финансовые ренты

Финансовые ренты 3 Задача №2 5 Задача №7 5 Задача №12 6 Список литературы 7 Содержание

Банковские проценты предполагают точное число дней ссуды и временную базу Т=360 дней. Точное число дней ссуды определим по следующим образом: 13 марта - 71, порядковый день в году, 18 сентября - 260. Точное число дней ссуды ( = 260 - 71 = 189 дн. Получаем: руб. Сумму процентов определим по формуле: руб. Ответ: I=525 руб.; S=10525 руб. Задача №7. Вексель номиналом в 100 000руб выдан 24 февраля до конца года с начислением 10% годовых. 18 октября он был учтён под 15% годовых. Определить сумму дисконта. Решение: Сумму дисконта по векселю определим по формуле: D=S-P, где S – номинал векселя; Р – сумма, по которой вексель был учтен до момента погашения. Используем формулу: P = S(1 + i·/К) (1 – d·n/К), d – учетная ставка; К – временная база (360 дней); n – число дней до момента погашения; - число дней начисления процентов; i – величина процента. Определим число дней начисления процентов, 24 февраля это 54 день в году, а 18 октября – 290 день, число дней начисления процентов =290-54=236 дней; число дней до погашения составит 365-290=75 дней. Получаем: Р=100000·(1+0,1· 236/360)·(1-0,15·75/360)=103225,7 руб. Величина дисконта составит: D=103225,7-100000=-3225,7 руб., т.е. не дисконт, а премия. Ответ: премия 3225,7 руб. Задача №12. Кредит на 2 года и 3 месяца был выдан под 20% сложных годовых в размере 80 000руб. Определить конечную сумму долга по общей формуле и по смешанному методу. Решение: Конечную сумму долга определим по формулам: - общей формуле: S=P·(1+i)n, где Р – сумма кредита; i – ставка процента; n – срок кредита, лет (2+3/12=2,25 года); - смешанной формуле: S=P·(1+i)n·(1+k/T·i), где n – полное число лет начисления процентов; k – число месяцев начисления процентов; Т – число месяцев в году. Получаем: - в первом случае: S=80000(1+0,2)2,25=120572,4 руб.; - во втором случае: S=80000(1+0,2)2·(1+3/12·0,2)=120960 руб. Ответ: 120572,4 руб. и 120960 руб. Список литературы Ковалев В.В., Уланов В.А. Курс финансовых вычислений. – М.:Финансы и статистика, 1999, - 327с Ершов Ю.С. Финансовая математика в вопросах и ответах: Уч. Пособие. – Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999, -159с Малыхин В.И. Финансовая математика: Уч. Пособие. – М.:ЮНИТИ, 2000, - 247с Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Уч. Пособие. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000, - 367с 7