Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
| Код |
603321 |
| Дата создания |
2019 |
| Страниц |
29
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 1 ноября в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 5
1. ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ 6
1.1. ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 6
1.2. ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 10
2. РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 11
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА РИСКОВ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 11
2.2. ВЗАИМОСВЯЗЬ РИСКА И ДОХОДНОСТИ 13
3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 16
3.1. КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 16
3.2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 16
3.3. ОЦЕНКА РИСКОВ С ПОМОЩЬЮ КОЭФФИЦИЕНТОВ β И α 19
3.4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА β ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РИСКА АКЦИЙ 21
3.5. КОЭФФИЦИЕНТЫ ШАРПА И СОРТИНО 22
3.6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РИСКОВ VAR 23
4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 28
ПРИЛОЖЕНИЕ 30
Введение
Инвестиции в финансовые активы считаются эффективной формой вложения де-нежных средств. Рынок финансовых инструментов обширен и включает в себя как инве-стирование в ценные бумаги, депозиты, так и заключение срочных контрактов и вложения в драгоценные металлы.
При принятии решения об инвестировании важно оценивать не только ожидаемую доходность, но и возможные риски как индивидуальных активов, так и портфеля в целом. В рамках постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуры, растущих политических рисков, увеличения неопределенности актуальным вопросом является эффективность су-ществующих методов оценки возможных рисков. В случае анализа рисков финансовых вложений необходимым условием является не только проведение качественной оценки, но и расчет конкретных показателей в количественном выражении.
Грамотная оценка рисков финансовых активов повышает эффективность управле-ния инвестиционным портфелем в целом и позволяет определить верные направления в рамках минимизации негативных аспектов.
Цели работы:
-определить понятие финансовых инвестиций, рассмотреть их виды, формы и объекты инвестирования;
-проанализировать ключевые риски финансовых инвестиций;
-рассмотреть теоретический аспект взаимосвязи риска и доходности в раз-личных моделях;
-рассмотреть методы оценки инвестиционных рисков, в том числе и с пози-ции практического применения;
-обозначить ключевые направления в рамках управления рисками финансо-вых вложений.
Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи:
-исследована и проанализирована литература по заданной теме;
-сделаны соответствующие выводы и заключения.
Фрагмент работы для ознакомления
Курсовая работа направлена на закрепление теоретических знаний и практических навыков в рамках дисциплины «Корпоративные финансы». Данная работа включает в себя рассмотрение понятия финансовых инвестиций, их видов и особенностей, определение ключевых рисков, присущих вложениям в финансовые инструменты, анализ методологии оценки финансовых рисков и изучение возможностей их управления. В рамках практической части представлен анализ бета-коэффициентов для металлургических компаний РФ.
Список литературы
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Антонова, И.А. Методы оценки уровня финансового риска / И.А. Антонова, Ю.А. Елисеева // Петербургский экономический журнал.– 2014. – №3.– С. 94-100.
2. Астахова, Ю.А. Особенности классификации финансовых инструментов / Ю.А. Астахова // Проблемы. Мнения. Решения.– 2012. – №24(222). – С. 51-59.
3. Берзон, Н.И. Оценка финансовых активов по критерию «риск-доходность» с учетом длитель-ности инвестирования / Н.И. Берзон // Вестник Московского университета имени С. Ю. Вит-те. – 2014. – №2. – С. 39-51.
4. Глоссарий инвестора по риск-менеджменту. Сбербанк. Управление активами. [Электронный ресурс] URL: https://www.sberbank-am.ru/upload/iblock/06e/glossary.pdf
5. Ермилова, М.И. Управление рисками компании при инвестиционной деятельности на финан-совом рынке /М.И. Ермилова // Финансы и кредит. – 2013. – №11(539). – С. 43-48.
6. Кадырбаев, И.А. Теоретические вопросы исследования инвестиционного риска, основные признаки и классификация /И.А. Кадырбаев // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2016. – №3. – С. 181-188.
