тема из методички

ВВЕДЕНИЕ 3
1. Характеристика внешней и внутренней среды Солнечногорского филиала ОАО «Сбербанк России» 5
1.1 Краткая характеристика банка 5
1.2 Анализ внешней среды Солнечногорского филиала ОАО «Сбербанк России» 9
1.2.1 Анализ общего окружения 9
1.2.2 Анализ ситуации в банковской отрасли 10
1.3 Анализ внутренней среды Солнечногорского филиала ОАО «Сбербанк России» 16
1.4 Обоснование направления инновационной деятельности Солнечногорского филиала ОАО «Сбербанк России» 25
2. Характеристика и обоснование использование инновационных методов для продвижения карточных продуктов в банке 28
2.1 Комплексная характеристика нововведения, обоснование технико-экономических показателей инновационного проекта 28
2.2 Характеристика и исследование потенциальных возможностей инноватора к освоению нововведения 32
2.3 Определение показателей по проекту 34
3. Обоснование эффективности инновационного проекта, расчет его финансовых показателей 37
4. Экспертиза идеи, коммерческого предложения или проекта в целом. Оценка рисков инновационного проекта и разработка механизма управления рисками 43
5. План мероприятий по организации реализации проекта по повышению конкурентоспособности карточных продуктов в ОАО «Сбербанк России» 51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 52
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 53
ПРИЛОЖЕНИЕ 56

руб.) Величина кредитного риска, %
I 124 893 904 258 361 0,998
II 143 955 377 225 124 0,998
III 164 465 008 382 123 0,998
IV 171 856 887 308 183 0,998
Чем ближе к единице значение коэффициента, тем выше качество кредитного портфеля с точки зрения его возвратности. Как видно из расчета, коэффициент кредитного риска стабилен и составляет 0,998%, что свидетельствует о возврате ссудной задолженности. Можно сделать вывод, что кредитный портфель сформирован за счет кредитов «повышенного качества» (стандартных и нестандартных).
Динамика просроченной задолженности Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» за 2009-2013 гг. представлена в Приложении 2. Полученные данные показывают, что вместе с увеличением основных показателей эффективности управления кредитным портфелем снижается размер просроченных ссуд в общем объеме выданных кредитов, что является положительной тенденцией. Основную долю просроченной задолженности составляют кредиты, выданные юридическим лицам.
Основные неплательщика банка представлены в таблице 3.
Основные неплательщики Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» на 01.10.2013 г., тыс.руб.
Согласно таблице основным неплательщиком Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» является ООО «Молочное дело», который просрочил срок погашения кредита на 4 месяца (по состоянию на 01.10.2013 г.). Структура просроченной задолженности Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» представлена в Приложении 1. Представленные данные указывают на то, что основную долю в просроченной задолженности как по корпоративным клиентам, так и по физическим лицам составляют краткосрочные ссуды. Ввиду этого можно сделать вывод о том, что используемая банком методика оценки кредитоспособности заемщика не эффективна, т.к. банк не может с высокой достоверностью спрогнозировать вероятность платежеспособности заемщика даже на ближайшую перспективу.
Таким образом, на основании анализа кредитного портфеля Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» необходимо отметить, что несмотря на то, что активы банка построены рационально, прибыльность активов достаточна, а кредитный риск минимален у банка не эффективно построена система оценки кредитоспособности заемщика, которая не может прогнозировать оценку его платежеспособности на текущую перспективу. Рассмотрим подробнее организацию кредитного процесса банка на примере получения кредита его основным неплательщиком ООО «Молочное дело».
(6) Среднесрочные (2 – 3 года)
2.3 Определение показателей по проекту
Рассчитаем эффект от мероприятия по повышению конкурентоспособности карточных продуктов Солнечногорского отделения ОАО «Сбербанк России», заключающегося в выдаче постоянным клиентам с высоким кредитным рейтингом бесплатных карт при получении кредита. По данным аналитического отдела банка клиенты с высоким кредитным рейтингом составляют 24% от общего количества клиентов банка. В целом, за один операционный день в Солнечногорскском отделении ОАО «Сбербанк России» выдается порядка 70 именных кредитных карт, около 50% - для клиентов, имеющих положительную кредитную историю. Соотношение карт Gold : Classic (Standart) : Electron (Unembossed) составляет 20 : 30 : 20. Стоимость пластика составляет:
Gold - 11,05 р.
Classic (Standart) – 8,10 р.
