Понятия и основные черты риск-менеджмента.

Содержание
Введение 3
Глава 1. Теоретические основы риск-менеджмента
субъектов хозяйствования 5
1.1 Понятие и сущность риск-менеджмента 5
1.2 Основные модели риск-менеджмента для оценки риска 10
1.3 Модели управления риском в риск-менеджменте 15
Заключение 21
Список литературы 23

д.ОшибкименеджеровБолее тщательная система контроля и проверкиИзменения цен, спроса, уровня прибылиТщательное прогнозирование. Хеджирование и другие способы снижения последствий рискаРиск неправильно выбранного проектаТщательная проверка всех аргументов «за» и «против». Использование компьютерного моделирования для более точного расчета Непредвиденные стихийные бедствия, катастрофыУчесть как форс-мажорное обстоятельствоНепредвиденные правительственные постановления (изменения в налогах законах, ценах)Тщательно изучение подзаконных актов по главным законам, опросов общественного мнения, новостей.При выборе отдельного средства разрешения риска фирма должна исходить из нижеперечисленных принципов:неразумно рисковать большим, чем размер собственного капитала;не следует рисковать многим ради немного;важно прогнозировать последствия риска.Сначала нужно рассчитать максимально возможный убыток по данному виду риска, затем сравнить его с размером капитала компании, которая подвергается данному риску. Далее необходимо сравнить размер собственных финансовых ресурсов с возможным убытком. Последний шаг позволяет установить, приведет ли данный риск к банкротству компании или нет.Вопрос о выборе приемлемой политики, направленной на снижение риска, решается в микроэкономической теории. Оптимальная политика управления риском должна быть такой, чтобы предельные затраты на реализацию этой политики были равны предельной полезности от ее применения.Но этот принцип трудно реализуем на практике, поскольку требует значительного объема информации. В основном, применяются более простые критерии, например, критерий минимума расходов на мероприятия по снижению риска до оптимального уровня.В некоторых случаях выбор средств уменьшения риска зависит от возможностей его прогноза. Так, чаще всего встречающиеся риски могут быть уменьшены с помощью специально разрабатываемых превентивных мер. В частности, риск потери активов предприятия в результате хищений может быть снижен с помощью улучшения функционирующей системы контроля и хранения материальных ценностей либо установки сигнализации на складах.Предвидимые, но слабо контролируемые, риски могут быть понижены за счет использования резервной системы поставки ресурсов и диверсификации производства.Отдельного внимания среди методов управления рисками заслуживаеткомпенсация риска.Онаотносится к тем методам, которые должны помочь исключить появление факторов или причин риска. Основные методы компенсации риска представлены ниже.Стратегическое планированиесчитается наиболее эффективным методам. Планирование рисков осуществляется для всех проектов без исключения. Чем тщательнее подготовка к процессу реализации, тем больше возможностей сохранять спокойствие и рассудительность в сложной ситуации.Планирование рисков путем их идентификации, анализа воздействия и подготовки планов реагирования поможет в некоторых случаях вовсе избежать ситуаций риска или минимизировать их воздействие. Риски имеют наиболее высокую степень в начале проекта и снижаются по мере приближения к его завершению.На стадии инициации и планирования проектные риски гораздо выше, чем на последующих этапах развития. В первых стадиях проекта до начала работ существует множество неизвестных факторов. После завершения проектных работ риски снижаются. Однако важно понимать, что потенциальное воздействие невыявленного риска возрастает по ходу развития проекта одновременно с увеличением суммы затраченных средств и времени. Именно поэтому идентификация рисков и разработка планов реагирования имеют такое значение.Прогнозирование экономической ситуации – тоже является одним из видов коменсации рисков. Он представляет собой периодическую разработку сценариев развития с оценкой будущего состояния. Прогнозы могут составляться также в отношениии поведения потребителей, действий конкурентов и общей социально-экономической ситуации.Резервный план- это своеобразная финансовая подушка, способная смягчить воздействие рисков на содержание, график, стоимость и качество проекта.Следовательно, все выше изложенное позволяет отметить следующие важнейшие понятия и черты риск-менеджмента:- риск - возможность наступления неблагоприятного события, в том числе возможность опасности или неудачи;- качественная и количественная оценка рискаразличными методами: экспертных оценок, Делфи и т.д.;- методы снижения уровня риска –определение дозволенного уровня финансовых коэффициентов, прогнозирование вероятности развития событий и т.д.