Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
| Код |
603733 |
| Дата создания |
2017 |
| Страниц |
19
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 24 сентября в 10:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
Для каждого временного ряда:
Исследование сезонности
Исследование тренда (коррелограмма, t-статистика, f-статистика, статистика Дарбина-Уотсона)+анализ ошибки (гетероскедастичность, нормальность, автокорреляция)
Проверка временного ряда на стационарность (тест Дикии-Фуллера)
Построение модели ARIMA или SARIMA с анализом ошибок (гетероскедастичность, нормальность, автокорреляция)
Построение прогноза
Фрагмент работы для ознакомления
t-Statistic
Prob.
C
40575.26
4843.964
8.376458
0.0000
T
3284.880
427.8721
7.677247
0.0000
S1
-11134.86
3770.286
-2.953319
0.0054
S2
-6884.237
3763.011
-1.829449
0.0752
S3
-18219.21
3758.613
-4.847324
0.0000
T2
-25.33909
9.217443
-2.749037
0.0091
R-squared
0.923585
Mean dependent var
88511.63
Adjusted R-squared
0.913530
S.D. dependent var
29964.20
S.E. of regression
8811.181
Akaike info criterion
21.13155
Sum squared resid
2.95E+09
Schwarz criterion
21.37485
Log likelihood
-458.8942
Hannan-Quinn criter.
21.22178
F-statistic
91.85702
Durbin-Watson stat
2.105118
Prob(F-statistic)
0.000000
Все объясняющие переменные статистически значимы (кроме s2), F-тест также показывает на правильность выбранной модели, статистка Дарбин-Уотсона сигнализирует об отсутствии автокорреляции, R-квадрат достаточно высокий.
Анализ ошибок регрессии
Автокорреляции нет
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
t-Statistic
Prob.
C
40575.26
4843.964
8.376458
0.0000
T
3284.880
427.8721
7.677247
0.0000
S1
-11134.86
3770.286
-2.953319
0.0054
S2
-6884.237
3763.011
-1.829449
0.0752
S3
-18219.21
3758.613
-4.847324
0.0000
T2
-25.33909
9.217443
-2.749037
0.0091
R-squared
0.923585
Mean dependent var
88511.63
Adjusted R-squared
0.913530
S.D. dependent var
29964.20
S.E. of regression
8811.181
Akaike info criterion
21.13155
Sum squared resid
2.95E+09
Schwarz criterion
21.37485
Log likelihood
-458.8942
Hannan-Quinn criter.
21.22178
F-statistic
91.85702
Durbin-Watson stat
2.105118
Prob(F-statistic)
0.000000
Все объясняющие переменные статистически значимы (кроме s2), F-тест также показывает на правильность выбранной модели, статистка Дарбин-Уотсона сигнализирует об отсутствии автокорреляции, R-квадрат достаточно высокий.
Анализ ошибок регрессии
Автокорреляции нет
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Список литературы
Сайты статистических учреждений, сайты центральных банков
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.0041