Electron (Unembossed) – 5,52 р.
В таком случае за месяц затраты банка на выдачу бесплатных карт составят:
(10 * 11,05 + 15 * 8,10 + 10 *5,52) * 30 = 8 616 р.
В данном случае учитывается только стоимость пластика, поскольку стоимость рабочей силы не отразится на деятельности отдела: штат укомплектован, поэтому прием дополнительных сотрудников не планируется.
Проведение переговоров с ФГУП «Почта России» о снижении комиссии за осуществление переводов по гашению кредитов в Солнечногорскском отделении ОАО «Сбербанк России» на 0,5% позволит создать более благоприятные условия для тех клиентов, которым удобнее оплачивать кредит через почту.
Проведем анализ эффективности почтовой рассылки. Предполагаемое количество карт по почтовой рассылке – 40 000 шт. Основные затраты, предполагаемы на почтовую рассылку показаны в таблице 2.2.
Таблица 2.2 - Предполагаемые затраты на осуществление почтовой рассылки
Статья расходов Сумма затрат на единицу, руб. Сумма общих затрат, руб. 1. Стоимость карт Виза Электрон 3,14 125 600 2. Стоимость пин-конверта 1,1 44 000 3. Стоимость внешнего конверта 1,2 48 000 4. Стоимость расходных материалов для упаковочной машины 0,01 400 5. Стоимость доставки 15 60 000 6. Стоимость оплаты труда для сотрудника, которого придется нанять для осуществления рассылки 20 000 20 000 Итого
Динамика кредитного портфеля Солнечногорского филиала банка Сбербанка России представлена на рис. . В 2013 году Банк обеспечил существенный рост кредитного портфеля (65%) (рис. ), который сопровождался увеличением объема денежных средств, привлеченных от корпоративных клиентов, ростом комиссионных доходов и уменьшением уровня просроченной задолженности, что обусловлено:
− ориентированием проводимой Банком кредитной политики на реальный сектор экономики;
− использованием практики формирования бизнес-пакетов заемщиков;
− применением современной и постоянно совершенствуемой методики оценки рисков;
− внедрением эффективной системы мониторинга состояния заемщиков;
− привлекательным имиджем Банка, сформированным многолетней практикой использования индивидуальных подходов к потребностям клиентов и высоким профессионализмом сотрудников.
Кредитный портфель Солнечногорского филиала банка Сбербанка России, тыс.руб.
Среднегодовая процентная маржа по портфелю увеличилась с 4,2% в 2012 году до 5,9%, составив по состоянию на конец 2013 года уже 6,6%. При этом объем вновь созданных резервов сократился с 1% в 2012 году до 0,5% в 2013 году, а объем просроченной на 90 дней и более задолженности сократился за год с 2,64 млрд рублей до 2,45 млрд рублей.
В 2013 году Банк продолжал динамичное развитие корпоративного кредитования как одного из приоритетных направлений бизнеса. Общая величина задолженности юридических лиц перед Банком за отчетный год в абсолютном выражении увеличилась на 13090987 тыс. руб.(на 30,0%) и на 1 января 2013 года составила 56941923 тыс.руб. (85,65% всего кредитного портфеля) (рис. ).
Динамика кредитного портфеля юридических лиц в Северо-Западном банке Сбербанка России, тыс.руб.
В 2013 году Северо-Западный банк Сбербанка России предоставлял следующие кредитные продукты:
– срочные кредиты;
– кредитные линии (возобновляемые и невозобновляемые);
– овердрафты;
– кредиты с привлечением иностранного фондирования;
– на факторинговых операций.
Отраслевая структура кредитных вложений приведена на рис.6.
Отраслевая структура кредитных вложений (доля) по состоянию на 01.01.2013
Согласно рис. основную долю среди клиентов Солнечногорского филиала банка Сбербанка России составляют лизинговые компании, а также торговые и промышленные предприятия.
Основная часть кредитов по состоянию на 1 января 2013 года приходилась на сроки кредитования свыше 1 года – 70,5% от объема совокупного кредитного портфеля (по сравнению с 54,7% на 1 января 2013 года) (рис. 7). Этот рост явился следствием активного развития финансирования долгосрочных лизинговых проектов, а также проектов развития инфраструктуры компаний транспортного сектора.
