Формирование и управление портфелем ценных бумаг

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 5
1.1. Понятие портфеля ценных бумаг. Виды портфелей ценных бумаг 5
1.2. Основные факторы и этапы формирования портфеля ценных бумаг 9
ГЛАВА 2. ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 12
ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ 22
3.1. Активный стиль управления портфелем 22
3.2. Пассивный и пассивно-активный стили управления портфелем 27
Заключение 30
Список использованной литературы 31

Актуальность темы исследования. Развитие экономики на современном этапе зависит от уровня развития корпоративных финансов, которые составляют основу деятельности любого предприятия, снабжая его необходимыми финансовыми и капитальными ре¬сурсами. Для осуществления этих функций корпоративные финансы исполь¬зуют различные источники капитала: частные накопления, кредитные ресур¬сы, фондовый рынок. В последнее время среди основных источников особо начал выделяться фондовый рынок, на котором предприятие посредством ценных бумаг аккумулирует необходимые ему ресурсы.
Многие предприятия банки в настоящее время имеют достаточно большой объем свободных средств, которые возможно как инвестировать в различные виды деятельности, так и направить на приобретение ценных бумаг. При осуществлении инвестирования в ценные бумаги организация, как и любой другой инвестор, сталкивается с различными целями инвестирования.
Именно портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого может быть достигнуто требуемое соотношение всех инвестиционных целей, которое недостижимо с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможно только при их комбинации.
Портфели ценных бумаг предприятий являются частью взаимосвязанной системы портфелей более высокого уровня. Функционирование всей системы портфелей подчинено интересам обеспечения устойчивости и рентабельности института, обеспечения устойчивости всей финансовой системы.
Целью данной курсовой работы является составление оптимального портфеля ценных бумаг, создание принципиально индивидуального подхода к этой проблеме, обоснование предложенного подхода и сравнение с альтернативными показателями показателей портфеля ценных бумаг.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. изучить понятие портфеля ценных бумаг и виды портфелей ценных бумаг;
2. рассмотреть основные факторы и этапы формирования портфеля ценных бумаг;
3. изучить подробно процесс формирования портфеля финансовых инвестиций;
4. рассмотреть активный стиль управления инвестиционным портфелем;
5. рассмотреть пассивный и пассивно-активный стили управления инвестиционным портфелем.

Курсовая работа
на тему: «Формирование и управление портфелем ценных бумаг»
СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 5
1.1. Понятие портфеля ценных бумаг. Виды портфелей ценных бумаг 5
1.2. Основные факторы и этапы формирования портфеля ценных бумаг 9
ГЛАВА 2. ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 12
ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ 22
3.1. Активный стиль управления портфелем 22
3.2. Пассивный и пассивно-активный стили управления портфелем 27
Заключение 30
Список использованной литературы 31