Кредитные риски

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РИСКА В КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
1.1 Сущность и виды кредитных рисков
1.2 Организация управления кредитными рисками
2. АНАЛИЗ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПАО «СБЕРБАНК»
2.1. Организационно-экономическая характеристика ПАО «Сбербанк»
2.2. Виды кредитных рисков в ПАО «Сбербанк»
2.3. Способы управления кредитными рисками в банке
2.4. Совершенствование управления кредитными рисками в ПАО «Сбербанк»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Целью данной работы является рассмотрение кредитных рисков и разработка мероприятия по их снижению.
Из этой цели вытекают задачи работы:
1. Рассмотреть сущность и организация управления рисками в кредитных учреждениях;
2. Выявить современные методы управления кредитными рисками;
3. Рассмотреть краткую характеристику ПАО «СБЕРБАНК»;
4. Провести анализ рисков ПАО «СБЕРБАНК» за 2016-2018 гг. в рамках осуществления кредитной деятельности;
5. Представить мероприятия по улучшению управления кредитными рисками и их экономический эффект в ПАО «Сбербанк».

1.1 Сущность и виды кредитных рисков

Умение разумно рисковать – один из элементов культуры предпринимательства в целом, а банковской деятельности в особенности. В условиях кризиса проблема профессионального управления банковскими рисками, оперативный учет факторов риска приобретают особое значение для коммерческих банков.
Применительно к банковской деятельности ситуация осложняется еще и тем, что рискует банк не своими деньгами, а денежными средствами своих клиентов. Кредитные операции банков являются одним из важнейших видов банковской деятельности. На финансовом рынке кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов кредитных организаций, хотя и наиболее рискованной. Кредитный риск, таким образом, был и остается основным видом банковского риска. Банки относятся к числу наиболее быстро и эффективно развивающихся рыночных структур в экономике0.
...

1.2 Организация управления кредитными рисками

Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, то есть минимизация банковских потерь0.
Эффективное управление уровнем риска должно решать целый ряд проблем – от отслеживания (мониторинга) риска, до его стоимостной оценки.
Уровень риска, связанного с тем или иным событием, постоянно меняется из-за динамичного характера внешнего окружения банков. Это заставляет банк регулярно уточнять свое место на рынке, давать оценку риска тех или иных событий, пересматривать отношения с клиентами и оценивать качество собственных активов и пассивов, следовательно, корректировать свою политику в области управления рисками.
Каждый банк должен думать о минимизации своих рисков. Это необходимо для его выживания.
Минимизация рисков - это борьба за снижение потерь, иначе называемая управлением рисками.
...

2.1. Организационно-экономическая характеристика ПАО «Сбербанк»
ПАО «Сбербанк России» (далее Банк) - это крупнейшая кредитная организация в России и одна из крупнейших международных компаний. Банк был основан в 1841 году и на сегодняшний день является самым дорогим российским брендом, входящим в топ-25 брендов мира. Основным видом деятельности Банка является предоставление финансовых услуг и сервисов розничным и корпоративным клиентам во всех регионах присутствия. Банк является основным кредитором российской экономики, на его долю приходится 46% вкладов населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов юридическим лицам.
В его составе 12 территориальных банков, отвечающих за деятельность более 14 тысяч подразделений в 83 субъектах РФ. Зарубежная сеть ПАО «Сбербанк России» состоит из дочерних организаций, филиалов и представительств в 20 странах мира, включая Российскую Федерацию, Турцию, Великобританию, США, а также регионы СНГ, Центральной и Восточной Европы.
...

2.2. Виды кредитных рисков в ПАО «Сбербанк»
Кредитный риск – риск возникновения у Группы убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом финансовых обязательств перед Банком и/или участником Группы в соответствии с условиями договора.
...

2.3. Способы управления кредитными рисками в банке

Неотъемлемой частью системы кредитования ПАО Сбербанк является кредитный риск, который рассматривается как риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора, и его оценка.
Отделение банка принимает кредитные риски вследствие казначейских операций с банками и иными финансовыми институтами, однако данные операции не являются источником существенных рисков. Структура доходов не является единственным признаком, определяющим значимость риска в деятельности банка. Банк оценивает свои кредитные риски, классифицирует и оценивает ссуды, определяет размеры резервов не реже одного раза в месяц [22, с.17].
...

2.4. Совершенствование управления кредитными рисками в ПАО «Сбербанк»
Итак, определим основные проблемы в управлении кредитным портфелем банка.
В связи с ростом конкуренции, необходимости привлечения новых клиентов и удержания старых, ПАО «Сбербанк» постоянно совершенствует свою деятельность. Для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей клиентов банку необходимо периодически внедрять новые услуги или совершенствовать уже существующие. Нововведения влекут за собой различные риски. В связи с развитием современных технологий и расширением спектра услуг, предоставляемых банком, растет влияние кредитных и операционных рисков на кредитную деятельность исследуемого банка. Этому способствует и огромные масштабы исследуемого банка, высокое количество операционных точек и довольная высокая текучесть кадров в связи с высоким объемом операций (банк имеет социальную направленность и обслуживает большое количество пенсионеров, студентов и т.п.
...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Банковский риск - это ситуативная характеристика деятельности банка, отображающая неопределенность ее исхода и характеризующая вероятность негативного отклонения действительности от ожидаемого.
Целью данной работы являлось рассмотрение банковских рисков, а так же методов, при помощи которых можно регулировать эти риски.
Методы управления банковским риском делятся на аналитические и практические методы.
Аналитические методы управления риском используются как инструмент упреждающего управления рисками и позволяют разработать прогнозы и стратегии управления рисками до начала реализации проекта.
Практические методы управления риском призваны снизить негативный результат возникших в ходе реализации рисковых ситуаций. Как правило, они базируются на аналитических методах управления риском.
Таким образом, рассмотрев общие положения о банковских рисках, провели общий анализ ПАО «Сбербанк» и его банковских рисков за 2016-2018 гг.
...