Структура кредитного портфеля Солнечногорского филиала банка Сбербанка России по срокам (доли)
Оценку эффективности кредитной деятельности Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» проведем с помощью анализа качества его активов с точки зрения присущего им риска. Поскольку кредитный риск является основным в деятельности банка, то и наиболее распространенным способом оценки качества активов является классифицирование их с позиции присущего им кредитного риска . Найдем величину кредитного риска (таблица 2.
Расчет величины кредитного риска Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» за 2013 год
Квартал Сумма задолженности (тыс. руб.) Резервы на возможные потери по ссуда, (тыс. руб.) Величина кредитного риска, %
I 124 893 904 258 361 0,998
II 143 955 377 225 124 0,998
III 164 465 008 382 123 0,998
IV 171 856 887 308 183 0,998
Чем ближе к единице значение коэффициента, тем выше качество кредитного портфеля с точки зрения его возвратности. Как видно из расчета, коэффициент кредитного риска стабилен и составляет 0,998%, что свидетельствует о возврате ссудной задолженности. Можно сделать вывод, что кредитный портфель сформирован за счет кредитов «повышенного качества» (стандартных и нестандартных).
Динамика просроченной задолженности Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» за 2009-2013 гг. представлена в Приложении 2. Полученные данные показывают, что вместе с увеличением основных показателей эффективности управления кредитным портфелем снижается размер просроченных ссуд в общем объеме выданных кредитов, что является положительной тенденцией. Основную долю просроченной задолженности составляют кредиты, выданные юридическим лицам.
Основные неплательщика банка представлены в таблице 3.
Основные неплательщики Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» на 01.10.2013 г., тыс.руб.
Согласно таблице основным неплательщиком Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» является ООО «Молочное дело», который просрочил срок погашения кредита на 4 месяца (по состоянию на 01.10.2013 г.). Структура просроченной задолженности Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» представлена в Приложении 1. Представленные данные указывают на то, что основную долю в просроченной задолженности как по корпоративным клиентам, так и по физическим лицам составляют краткосрочные ссуды. Ввиду этого можно сделать вывод о том, что используемая банком методика оценки кредитоспособности заемщика не эффективна, т.к. банк не может с высокой достоверностью спрогнозировать вероятность платежеспособности заемщика даже на ближайшую перспективу.
Таким образом, на основании анализа кредитного портфеля Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» необходимо отметить, что несмотря на то, что активы банка построены рационально, прибыльность активов достаточна, а кредитный риск минимален у банка не эффективно построена система оценки кредитоспособности заемщика, которая не может прогнозировать оценку его платежеспособности на текущую перспективу. Рассмотрим подробнее организацию кредитного процесса банка на примере получения кредита его основным неплательщиком ООО «Молочное дело».
Динамика кредитного портфеля Солнечногорского филиала банка Сбербанка России представлена на рис. . В 2013 году Банк обеспечил существенный рост кредитного портфеля (65%) (рис. ), который сопровождался увеличением объема денежных средств, привлеченных от корпоративных клиентов, ростом комиссионных доходов и уменьшением уровня просроченной задолженности, что обусловлено:
− ориентированием проводимой Банком кредитной политики на реальный сектор экономики;
− использованием практики формирования бизнес-пакетов заемщиков;
− применением современной и постоянно совершенствуемой методики оценки рисков;
− внедрением эффективной системы мониторинга состояния заемщиков;
− привлекательным имиджем Банка, сформированным многолетней практикой использования индивидуальных подходов к потребностям клиентов и высоким профессионализмом сотрудников.
Кредитный портфель Солнечногорского филиала банка Сбербанка России, тыс.руб.
Среднегодовая процентная маржа по портфелю увеличилась с 4,2% в 2012 году до 5,9%, составив по состоянию на конец 2013 года уже 6,6%. При этом объем вновь созданных резервов сократился с 1% в 2012 году до 0,5% в 2013 году, а объем просроченной на 90 дней и более задолженности сократился за год с 2,64 млрд рублей до 2,45 млрд рублей.
В 2013 году Банк продолжал динамичное развитие корпоративного кредитования как одного из приоритетных направлений бизнеса. Общая величина задолженности юридических лиц перед Банком за отчетный год в абсолютном выражении увеличилась на 13090987 тыс. руб.(на 30,0%) и на 1 января 2013 года составила 56941923 тыс.руб. (85,65% всего кредитного портфеля) (рис. ).
Динамика кредитного портфеля юридических лиц в Северо-Западном банке Сбербанка России, тыс.руб.
