Контрольная работа по рискам, вопросы с ответами, задачи

1. Риски, Виды рисков, особенности
Классификация рисков
Методы и подходы анализа рисков
(например, Выберите разновидность рисков, которые относятся к группе финансовых рисков, связанные с вложением капитала..
2. Этапы статистической части риск-анализа
Показатели оценки риска, Зоны риска
Статистические показатели (меры центральной тенденции и вариации)
Правило трех сигм, Доверительный интервал
--
3. Система показателей оценки риска
Статистические показатели риска
Активы и пассивы по группам риска
Относительные показатели
Коэффициенты (выполненные в СРС)
(например, какое соотношение, предполагает в зависимости от состояния ликвидности баланса зону допустимого риска
---
4. Вероятностные показатели оценки рисков
Вероятность, ее основные формулы, Частость и частости
Экспертные методы
(-определите, в чем заключается вероятность
--
5. Количественные характеристики оценки риска в условиях неопределенности
Матрицы, стратегии
Критерии авторов (критерии Вальда, максимакса, Лапласа и т.д.)
--
6.Классификация и анализ банковских рисков
Базельские требования, Стресс-тестирование, виды
Анализ банковских рисков, методы
Индекс Херфиндаля-хиршмана и индекс концентрации (задачи)
---
7. Анализ кредитных рисков и способы его минимизации
Показатели кредитного риска
Способы минимизации кредитного риска
Четыре группы методов управления риском
Кредитное событие и виды
(Что понимается под снижением риска за счет распределения готовой продукции предприятия между несколькими рынками или контрагентами
---
-Задача. Рассчитайте коэффициент резерва, если имеются следующие данные:
Резерв на возможные потери по совокупному кредитному портфелю – 20 млн.тг;
Совокупный кредитный портфель – 400 млн
---8. Анализ оценки рыночных рисков
Рыночный риск и виды
Критерий риска VaR и способы расчета
Методы оценки рыночного риска
Волатильность, спрэд, коэффициент бета
(метод оценки риска представляющий серию численных экспериментов, призванных получить эмпирические оценки степени влияния различных факторов на некоторые зависящие от них результаты
---
Оценка и анализ рисков ликвидности
Ликвидность, его коэффициенты
Методы оценки риска ликвидности, ГЭП анализ
(метод, предполагающий корректировку ожидаемых значений потока платежей путем введения специальных понижающих коэффициентов
---
Анализ инвестиционных рисков
Инвестиционные и портфельные риски, Статические и динамические методы (NPV, IRR)
Метод скользящей средней

контрольная работа по рискам. Это и вопросы с ответами, решение задач.
Риски, Виды рисков, особенности
Классификация рисков
Методы и подходы анализа рисков
(например, Выберите разновидность рисков, которые относятся к группе финансовых рисков, связанные с вложением капитала..