Скоринговые модели при кредитовании физических лиц

Глава 1. Теоретические аспекты скоринговых моделей в кредитовании

1.1.Сущность скоринговых моделей в кредитовании

Исторически скоринг как подход был впервые использован в биологических исследованиях во второй половине 30-х гг. 20 века для сортировки объектов, которые было невозможно рассортировать на основании какого-либо одного признака, а другим способом или сильно затруднено, или даже невозможно. К примеру, так сортировались черепа (по принадлежности одному или другому племени) или луковицы ирисов (по принадлежности тому или иному сорту).
Термин «скоринг» означает математический подход, с помощью которого на основании набора известных (или измеряемых) характеристик объекта прогнозируется определенная искомая характеристика, которую на момент оценки прямо измерить невозможно, при этом намеренно избегается поиск каких-либо причинно-следственных связей.
Кредитный скоринг – это использование скоринговых решений в процессе кредитования, причем как физических лиц, так и юридических (особенно предприятий малого и среднего бизнеса).
Первостепенная задача, которую решают при кредитовании с помощью скоринга, – это управление рисками.
Spiegel – большой американский ритейлер – весьма рано начал использовать кредитный скоринг. Другой такой фирмой стала Household Finance Corp. Уже в 1946 г. её президент Е.Ф. Вандерлик разработал Credit Guide Score для оценки новых заявителей, однако внедрение шло с трудом (впоследствии менеджеры его филиалов признавались, что они сначала выдавали кредиты, а потом подгоняли баллы, чтобы оправдать принятое решение).
В 1956 г. на американском финансовом рынке произошло событие, которое кардинально изменило ситуацию в сфере кредитного скоринга. Американцы – инженер Бил Файр и математик Эрл Айзек, работавшие в Стэнфордском исследовательском институте, придумали первую кредитную скоринговую модель. Партнеры разработали математический алгоритм, вычисляющий уровень кредитоспособности заемщика в цифровом выражении. Другими словами, алгоритм позволяет просчитывать кредитные риски в виде трехзначного числа, которое является кредитным рейтингом. Они организовали компанию Fair, Isaac and Company (в 2003 г. она была переименована в Fair Isaac Corporation, а в 2009 г. – FICO).
В России массовое использование скорингов в розничном кредитовании также стало уже повсеместной практикой. Российские банки активно используют и внешние скоринги FICO, и собственные скоринговые карты, разработанные в том числе и с помощью американских консультантов.
В семидесятые годы прошлого века, с одной стороны, началось бурное развитие средств вычислительной техники, а с другой – бум кредитования. И тогда скоринговые системы начало внедрять у себя большинство банков. Более того, некоторые из них разработали собственные системы, не прибегая к помощи сторонних компаний.

- рассмотреть сущность и особенности скоринговых моделей в кредитовании;
- проанализировать использование скоринговых моделей на практике.
Объект работы – ОАО «Сбербанк».
Предмет – использование скоринговых моделей при кредитовании физических лиц на примере ОАО «Сбербанк».

Глава 1. Теоретические аспекты скоринговых моделей в кредитовании

1.1.Сущность скоринговых моделей в кредитовании

Исторически скоринг как подход был впервые использован в биологических исследованиях во второй половине 30-х гг. 20 века для сортировки объектов, которые было невозможно рассортировать на основании какого-либо одного признака, а другим способом или сильно затруднено, или даже невозможно. К примеру, так сортировались черепа (по принадлежности одному или другому племени) или луковицы ирисов (по принадлежности тому или иному сорту).
...

Заключение

финансовый кризис сильно ударил банкам и учреждениям. Однако что нас убивает, делает сильнее. Чтобы в условиях банкам необходимо все свои как для возвратов выданных так и улучшения своего портфеля.
Оценка кредитоспособности занимает важное в системе кредитным риском. процессе изучения заемщика оценивается кредитования конкретного на основе состояния и характеристик заемщика. мировой практике множество подходов анализу кредитоспособности наиболее распространенными которых являются скоринг.
скоринг - это стабильная и технология. Существует удачных способов скоринга, как один наиболее распространенных - оценка рейтингование при выдаче Эта технология к тому, процесс принятия стал проще, объективнее, точнее увереннее. Применение кредитного скоринга позволяет своевременно последовательно использовать возможности для и одновременно риски на и управляемом уровне.
...