В 2013 году Северо-Западный банк Сбербанка России предоставлял следующие кредитные продукты:
– срочные кредиты;
– кредитные линии (возобновляемые и невозобновляемые);
– овердрафты;
– кредиты с привлечением иностранного фондирования;
– на факторинговых операций.
Отраслевая структура кредитных вложений приведена на рис.6.
Отраслевая структура кредитных вложений (доля) по состоянию на 01.01.2013
Согласно рис. основную долю среди клиентов Солнечногорского филиала банка Сбербанка России составляют лизинговые компании, а также торговые и промышленные предприятия.
Основная часть кредитов по состоянию на 1 января 2013 года приходилась на сроки кредитования свыше 1 года – 70,5% от объема совокупного кредитного портфеля (по сравнению с 54,7% на 1 января 2013 года) (рис. 7). Этот рост явился следствием активного развития финансирования долгосрочных лизинговых проектов, а также проектов развития инфраструктуры компаний транспортного сектора.
Структура кредитного портфеля Солнечногорского филиала банка Сбербанка России по срокам (доли)
Оценку эффективности кредитной деятельности Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» проведем с помощью анализа качества его активов с точки зрения присущего им риска. Поскольку кредитный риск является основным в деятельности банка, то и наиболее распространенным способом оценки качества активов является классифицирование их с позиции присущего им кредитного риска . Найдем величину кредитного риска (таблица 2.
Расчет величины кредитного риска Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» за 2013 год
Квартал Сумма задолженности (тыс. руб.) Резервы на возможные потери по ссуда, (тыс. руб.) Величина кредитного риска, %
I 124 893 904 258 361 0,998
II 143 955 377 225 124 0,998
III 164 465 008 382 123 0,998
IV 171 856 887 308 183 0,998
Чем ближе к единице значение коэффициента, тем выше качество кредитного портфеля с точки зрения его возвратности. Как видно из расчета, коэффициент кредитного риска стабилен и составляет 0,998%, что свидетельствует о возврате ссудной задолженности. Можно сделать вывод, что кредитный портфель сформирован за счет кредитов «повышенного качества» (стандартных и нестандартных).
Динамика просроченной задолженности Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» за 2009-2013 гг. представлена в Приложении 2. Полученные данные показывают, что вместе с увеличением основных показателей эффективности управления кредитным портфелем снижается размер просроченных ссуд в общем объеме выданных кредитов, что является положительной тенденцией. Основную долю просроченной задолженности составляют кредиты, выданные юридическим лицам.
Основные неплательщика банка представлены в таблице 3.
Основные неплательщики Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» на 01.10.2013 г., тыс.руб.
Согласно таблице основным неплательщиком Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» является ООО «Молочное дело», который просрочил срок погашения кредита на 4 месяца (по состоянию на 01.10.2013 г.). Структура просроченной задолженности Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» представлена в Приложении 1. Представленные данные указывают на то, что основную долю в просроченной задолженности как по корпоративным клиентам, так и по физическим лицам составляют краткосрочные ссуды. Ввиду этого можно сделать вывод о том, что используемая банком методика оценки кредитоспособности заемщика не эффективна, т.к. банк не может с высокой достоверностью спрогнозировать вероятность платежеспособности заемщика даже на ближайшую перспективу.
Таким образом, на основании анализа кредитного портфеля Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» необходимо отметить, что несмотря на то, что активы банка построены рационально, прибыльность активов достаточна, а кредитный риск минимален у банка не эффективно построена система оценки кредитоспособности заемщика, которая не может прогнозировать оценку его платежеспособности на текущую перспективу. Рассмотрим подробнее организацию кредитного процесса банка на примере получения кредита его основным неплательщиком ООО «Молочное дело».
Динамика кредитного портфеля Солнечногорского филиала банка Сбербанка России представлена на рис. . В 2013 году Банк обеспечил существенный рост кредитного портфеля (65%) (рис. ), который сопровождался увеличением объема денежных средств, привлеченных от корпоративных клиентов, ростом комиссионных доходов и уменьшением уровня просроченной задолженности, что обусловлено:
− ориентированием проводимой Банком кредитной политики на реальный сектор экономики;
− использованием практики формирования бизнес-пакетов заемщиков;
− применением современной и постоянно совершенствуемой методики оценки рисков;
− внедрением эффективной системы мониторинга состояния заемщиков;
− привлекательным имиджем Банка, сформированным многолетней практикой использования индивидуальных подходов к потребностям клиентов и высоким профессионализмом сотрудников.
