Вход

Информационно-аналитическая справка по теме: Какие факторы влияют на ВВП 50-ти штатов США

Эссе
Код 98249
Дата создания 25.01.2016
Страниц 26
Источников 6
Файлы будут доступны для скачивания после проверки оплаты.
620руб.
КУПИТЬ

Содержание

нет данных Содержание

Фрагмент работы для ознакомления

Экономическое прогнозирование на основе построенной модели предполагает, что сохраняются ранее существовавшие взаимосвязи переменных и на период упреждения. Для прогнозирования зависимой переменной результативного признака необходимо знать прогнозные значения всех входящих в модель факторов. Прогнозные значения факторов подставляют в модель и получают точечные прогнозные оценки изучаемого показателя. (a + bxp ± ε). Рассчитаем границы интервала, в котором будет сосредоточено 95% возможных значений Y при неограниченно большом числе наблюдений и Xp = 6784 tкрит (n-m-1;α/2) = (48;0.025) = 2.009 y(6784) = 0.245*6784 -138.849 = 1526.564 Вычислим ошибку прогноза для уравнения y = bx + a или 1526.564 ± 90.637 (1435.93;1617.2) С вероятностью 95% можно гарантировать, что значения Y при неограниченно большом числе наблюдений не выйдет за пределы найденных интервалов. Вычислим ошибку прогноза для уравнения y = bx + a + ε (881.9;2171.23) 2.5. Проверка гипотез относительно коэффициентов линейного уравнения регрессии. 1) t-статистика. Критерий Стьюдента. С помощью МНК мы получили лишь оценки параметров уравнения регрессии, которые характерны для конкретного статистического наблюдения (конкретного набора значений x и y). Для оценки статистической значимости коэффициентов регрессии и корреляции рассчитываются t-критерий Стьюдента и доверительные интервалы каждого из показателей. Выдвигается гипотеза Н0 о случайной природе показателей, т.е. о незначимом их отличии от нуля. Чтобы проверить, значимы ли параметры, т.е. значимо ли они отличаются от нуля для генеральной совокупности используют статистические методы проверки гипотез. В качестве основной (нулевой) гипотезы выдвигают гипотезу о незначимом отличии от нуля параметра или статистической характеристики в генеральной совокупности. Наряду с основной (проверяемой) гипотезой выдвигают альтернативную (конкурирующую) гипотезу о неравенстве нулю параметра или статистической характеристики в генеральной совокупности. Проверим гипотезу H0 о равенстве отдельных коэффициентов регрессии нулю (при альтернативе H1 не равно) на уровне значимости α=0.05. H0: b = 0, то есть между переменными x и y отсутствует линейная взаимосвязь в генеральной совокупности; H1: b ≠ 0, то есть между переменными x и y есть линейная взаимосвязь в генеральной совокупности. В случае если основная гипотеза окажется неверной, мы принимаем альтернативную. Для проверки этой гипотезы используется t-критерий Стьюдента. Найденное по данным наблюдений значение t-критерия (его еще называют наблюдаемым или фактическим) сравнивается с табличным (критическим) значением, определяемым по таблицам распределения Стьюдента (которые обычно приводятся в конце учебников и практикумов по статистике или эконометрике). Табличное значение определяется в зависимости от уровня значимости (α) и числа степеней свободы, которое в случае линейной парной регрессии равно (n-2), n-число наблюдений. Если фактическое значение t-критерия больше табличного (по модулю), то основную гипотезу отвергают и считают, что с вероятностью (1-α) параметр или статистическая характеристика в генеральной совокупности значимо отличается от нуля. Если фактическое значение t-критерия меньше табличного (по модулю), то нет оснований отвергать основную гипотезу, т.е. параметр или статистическая характеристика в генеральной совокупности незначимо отличается от нуля при уровне значимости α. tкрит (n-m-1;α/2) = (48;0.025) = 2.009 Отметим значения на числовой оси. Отклонение H0, принятие H1 Принятие H0 Отклонение H0, принятие H1 2.5% 95% 2.5% -2.009 2.009 37.04 Поскольку 37.04 > 2.009, то статистическая значимость коэффициента регрессии b подтверждается (отвергаем гипотезу о равенстве нулю этого коэффициента). Поскольку 2.29 > 2.009, то статистическая значимость коэффициента регрессии a подтверждается (отвергаем гипотезу о равенстве нулю этого коэффициента). Доверительный интервал для коэффициентов уравнения регрессии. Определим доверительные интервалы коэффициентов регрессии, которые с надежность 95% будут следующими: (b - tкрит Sb; b + tкрит Sb) (0.25 - 2.009 • 0.00663; 0.25 + 2.009 • 0.00663) (0.232;0.259) С вероятностью 95% можно утверждать, что значение данного параметра будут лежать в найденном интервале. (a - tкрит Sa; a + tкрит Sa) (-138.849 - 2.009 • 60.74; -138.849 + 2.009 • 60.74) (-260.876;-16.821) С вероятностью 95% можно утверждать, что значение данного параметра будут лежать в найденном интервале. 2) F-статистика. Критерий Фишера. Коэффициент детерминации R2 используется для проверки существенности уравнения линейной регрессии в целом. Проверка значимости модели регрессии проводится с использованием F-критерия Фишера, расчетное значение которого находится как отношение дисперсии исходного ряда наблюдений изучаемого показателя и несмещенной оценки дисперсии остаточной последовательности для данной модели. Если расчетное значение с k1=(m) и k2=(n-m-1) степенями свободы больше табличного при заданном уровне значимости, то модель считается значимой. где m – число факторов в модели. Оценка статистической значимости парной линейной регрессии производится следующим образом: 1. Выдвигается нулевая гипотеза о том, что уравнение в целом статистически незначимо: H0: R2=0 на уровне значимости α. 2. Далее определяют фактическое значение F-критерия: или по формуле: Где где m=1 для парной регрессии. 3. Табличное значение определяется по таблицам распределения Фишера для заданного уровня значимости, принимая во внимание, что число степеней свободы для общей суммы квадратов (большей дисперсии) равно 1 и число степеней свободы остаточной суммы квадратов (меньшей дисперсии) при линейной регрессии равно n-2. Fтабл - это максимально возможное значение критерия под влиянием случайных факторов при данных степенях свободы и уровне значимости α. Уровень значимости α - вероятность отвергнуть правильную гипотезу при условии, что она верна. Обычно α принимается равной 0,05 или 0,01. 4. Если фактическое значение F-критерия меньше табличного, то говорят, что нет основания отклонять нулевую гипотезу. В противном случае, нулевая гипотеза отклоняется и с вероятностью (1-α) принимается альтернативная гипотеза о статистической значимости уравнения в целом. Табличное значение критерия со степенями свободы k1=1 и k2=48, Fтабл = 4 Отметим значения на числовой оси. Принятие H0 Отклонение H0, принятие H1 95% 5% 4 1371.95 Поскольку фактическое значение F > Fтабл, то коэффициент детерминации статистически значим (найденная оценка уравнения регрессии статистически надежна). Связь между F-критерием Фишера и t-статистикой Стьюдента выражается равенством: Показатели качества уравнения регрессии. Показатель Значение Коэффициент детерминации 0.97 Средняя ошибка аппроксимации 33.23 Заключение В данной работе была построена эконометрическая регрессионная модель, составленная на базе имеющейся статистической информации об уровне ВРП, площади, численности населения, уровне безработицы и минимальной оплаты труда по 50 штатам США. Рассмотренная модель позволила нам исследовать зависимости между указанными факторами и описать их в виде математического уравнения. Ввиду явного преобладания в формировании ВРП отдельных штатов влияния численности их населения, которое было выявлено в процессе построения модели, конечная зависимость учитывает только численность населения штатов. Кроме того, следует отметить, что построенная регрессионная модель обладает достаточно хорошими информационными свойствами и аналитическими возможностями, что было подтверждено положительными результатами проверки статистической значимости ее параметров. В заключении необходимо упомянуть, что целью данной работы являлось не создание полнофункциональной модели показателей, а приобретение опыта в построении такого типа моделей и изучение принципов моделирования в современной экономической деятельности. Список использованной литературы Артамонов Н.В. Введение в эконометрику. М.: МЦНМО, 2011 Самохвалов С.Ю., Сернова Н.В. Практикум по эконометрическому прогнозированию. М.: МГИМО, 2001 Сернова Н.В., Котова Е.С., Цедрик В.Г. «Учебно-методический комплекс по курсу «Эконометрика» для студентов 3 курса факультета МЭО», Москва, 2007 Магнус Я.Р., Катышев П.К, Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2001 Молчанов И.Н., Герасимова И.А. Компьютерный практикум по эконометрике. Реализация на Eviews. Ростов-н/Д., 2001 Сайт Бюро статистики труда США [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bls.gov Сайт Бюро статистики труда США [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bls.gov 8

