Моделирование кредитных рисков

Содержание
Введение 3
Особенности современного периода развития банковской кредитной системы в Российской Федерации 4
Классификация и методы избегания кредитных рисков 12
Направления совершенствования избегания кредитных рисков 28
Заключение 32
Список литературы 33

Оформляется заемщиком при получении ипотечного кредита;страхование жизни и здоровья заемщика и страхование приобретенного жилого помещения – обязательное условие при оформлении ипотеки. Ипотечное страхование позволяет защитить интересы заемщика и гарантировать банку возврат денежных средств.Таким образом, операции в области ипотечного кредита требуют от персонала банка высокой квалификации, специальных знаний. Поэтому для успешной деятельности в области ипотечного жилищного кредитования в банках создаются соответствующие структурные подразделения, проводится постоянное повышение квалификации работников банка.Деятельность кредитных организаций на российском ипотечном рынке регламентируется действующими законодательными актами, регулирующими систему ипотеки. Основными актами, регулирующими вопросы ипотеки, являются в настоящее время Гражданский кодекс Российской Федерации (прежде всего гл. 23 Кодекса, статьи 37, 131, 209, 246, 260, 329, 365, 387, 488; весь параграф 3), Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 20 июля 1998 г. № 102-ФЗ, Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ, Налоговый кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ.Для подтверждения права на имущественный вычет при приобретении квартиры, комнаты или доли (долей) в них налогоплательщику необходимо представить договор о приобретении квартиры, комнаты или доли (долей) в них, акт о передаче квартиры, комнаты или доли (долей) в них или документы, подтверждающие право собственности на квартиру, комнату или доли (долей) в них .Федеральный закон от 16 июля 1998г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (ред. от 07.05.2013г.) освещает основные положения ипотеки, ее регулирование. В соответствии с Законом, ипотека может быть установлена в обеспечение обязательства по кредитному договору, по договору займа или иного обязательства, в том числе обязательства, основанного на купле-продаже, аренде, подряде, другом договоре, причинении вреда, если иное не предусмотрено федеральным законом. Ипотека обеспечивает уплату залогодержателю основной суммы долга по кредитному договору или иному обеспечиваемому ипотекой обязательству полностью либо в части, предусмотренной договором об ипотеке. Предметом ипотеки могут быть земельные участки; предприятия, здания, сооружения и иное недвижимое имущество, используемое в предпринимательской деятельности; жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир; дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского назначения; воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты.Закон комплексно регулирует институт ипотеки, залога недвижимого имущества, в частности, названы основания возникновения залога недвижимости, дан перечень требований, которые обеспечиваются ипотекой, описан порядок обращения взыскания на заложенное имущество и его реализации.Таким образом, понимая институт ипотечного кредитования в широком смысле, можно сказать, что базой для этого института является совокупность нормативно-правовых актов, которые на практике принимаются поэтапно. Направления совершенствования избегания кредитных рисковВ зарубежной банковской практике выделяются следующие основные модели ипотечного кредитования:традиционная (усеченно-открытая);модель вторичного ипотечного рынка (расширенно-открытая);модель сбалансированной автономии (контрактно-сберегательная).Таблица 3.1 – Сравнение моделей ипотечного кредитования«Усеченно-открытая» модель«Расширенная открытая» (американская) модель«Сбалансированная автономная» (немецкая) модельДостоинствазаявка на ипотечные ссуды может обеспечиваться банком из произвольных источников;зависимость процентных ставок по ипотечным ссудам от общего состояния кредитно-финансового рынка в стране;простота организации ипотечного кредитования. перераспределение основных ипотечных рисковОбеспечение только через долгосрочные ресурсы с фиксированной процентной ставкой;Срок до 30 лет, так как сумма составляет от 93% стоимости;Только специализированные ипотечные банкикаждая закладная осложнена множеством подробностей и не поддается унификации (приведение к единообразию, к единой форме или системе), уровни процентных ставок автономны и не зависят от общего состояния кредитно-финансового рынка Основной характеристикой данной системы выступает ее замкнутостьНедостаткизависимость от рыночного уровня процентной ставки;ограниченное количество привлекаемых кредитных ресурсов;отсутствие жестких стандартов ипотечного жилищного кредитованиямодель подвержена достаточно существенному влиянию общего состояния финансово-кредитного рынка;широкое применение она может иметь лишь в странах с устойчивой экономикойдля поддержания баланса активов и пассивов немецкие ссудные компании и банки вынуждены активно выступать в качестве эмитентов собственных ценных бумаг и формировать достаточно большой уставной фондВполне вероятно, что под влиянием мирового финансового кризиса модели ипотеки претерпят некоторые изменения. Хотя самые простые действия в этом направлении банками уже предприняты — условия по предоставлению ипотечных кредитов во всех странах изменились, а требования к заемщикам стали более жесткими.