Кредитный портфель Солнечногорского филиала банка Сбербанка России, тыс.руб.
Среднегодовая процентная маржа по портфелю увеличилась с 4,2% в 2012 году до 5,9%, составив по состоянию на конец 2013 года уже 6,6%. При этом объем вновь созданных резервов сократился с 1% в 2012 году до 0,5% в 2013 году, а объем просроченной на 90 дней и более задолженности сократился за год с 2,64 млрд рублей до 2,45 млрд рублей.
В 2013 году Банк продолжал динамичное развитие корпоративного кредитования как одного из приоритетных направлений бизнеса. Общая величина задолженности юридических лиц перед Банком за отчетный год в абсолютном выражении увеличилась на 13090987 тыс. руб.(на 30,0%) и на 1 января 2013 года составила 56941923 тыс.руб. (85,65% всего кредитного портфеля) (рис. ).
Динамика кредитного портфеля юридических лиц в Северо-Западном банке Сбербанка России, тыс.руб.
В 2013 году Северо-Западный банк Сбербанка России предоставлял следующие кредитные продукты:
– срочные кредиты;
– кредитные линии (возобновляемые и невозобновляемые);
– овердрафты;
– кредиты с привлечением иностранного фондирования;
– на факторинговых операций.
Отраслевая структура кредитных вложений приведена на рис.6.
Отраслевая структура кредитных вложений (доля) по состоянию на 01.01.2013
Согласно рис. основную долю среди клиентов Солнечногорского филиала банка Сбербанка России составляют лизинговые компании, а также торговые и промышленные предприятия.
Основная часть кредитов по состоянию на 1 января 2013 года приходилась на сроки кредитования свыше 1 года – 70,5% от объема совокупного кредитного портфеля (по сравнению с 54,7% на 1 января 2013 года) (рис. 7). Этот рост явился следствием активного развития финансирования долгосрочных лизинговых проектов, а также проектов развития инфраструктуры компаний транспортного сектора.
Структура кредитного портфеля Солнечногорского филиала банка Сбербанка России по срокам (доли)
Оценку эффективности кредитной деятельности Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» проведем с помощью анализа качества его активов с точки зрения присущего им риска. Поскольку кредитный риск является основным в деятельности банка, то и наиболее распространенным способом оценки качества активов является классифицирование их с позиции присущего им кредитного риска . Найдем величину кредитного риска (таблица 2.
Расчет величины кредитного риска Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» за 2013 год
Квартал Сумма задолженности (тыс. руб.) Резервы на возможные потери по ссуда, (тыс. руб.) Величина кредитного риска, %
I 124 893 904 258 361 0,998
II 143 955 377 225 124 0,998
III 164 465 008 382 123 0,998
IV 171 856 887 308 183 0,998
Чем ближе к единице значение коэффициента, тем выше качество кредитного портфеля с точки зрения его возвратности. Как видно из расчета, коэффициент кредитного риска стабилен и составляет 0,998%, что свидетельствует о возврате ссудной задолженности. Можно сделать вывод, что кредитный портфель сформирован за счет кредитов «повышенного качества» (стандартных и нестандартных).
Динамика просроченной задолженности Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» за 2009-2013 гг. представлена в Приложении 2. Полученные данные показывают, что вместе с увеличением основных показателей эффективности управления кредитным портфелем снижается размер просроченных ссуд в общем объеме выданных кредитов, что является положительной тенденцией. Основную долю просроченной задолженности составляют кредиты, выданные юридическим лицам.
Основные неплательщика банка представлены в таблице 3.
Основные неплательщики Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» на 01.10.2013 г., тыс.руб.
Согласно таблице основным неплательщиком Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» является ООО «Молочное дело», который просрочил срок погашения кредита на 4 месяца (по состоянию на 01.10.2013 г.). Структура просроченной задолженности Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» представлена в Приложении 1. Представленные данные указывают на то, что основную долю в просроченной задолженности как по корпоративным клиентам, так и по физическим лицам составляют краткосрочные ссуды. Ввиду этого можно сделать вывод о том, что используемая банком методика оценки кредитоспособности заемщика не эффективна, т.к. банк не может с высокой достоверностью спрогнозировать вероятность платежеспособности заемщика даже на ближайшую перспективу.