7. Кандубко,А.П. Особенности и классификация систематических и несистематических рисков инвестирования / А.П. Кандубко, А.М. Колесников // Инвестиции, налогообложение, финан-совый учет. Научно-технические ведомости СПБГПУ. Экономические науки. – 2013. – №4(175). – С. 105-112.
8. Киселева, И.А. VaR – модели оценки инвестиционных рисков / И.А. Киселева // Иннов: элек-тронный научный журнал – 2017. URL: http://www.innov.ru/science/economy/var¬modeli¬otsenki-investitsionnykh/
9. Ковалев, В.В. Курс финансового менеджмента / В.В. Ковалев. – Москва: Проспект, 2016. – 504 с.
10. Крюков, П.А. Понятие финансовых инвестиций на международном валютном рынке / П.А. Крюков // Вестник Томского государственного университета. – 2016. – №3(35). – С. 124-132.
11. Кузнецова, Л.Г. Использование производных инструментов для хеджирования рисков в сфере финансовых услуг / Л.Г. Ковалева, Д.Ю. Раевский // Экономика и управление народным хо-зяйством. – 2012. – №2(25). – С. 193-200.
12. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-тальных вложений года [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 25.02.1999 N 39-ФЗ (с изменениями на 26 июля 2017 года) // СПС Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
13. О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 22.04.1996 N 39-ФЗ)// СПС Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/
14. Официальный сайт Московской биржи. [Электронный ресурс] URL: https://www.moex.com/
15. Пахалов, А.И. Модели рынка капитала (CAMP,APT). [Электронный ресурс] / Экономический факультет МГУ им. Ломоносова – 2016. URL: https://www.econ.msu.ru/sys/
16. Портфельные инвестиции [Электронный ресурс] / КИТФинансБрокер – 2017. URL: https://brokerkf.ru/doc/presentation/portfelnye-investitsii.pdf
17. Сакович, М.И. Риски финансовых вложений предприятия: сущность, классификация, управ-ление / М.И. Сакович // Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – №27(208). – С. 92-95.
18. Слепухина, Ю.В. Риск-менеджмент на финансовых рынках / Ю.В. Слепухина – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2015. – 216 с.
19. Султанов, И.А. Основы оценки финансовых рисков [Электронный ресурс] / И.А. Султанов // Управление рисками – 2017. URL: http://projectimo.ru/upravlenie-riskami/finansovye-riski.html
20. Теплова, Т.В. Инвестиции / Т.В. Теплова. — М.:Издательство Юрайт, 2011. — 724 с.
21. Пенюгалова, А.В. Диалектика понятий «финансовые инвестиции» и «спекуляций» на финан-совом рынке / А.В. Пенюгалова, С.А. Окунь // Финансы и кредит. – 2014. – №23. – С. 2-11.
22. Пенно, К.А. Экономическая сущность инвестиционных рисков [Электронный ресурс] / Пен-но К.А., Эйрих К.О. – URL: https://www.scienceforum.ru/2016/pdf/19725.pdf
23. Федоров, А.В. Основы финансовых инвестиций / А.В. Федоров –Спб. :Питер, 2015. – 151 с.
24. Управление портфелем финансовых инструментов [Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/238/42238/files/chap13.pdf
25. Харитонов, С.С. Основные методы оценки финансовых рисков / С.С. Харитонов // Вестник университета. – 2015. – №3. – С. 261-266.
26. Хромова, С.В. Актуальный тренд. Финансовые инструменты: коротко о главном / С.В. Хро-мова, Е.В. Симоненко, Т.А. Морозова и др. // Материал Центра инвестиционного просвеще-ния– 2007.– С. 86-99.
27. Шамсутдинов, Ф.Ф. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] / Ф.Ф. Шам-сутдинов // ФГБОУ ВПО БашГАУ– 2010. URL: https://www.scienceforum.ru/2014/pdf/6413.pdf
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.0038