ЗаключениеВ данной работе рассмотрены основные понятия и черты риск-менеджмента. Риск определяют как деятельность, которая в ситуации неизбежного выбора помогает преодолеть неопределенность. Здесь имеется возможность качественно и количественно оценить вероятность достижения ожидаемого результата, а также неудачи и степени отклонения от цели.Главными чертами риска являются: альтернативность, противоречивость, и неопределенность В экономической литературе выделяются следующие функции риска: инновационная, регулятивная, защитная и аналитическая. Для того чтобы эффективно управлять риском, в первую очередь, нужно идентифицировать и классифицировать рискиРиски подразделяют в зависимости от вероятного результата на категории: чистые и спекулятивные.Рассматривая основную причину возникновения рисков (природный или базисный риск) они разделяются на следующие виды: экологические природно-естественные риски, политические, коммерческие, производственные, транспортные, торговые, финансовые и другие риски. При изучении коммерческих рисков по структурному признаку выделяют 4 вида рисков: имущественные, финансовые, торговые, производственные. Большинство рисков имеет как специфические факторы, так и общие для всех. Более того, каждый риск в зависимости от вида проекта может иметь разные причины возникновения. Основными качественными способами идентификации рисков являются:Информация о прошлых проектах (ретроспективный анализ)Мозговой штурмМетод ДелфиМетод номинальной группыОсновные количественные методы для оценки риска представлены ниже: Статистический анализДерево решенийАнализ чувствительностиАнализ сценариевИмитационное моделирование К средствам разрешения рисков относятся: избежание рисков, удержание, передача, а также снижение степени риска. Резервное планирование осуществляется после идентификации и анализа рисков для определения степени их воздействия. Такие планы должны храниться в журнале проекта и быть всегда наготове на случай возникновения риска.Список литературыВладимиров В.А., Воробьёв Ю.Л., Малинецкий Г.Г. и др. Управление риском. Риск, устойчивое развитие,синергетика. М.:Наука,2009. – 214 с.Волков И.М., Грачева М.В.; Проектный анализ: финансовый аспект;.М., ТЭИС. 2010. – 267 с.Грабовой П.Г. Риски в современном бизнесе. – М.: Аланс, 2009. – 351 с.Градов А.П. и др. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой. – Спб.: Специальная литература. -2005. – 198 с.Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. - М.: Издательство "Дело и Сервис", 2009. – 351 с. Грачева М.В. Анализ проектных рисков. М.: Финстатинформ, 2006. – 245 с.Дубров А М , Лагоша Б А , Хрусталев Е Ю Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе Учеб пособие М Финансы и статистика, 2008. - 291 с.Елохин А. Анализ и управление риском: теория и практика. М., 2000. – 354 с.Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов P.M. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски стратегии, безопасность. - М.: Экономика, 2008 – 214 с. Лапченко Д.А. Оценка и управление экономическим риском: теория и практика. – Минск: Амалфея, 2007. – 258 с.Лобанов А.А., Чугунов А.В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Москва, Альпина Паблишер, 2009. - 758 с. Макаревич Л.М.Управление предпринимательскими рисками.- М.: «Дело и сервис», 2009. – 267 с.Маклейни Э. Финансы бизнеса. Теория и практика/Пер. с англ. – М.:Издательство «Весь мир», Издательский дом «Инфра-М», 2008. – 257 с.Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпе Дж. Школы стратегии. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента /Пер. с. англ. С.-Пб.: ПИТЕР, 2009. – 366 с.Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль/ Пер. с англ. М: Дело, 2003. – 412с.Ойгензихт В. Проблема риска промышленных предприятий. – М.: Прогресс, 2009. – 271 с.Романов В.С. Понятие рисков и их классификация как основной элемент теории рисков // Инвестиции в России. - 2010г. - №12.Романов В.С. Риск-менеджмент как условие развития предприятия // Теория и практика реструктуризации предприятий: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Пенза, 2010. – С.42-45.Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации. М.: Форум, 2009. – 348 с.Страхование предпринимательских рисков. Под ред. А. И. Муравьева. СПб.: Лань, 2009. – 367 с. Тэпман Л.Н. Риски в экономике. Москва, ЮНИТИ, 2009. -348 с. Финансы бизнеса: Теория и практика / Эдди Маклейни; Пер.с англ. А. З. Бобылева. — 7-е изд. . — М. : ИНФРА-М : Весь Мир, 2008. – 341 с.Хохлов Н.В. Управление риском. – М.: Юнити-дана, 2009. – 281 с.Цветкова Е.В., Арлюкова И.О. Риски в экономической деятельности. - С-Пб.: 2010. – 268с. Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия СПб.: Питер, 2008. – 369с.Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. - М.: «Дашков и К», 2006. – 281с.