Таким образом, на основании анализа кредитного портфеля Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» необходимо отметить, что несмотря на то, что активы банка построены рационально, прибыльность активов достаточна, а кредитный риск минимален у банка не эффективно построена система оценки кредитоспособности заемщика, которая не может прогнозировать оценку его платежеспособности на текущую перспективу. Рассмотрим подробнее организацию кредитного процесса банка на примере получения кредита его основным неплательщиком ООО «Молочное дело».
Динамика кредитного портфеля Солнечногорского филиала банка Сбербанка России представлена на рис. . В 2013 году Банк обеспечил существенный рост кредитного портфеля (65%) (рис. ), который сопровождался увеличением объема денежных средств, привлеченных от корпоративных клиентов, ростом комиссионных доходов и уменьшением уровня просроченной задолженности, что обусловлено:
− ориентированием проводимой Банком кредитной политики на реальный сектор экономики;
− использованием практики формирования бизнес-пакетов заемщиков;
− применением современной и постоянно совершенствуемой методики оценки рисков;
− внедрением эффективной системы мониторинга состояния заемщиков;
− привлекательным имиджем Банка, сформированным многолетней практикой использования индивидуальных подходов к потребностям клиентов и высоким профессионализмом сотрудников.
Кредитный портфель Солнечногорского филиала банка Сбербанка России, тыс.руб.
Среднегодовая процентная маржа по портфелю увеличилась с 4,2% в 2012 году до 5,9%, составив по состоянию на конец 2013 года уже 6,6%. При этом объем вновь созданных резервов сократился с 1% в 2012 году до 0,5% в 2013 году, а объем просроченной на 90 дней и более задолженности сократился за год с 2,64 млрд рублей до 2,45 млрд рублей.
В 2013 году Банк продолжал динамичное развитие корпоративного кредитования как одного из приоритетных направлений бизнеса. Общая величина задолженности юридических лиц перед Банком за отчетный год в абсолютном выражении увеличилась на 13090987 тыс. руб.(на 30,0%) и на 1 января 2013 года составила 56941923 тыс.руб. (85,65% всего кредитного портфеля) (рис. ).
Динамика кредитного портфеля юридических лиц в Северо-Западном банке Сбербанка России, тыс.руб.
В 2013 году Северо-Западный банк Сбербанка России предоставлял следующие кредитные продукты:
– срочные кредиты;
– кредитные линии (возобновляемые и невозобновляемые);
– овердрафты;
– кредиты с привлечением иностранного фондирования;
– на факторинговых операций.
Отраслевая структура кредитных вложений приведена на рис.6.
Отраслевая структура кредитных вложений (доля) по состоянию на 01.01.2013
Согласно рис. основную долю среди клиентов Солнечногорского филиала банка Сбербанка России составляют лизинговые компании, а также торговые и промышленные предприятия.
Основная часть кредитов по состоянию на 1 января 2013 года приходилась на сроки кредитования свыше 1 года – 70,5% от объема совокупного кредитного портфеля (по сравнению с 54,7% на 1 января 2013 года) (рис. 7). Этот рост явился следствием активного развития финансирования долгосрочных лизинговых проектов, а также проектов развития инфраструктуры компаний транспортного сектора.
Структура кредитного портфеля Солнечногорского филиала банка Сбербанка России по срокам (доли)
Оценку эффективности кредитной деятельности Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» проведем с помощью анализа качества его активов с точки зрения присущего им риска. Поскольку кредитный риск является основным в деятельности банка, то и наиболее распространенным способом оценки качества активов является классифицирование их с позиции присущего им кредитного риска . Найдем величину кредитного риска (таблица 2.
Расчет величины кредитного риска Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» за 2013 год
Квартал Сумма задолженности (тыс. руб.) Резервы на возможные потери по ссуда, (тыс. руб.) Величина кредитного риска, %
I 124 893 904 258 361 0,998
II 143 955 377 225 124 0,998
III 164 465 008 382 123 0,998
IV 171 856 887 308 183 0,998
Чем ближе к единице значение коэффициента, тем выше качество кредитного портфеля с точки зрения его возвратности. Как видно из расчета, коэффициент кредитного риска стабилен и составляет 0,998%, что свидетельствует о возврате ссудной задолженности. Можно сделать вывод, что кредитный портфель сформирован за счет кредитов «повышенного качества» (стандартных и нестандартных).
Динамика просроченной задолженности Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» за 2009-2013 гг. представлена в Приложении 2. Полученные данные показывают, что вместе с увеличением основных показателей эффективности управления кредитным портфелем снижается размер просроченных ссуд в общем объеме выданных кредитов, что является положительной тенденцией. Основную долю просроченной задолженности составляют кредиты, выданные юридическим лицам.