Российская схема ипотечного кредитования близка к американской двухуровневой модели, хотя нельзя сказать, что она полностью ее копирует. Тем не менее, незадолго до наступления мирового кризиса и у нас стали проявляться опасные тенденции, например, предложение ипотечных кредитов на 100-процентную стоимость залога. От ситуации, подобной американской, нас спасло то, что в России объем ипотеки составляет всего 2–3% от ВВП, в то время как в США — в разы больше.Таблица 1.4 – Условия развития ипотекиБлагоприятствующие факторыСдерживающие факторымакроэкономическая стабильностьналичие эффективно действующей законодательной базыналичие достаточного платежеспособного спроса на ипотечные кредитывысокий уровень развития банковской системыдоступность жилищных кредитов для населенияблагоприятные перспективы развития рынка жильясоздание условий эффективного привлечения долгосрочных кредитных ресурсовналичие структур, осуществляющих на практике все этапы ипотечного кредитованияПолитическая и экономическая нестабильностьНизкий уровень доходов большей части населенияНедостаточное участие государства в финансовых, организационных и законодательных вопросахНедостаток в кадрахОтсутствие достаточной нормативной и законодательной базыВысокий уровень налогообложения физических и юридических лицВысокий уровень накладных расходов при работе с недвижимостьюТаблица 3.2 – Сравнительная характеристика ипотечных контрактовПоказателиФранцияГерманияСШАКанадаДанияВеликобританияРоссияДоля кредита в стоимости жилья, %6050 80-9075-958075-10030-70Срок кредитования, лет15-2015-2015-202520-2520-2510-15Процентная ставка %8 83-44-55-84-810-18Учитывая наработанный опыт Банка и очевидные перспективы ипотечного кредитования необходимо прогрессивно развивать данные направления посредством решения следующих задач:- расширение ассортимента и разработка новых ипотечных продуктов;- более глубокое изучение рынка для выдвижения максимально конкурентоспособной продукции;- активизация программ перекредитования заемщика;- ориентация на современные тенденции ипотечного рынка;- периодическое проведение маркетинговых исследований с целью обновления продуктовой линейки в соответствии с меняющимися потребностями клиентов.Расширение линейки ипотечных кредитов приведёт к росту спроса на них. Однако рост спроса обострит проблему просрочки ипотечных кредитов, в связи с чем, Банку можно рекомендовать следующее:- более строго регламентировать процедуру андеррайтинга (проверки платежеспособности клиента);- проводить ипотечную сделку только в случае предоставления полного пакета документов.Важным направлением совершенствования ипотечного кредитования является развитие такой услуги, как ипотечный брокеридж. Суть данной услуги состоит в подборе оптимальных условий кредитования для будущего заемщика, а именно предоставлении помощи в формировании пакета документов для получения ипотечного кредита, юридических и финансовых консультациях клиента.Для совершенствования ипотечного кредитования необходимо решить ранее выявленные проблемы. В данных целях следует ввести следующие мероприятия:Увеличить возрастной предел на выдачу кредита до 65 лет, применив установленное ограничение других коммерческих банков. Однако, повысив данный показатель, можно столкнуться с проблемами нехватки денежных средств у заемщика и высоким риском недожития до срока полного погашения кредита. Для устранения данных проблем, следует ввести дополнительные условия для заемщиков, достигших пенсионного возраста: наличие обязательного поручительства в лице как минимум трех человек, обязательное страхование по рискам «жизни и здоровье»,участие в государственной программе «Софинансирование пенсии» до срока наступления пенсионного возраста, как минимум 3 года.Увеличить срок выплаты ипотечного кредита. В таком случае у заемщиков будет больше времени, чтобы погасить свой долг.ЗаключениеИпотечное кредитование это один из вариантов разрешения квартирного вопроса. Естественно существуют причины и против ипотеки: слишком высокие процентные ставки, нестабильная экономическая ситуация в стране, арендовать квартиру выгоднее, чем покупать.Хотя в настоящие время развитие ипотечного кредитования является практически единственным способом решения жилищного вопроса для большей части населения, правительству пока что не удалось сделать ипотеку массовой. Это связано с тем, что по сравнению со стоимостью жилья, уровень заработной платы довольно низкий.С каждым годом интерес к ипотечному кредитованию возрастает, это свидетельствует о росте рынка ипотечного кредитования. Преимущество ипотеки заключается в том, что вместо многолетнего накапливания необходимой суммы на покупку жилья, возникает возможность уже сейчас жить в своей квартире (доме). При этом жилье становиться собственностью заемщика.