Анализ и прогнозирование ценовой динамики фондового рынка

Введение ................................................................................................................................... 3
Глава 1. Фондовый рынок ................................................................................................... 5
1.1. Основные определения .................................................................................................... 5
1.2. История развития российского фондового рынка ......................................................... 7
1.3. Характеристика современного российского фондового рынка ................................... 9
Глава 2. Математическая часть .......................................................................................... 15
2.1. Временные ряды ............................................................................................................... 15
2.2. Модели временных рядов ................................................................................................ 15
2.3. Стационарность временных рядов .................................................................................. 18
2.4. Тест Дикки – Фуллера ...................................................................................................... 19
2.5. Тест Перрона...................................................................................................................... 21
2.6. Условная гетероскедастичность....................................................................................... 24
2.7. Прогнозирование............................................................................................................... 27
2.8. Методология Бокса – Дженкинса..................................................................................... 28
Глава 3. Расчетная часть...................................................................................................... 30
Пример 1.................................................................................................................................... 30
Пример 2.................................................................................................................................... 36
Пример 3.................................................................................................................................... 38
Пример 4.................................................................................................................................... 49
Заключение.............................................................................................................................. 56
Список литературы................................................................................................................ 57

Анализ временных рядов представляет собой совокупность математических и статистических методов исследования информации с целью выявления структуры временного ряда и прогнозирования будущих значений. Данные методы позволяют построить математическую модель ряда, которая в последствии используется не только для прогнозирования, но и для разнообразных целей анализа, так же представляющих на практике большой интерес для инвестора.

изучение временных рядов котировок акций российских голубых фишек, построение моделей, исследование волатильности, прогнозирование.
защита на "отлично"