Основные неплательщика банка представлены в таблице 3.
Основные неплательщики Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» на 01.10.2013 г., тыс.руб.
Согласно таблице основным неплательщиком Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» является ООО «Молочное дело», который просрочил срок погашения кредита на 4 месяца (по состоянию на 01.10.2013 г.). Структура просроченной задолженности Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» представлена в Приложении 1. Представленные данные указывают на то, что основную долю в просроченной задолженности как по корпоративным клиентам, так и по физическим лицам составляют краткосрочные ссуды. Ввиду этого можно сделать вывод о том, что используемая банком методика оценки кредитоспособности заемщика не эффективна, т.к. банк не может с высокой достоверностью спрогнозировать вероятность платежеспособности заемщика даже на ближайшую перспективу.
Таким образом, на основании анализа кредитного портфеля Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» необходимо отметить, что несмотря на то, что активы банка построены рационально, прибыльность активов достаточна, а кредитный риск минимален у банка не эффективно построена система оценки кредитоспособности заемщика, которая не может прогнозировать оценку его платежеспособности на текущую перспективу. Рассмотрим подробнее организацию кредитного процесса банка на примере получения кредита его основным неплательщиком ООО «Молочное дело».
Динамика кредитного портфеля Солнечногорского филиала банка Сбербанка России представлена на рис. . В 2013 году Банк обеспечил существенный рост кредитного портфеля (65%) (рис. ), который сопровождался увеличением объема денежных средств, привлеченных от корпоративных клиентов, ростом комиссионных доходов и уменьшением уровня просроченной задолженности, что обусловлено:
− ориентированием проводимой Банком кредитной политики на реальный сектор экономики;
− использованием практики формирования бизнес-пакетов заемщиков;
− применением современной и постоянно совершенствуемой методики оценки рисков;
− внедрением эффективной системы мониторинга состояния заемщиков;
− привлекательным имиджем Банка, сформированным многолетней практикой использования индивидуальных подходов к потребностям клиентов и высоким профессионализмом сотрудников.
Кредитный портфель Солнечногорского филиала банка Сбербанка России, тыс.руб.
Среднегодовая процентная маржа по портфелю увеличилась с 4,2% в 2012 году до 5,9%, составив по состоянию на конец 2013 года уже 6,6%. При этом объем вновь созданных резервов сократился с 1% в 2012 году до 0,5% в 2013 году, а объем просроченной на 90 дней и более задолженности сократился за год с 2,64 млрд рублей до 2,45 млрд рублей.
В 2013 году Банк продолжал динамичное развитие корпоративного кредитования как одного из приоритетных направлений бизнеса. Общая величина задолженности юридических лиц перед Банком за отчетный год в абсолютном выражении увеличилась на 13090987 тыс. руб.(на 30,0%) и на 1 января 2013 года составила 56941923 тыс.руб. (85,65% всего кредитного портфеля) (рис. ).
Динамика кредитного портфеля юридических лиц в Северо-Западном банке Сбербанка России, тыс.руб.
В 2013 году Северо-Западный банк Сбербанка России предоставлял следующие кредитные продукты:
– срочные кредиты;
– кредитные линии (возобновляемые и невозобновляемые);
– овердрафты;
– кредиты с привлечением иностранного фондирования;
– на факторинговых операций.
Отраслевая структура кредитных вложений приведена на рис.6.
Отраслевая структура кредитных вложений (доля) по состоянию на 01.01.2013
Согласно рис. основную долю среди клиентов Солнечногорского филиала банка Сбербанка России составляют лизинговые компании, а также торговые и промышленные предприятия.
Основная часть кредитов по состоянию на 1 января 2013 года приходилась на сроки кредитования свыше 1 года – 70,5% от объема совокупного кредитного портфеля (по сравнению с 54,7% на 1 января 2013 года) (рис. 7). Этот рост явился следствием активного развития финансирования долгосрочных лизинговых проектов, а также проектов развития инфраструктуры компаний транспортного сектора.
Структура кредитного портфеля Солнечногорского филиала банка Сбербанка России по срокам (доли)
Оценку эффективности кредитной деятельности Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» проведем с помощью анализа качества его активов с точки зрения присущего им риска. Поскольку кредитный риск является основным в деятельности банка, то и наиболее распространенным способом оценки качества активов является классифицирование их с позиции присущего им кредитного риска . Найдем величину кредитного риска (таблица 2.