Список литературы

Список использованной литературы 1. Артамонов Н.В. Введение в эконометрику. М.: МЦНМО, 2011 2. Самохвалов С.Ю., Сернова Н.В. Практикум по эконометрическому прогнозированию. М.: МГИМО, 2001 3. Сернова Н.В., Котова Е.С., Цедрик В.Г. «Учебно-методический комплекс по курсу «Эконометрика» для студентов 3 курса факультета МЭО», Москва, 2007 4. Магнус Я.Р., Катышев П.К, Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2001 5. Молчанов И.Н., Герасимова И.А. Компьютерный практикум по эконометрике. Реализация на Eviews. Ростов-н/Д., 2001 6. Сайт Бюро статистики труда США [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bls.gov список литературы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
Сколько стоит
заказать работу?
1
Заполните заявку - это бесплатно и ни к чему вас не обязывает. Окончательное решение вы принимаете после ознакомления с условиями выполнения работы.
2
Менеджер оценивает работу и сообщает вам стоимость и сроки.
3
Вы вносите предоплату 25% и мы приступаем к работе.
4
Менеджер найдёт лучшего автора по вашей теме, проконтролирует выполнение работы и сделает всё, чтобы вы остались довольны.
5
Автор примет во внимание все ваши пожелания и требования вуза, оформит работу согласно ГОСТ, произведёт необходимые доработки БЕСПЛАТНО.
6
Контроль качества проверит работу на уникальность.
7
Готово! Осталось внести доплату и работу можно скачать в личном кабинете.
После нажатия кнопки "Узнать стоимость" вы будете перенаправлены на сайт нашего официального партнёра Zaochnik.com
© Рефератбанк, 2002 - 2017