Банковское дело, Вариант 4

Среди нормативов важнейшее значение имеют нормативы кредитных рисков. О них сказано в ст. 62 Закона о ЦБ РФ (наряду со всеми нормативами, которые Центробанк вправе устанавливать). Имеются в виду следующие нормативы.
1. Максимальный размер риска на одного заемщика (группу связанных заемщиков).
Связанными заемщиками банка могут быть юридические и физические лица, экономически связанные между собой таким образом, что ухудшение финансового положения одного из них обусловливает или делает вероятным ухудшение финансового положения другого (других).
2. Максимальный размер крупных кредитных рисков.
Кредит (и, соответственно, связанный с ним риск) считается крупным, если сумма кредита, гарантий и поручительств в пользу одного клиента больше чем 5% собственного капитала банка.
3. Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией (банковской группой) своим участникам.
Конкретные значения данных нормативов установлены в неоднократно уже упоминавшийся Инструкции ЦБ РФ № ПО.
Особые дополнительные нормативы установлены для банков — эмитентов ипотечных облигаций (Инструкция ЦБ РФ от 31.03.200/1 № 112-И "Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием").
Централизованно устанавливаемые обязательные нормативы — традиционно и широко использующийся инструмент регулирования банковской деятельности, связанный с ее спецификой и той особой ролью, которую она играет в национальной экономике.
В то же время обязательные нормативы в определенной мере могут использоваться и применяются при регулировании других секторов финансового рынка, таких как рынки ценных бумаг и страховых услуг.

Задача 1
Рассчитайте и оцените фактический уровень коэффициентов процентной маржи, беспроцентного дохода банка на основе следующих данных:
млн. руб.
Процентная маржа за период 1,2
Средний остаток активов за период 27,8
в том числе
активы, приносящие доход 11,3
из них
кредиты 11,2
вложения средств в другие предприятия 0,04
вложения средств в ценные бумаги 0,06
Беспроцентный доход за период 0,12
Беспроцентный расход за период 0,13
Доход от операций на рынке с ценными бумагами 0,05

Задача 2
Оцените прибыльность операций с кредитными картами банка, если известно, что банк эмитировал 250 карт с кредитным лимитом 3000 долл. и 40 «золотых» карт с лимитом 15000 долл. Годовая плата за карты составляет 20 и 50 долл. соответственно. Процент за пользование кредитом - 24% в год. Льготный период - 60 дней. В среднем каждый клиент пользовался кредитом в течение 330 дней, при этом сумма кредита составляла 1800 долл. по обычной карте и 8000 долл. по «золотой». Оборот по картам составил 10000000 долл. Плата за кредитные ресурсы 7,5%, это 35% всех расходов банка, связанных с картами. Плату за информационный обмен рассчитывать исходя из 1,5%.
Предполагается, что банк эмитировал все свои карты утром 1 января и тут же привлекся на сумму лимита по эмитированным карточкам на целый год.

Теоретическая часть
Обязательные экономические нормативы деятельности коммерческих банков.
Общественность давно привыкла связывать деятельность кредитных организаций, прежде всего коммерческих банков, с разнообразными нормативами, имеющими числовое выражение, в которые они обязаны укладываться, если желают и дальше сохранять статус банка. По сути, они представляют собой целый комплекс требований, предъявляемых Центральным банком РФ к коммерческим банкам от имени общества, касающихся главным образом большинства важнейших аспектов деятельности банков (ее правил, условий и процедур) и почти не имеющих отношения к ее результатам. Таких централизованно устанавливаемых для банков нормативов довольно много (значительно больше, чем принято считать, если исходить из их официальной трактовки в нормативных документах), и все они весьма жесткие. Последнее обстоятельство лишь иллюстрирует известный во всем мире тезис о том, что государственное регулирование банковской деятельности — самое жесткое из всех направлений подобного управления, что, в свою очередь, объясняется спецификой данной деятельности — той исключительной ролью, которую банки (и в меньшей мере НКО) играют или должны играть в составе национальной экономики.
Все обязательные нормативы деятельности банков с определенной долей условности можно разделить на следующие группы.

Помощь обучающимся. Написание контрольной работы. Работа защищена в Федеральном образовательном бюджетном учреждении высшего образования « Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации » 15 апреля 2022 года на отлично.