Расчет величины кредитного риска Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» за 2013 год
Квартал Сумма задолженности (тыс. руб.) Резервы на возможные потери по ссуда, (тыс. руб.) Величина кредитного риска, %
I 124 893 904 258 361 0,998
II 143 955 377 225 124 0,998
III 164 465 008 382 123 0,998
IV 171 856 887 308 183 0,998
Чем ближе к единице значение коэффициента, тем выше качество кредитного портфеля с точки зрения его возвратности. Как видно из расчета, коэффициент кредитного риска стабилен и составляет 0,998%, что свидетельствует о возврате ссудной задолженности. Можно сделать вывод, что кредитный портфель сформирован за счет кредитов «повышенного качества» (стандартных и нестандартных).
Динамика просроченной задолженности Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» за 2009-2013 гг. представлена в Приложении 2. Полученные данные показывают, что вместе с увеличением основных показателей эффективности управления кредитным портфелем снижается размер просроченных ссуд в общем объеме выданных кредитов, что является положительной тенденцией. Основную долю просроченной задолженности составляют кредиты, выданные юридическим лицам.
Основные неплательщика банка представлены в таблице 3.
Основные неплательщики Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» на 01.10.2013 г., тыс.руб.
Согласно таблице основным неплательщиком Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» является ООО «Молочное дело», который просрочил срок погашения кредита на 4 месяца (по состоянию на 01.10.2013 г.). Структура просроченной задолженности Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» представлена в Приложении 1. Представленные данные указывают на то, что основную долю в просроченной задолженности как по корпоративным клиентам, так и по физическим лицам составляют краткосрочные ссуды. Ввиду этого можно сделать вывод о том, что используемая банком методика оценки кредитоспособности заемщика не эффективна, т.к. банк не может с высокой достоверностью спрогнозировать вероятность платежеспособности заемщика даже на ближайшую перспективу.
Таким образом, на основании анализа кредитного портфеля Солнечногорского филиала банка ОАО «Сбербанк России» необходимо отметить, что несмотря на то, что активы банка построены рационально, прибыльность активов достаточна, а кредитный риск минимален у банка не эффективно построена система оценки кредитоспособности заемщика, которая не может прогнозировать оценку его платежеспособности на текущую перспективу. Рассмотрим подробнее организацию кредитного процесса банка на примере получения кредита его основным неплательщиком ООО «Молочное дело».
20,45 298 000
В среднем лимит каждой кредитной карты составит 40 000 рублей. По предварительным прогнозам пользоваться картами данной рассылки будут около 20% клиентов. Рассчитаем экономический эффект.
Количество карт, которые будут предположительно активированы, таким образом, составит около 8 000 штук. Для карт почтовой рассылки используется продукт «Кредитная карта Visa» Солнечногорского отделения ЗАО "ЮниКредит Банк", процентная ставка по данному продукту составляет 28%, комиссия за обналичивание денежных средств составляет 7%, таки образом эффективная процентная ставка по продукту составит 35%, По данным аналитиков Солнечногорского отделения ОАО «Сбербанк России» обналичивают денежные средства с кредитных карт около 92%. Остальные держатели кредитных карт предпочитают расчет через терминалы, Интернет и т.д. Примерно 14% клиентов предпочитают пользоваться льготным периодом, количество таких клиентов составит около 1 100 человек, подобные клиенты за год снимают с карты денежные средства около 6 раз.
Таким образом, доходы от почтовой рассылки карт за год составят:
(1 100* 40 000* 7% + 1 100 * 40 000) * 6 + (6 900 * 40 000 * 35% + 6900 * 40 000) = 655 080 000 рублей.
Соответственно, за месяц: 54 590 000 рублей. Данная сумма во много раз превышает расходы на почтовую рассылку, которые составят 298 000 рублей. Таким образом, данная акция положительно скажется на финансовых показателях банка, внедрение ее целесообразно.
3. Обоснование эффективности инновационного проекта, расчет его финансовых показателей
d = a + b + c
а) доходность альтернативных проектов вложения финансовых средств, очищенная от инфляции 9,5%
b) уровень премии за риск для проектов данного типа (в соответствии с классификацией инновации); 2%
c) уровень инфляции= 7,5%
d=15,5%
Рассчитаем сальдо потоков по инвестиционной деятельности по проект