Сейчас государство реализует ряд программ для обеспечения жильем социально-незащищенных слоев населения: военнослужащих, учителей и молодых семей. Благодаря развитию этих программ за последние 10 лет многие семьи обрели свое жилье.Коммерческие банки тоже активно участвуют в реализации данных программ. Во-первых, для них это дополнительные клиенты и дополнительный доход, а с другой стороны, для банка нет риска, так как в случае неплатежеспособности заемщика к нему переходит объект недвижимости.Список литературыФедеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»Инструкция ЦБ РФ № 139-И от 03.12.2012 «Об обязательных нормативах банков»Инструкция ЦБ РФ № 153-И от 30 мая 2014 года «Об открытии и закрытии банковских счетов,  счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»Положение ЦБ РФ 26.06.1998 № 39-П «Положение о порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками»Положение ЦБ РФ 31.08.1998 № 54-П «Положение о порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)»Положение ЦБ РФ 26.03.2004 № 254-П «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»Положение ЦБ РФ 07.08.2009 № 342-П «Положение об обязательных резервах кредитных организаций»Антиглобализм: теория и практика «антиглобалистского» движения / Под ред. А.В. Бузгалина. М.: Едиториял УРСС, 2013. С. 57-67Балабанов И.Т. Банки и банковское дело. – СПб: Питер, 2012. –304 с.Базельский комитет и банковская мафия. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://voodoopipl.ru/mirovaya-ekonomika/bazelskij-komitet-i-bankovskaya-mafiya/Банковское дело. Организация и регулирование: А. А. Казимагомедов — Санкт-Петербург, Академия, 2010 г.- 272 с.Банковское дело. Учебник: А. М. Тавасиев — Санкт-Петербург, Юрайт, 2013 г.- 656 с.Банковское право Российской Федерации : учеб. пособие / отв. ред. Е. Ю. Грачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2013. – 399 с.Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках). Учебное пособие: — Москва, Юрайт, 2014 г.- 340 с.Гидденс Э. Навстречу глобальному веку / Пер. с англ. С.П. Баньковской // Отечественные записки. − 2012. – № 6. –С.436-452Глобализация экономики и внешнеэконо-мические связи России / И.П. Фаминский; под ред. И.П. Фаминского. – М.: Республика, 2011. – 444 с.Гринь С.В Влияние Базеля III на банковскую систему российской федерации // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3; URL: www.science-education.ru/117-13223Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Проблемы устойчивого развития человечества // Россия в окружающем мире: 2008 (Аналитический ежегодник) / Под общей ред. Н.Н. Моисеева, С.А. Степанова. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2008. – С. 39 – 52.Девальвация для перезапуска экономики? [Электронный ресурс] // http://nvrus.org/6865-devalvaciya-dlya-perezapuska-ekonomiki-chast-1.htmlДеятельность коммерческих банков. // Под ред. Калтырина А.В. – Ростов на Дону, «Феникс», 2009. - 384 с.Заявление Правительства РФ и ЦБР от 5 апреля 2011 г. NN 1472п-П13, 01-001/1280 "О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года" ЕК представила проект реформы регулирования банковского сектора – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rbc.ua/rus/news/ek-predstavila-proekt-reformy-regulirovaniya-bankovskogo-06062012223900Колесников В.И. Банковское дело: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2012.– 464 с.Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. - М.: «Финансы и статистика», 2009. - 590 с.Львов Д.С. Россия в глобализирующемся мире: Стратегия конкурентоспособности / Российская академия наук, отделение общественных наук, секция экономики; акад. Д.С. Львов [и др.]. – М.: Наука, 2012. – 507с.Луговцов Р.Ю. Базель III в российской банковской действительности // Финансы, денежное обращение и кредит. – 2012. – № 5 (90). – С. 140-142. Матовников М.Ю. Новации в регулировании: зло или благо? // Деньги и кредит. – 2012. – № 5. – С. 30-34. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/matovnikov_05_12.pdf Мирошниченко О.С. Планирование капитала банка в условиях перехода на стандарты Базель III // Финансы и кредит. – 4 (628), 2015. – С.13 – 22.Организация деятельности коммерческих банков. Теория и практика. Учебник: А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, О. И. Ларина — Санкт-Петербург, Юрайт, 2014 г.- 736 с.Паньков В. Россия: мировой валютно-финансовый центр? // Международная экономика. 2009. № 5. – С. 45-48Пеникас Г.И., Алескеров Ф.Т., Солодков В.М., Андриевская И.К. Анализ математических моделей Базель II. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010.  – 288 с.Тавасиев, А. М. Банковское дело: управление кредитной организацией : учеб. пособие / А. М. Тавасиев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2011. – 639 с.www.cbr.ru - официальный сайт ЦБ РФ.www.minfin.ru - официальный сайт министерства финансов РФ.