Система управления рисками коммерческих банков в банковской системе России

1. Основные риски банковской системы, их характеристики, измерение и методы управления

Банковские риски являются частью системы экономических рисков и, следовательно, носят комплексный характер. Находясь в системе, на них влияют другие экономические риски, являющиеся одновременно специфическими, независимыми рисками. Вопрос риска в экономике очень важен, так как он тесно связан с процессом принятия решений в контексте информационной неопределенности. Очень важно понимать, что такое риск.
Практический опыт показывает, что те, кто умеют рисковать, - большой победитель. Поэтому люди, обладающие способностью рисковать, но подчиняющиеся необходимым нормативным актам, - важный актив экономического сообщества, ценный ресурс для устойчивого развития современной национальной экономики. Понятие банковского риска появилось в российской экономической литературе только в последние годы в связи с акцентом на развитие рыночных отношений в нашей стране.
Банковский риск - это риск потерь в форме потери активов, нехватки запланированных доходов или дополнительных затрат, возникающих в результате осуществления финансовых операций Банка. Интерпретация банковских рисков по-прежнему неоднозначна. В отечественной экономической литературе можно найти множество определений риска. [2, с. 11]
Существует ряд закономерностей в толковании определения «Банковский риск»:
Во-первых, почти все эксперты связывают (или противопоставляют) риск и неопределенность, и некоторые исследователи идентифицируют риск с неопределенностью, другие указывают на это как необходимое условие существования риска, в то время как другие полагают, что риск - это ситуация, отличная от неопределенности.
Во-вторых, риск связан с субъективным отношением к будущим результатам. Это проявляется в первую очередь при наличии у субъекта определенных ожиданий, возникающих в результате анализа возможных альтернатив будущим исходам ситуации.
В-третьих, при определении риска почти все исследователи акцентируют внимание на негативных последствиях в будущем, что отражается в использовании терминов «опасность», «угроза» неблагоприятного результата (потери) в будущем. [3, с. 27]
Следует отметить, что в этих определениях риск рассматривается только с точки зрения возможности негативных последствий конкретной банковской операции. В этом случае риски имеют обратную сторону, а именно вероятность положительного результата, превышающего ожидания. [4, с. 36]
В связи с этим авторы предлагают следующее определение: «Банковский риск является неотъемлемой частью деятельности банка, опосредованной условиями неопределенности, осуществляемыми с целью достижения плановых значений финансовых результатов, связанных с вероятностью событий приводя к различным видам финансовых потерь и получению прибыли выше целевого уровня».
Риск в основном определяется как опасность, вероятная опасность, возможность, событие, деятельность, уровень неопределенности, ситуационная характеристика, угроза.

1. Основные риски банковской системы, их характеристики, измерение и методы управления

Банковские риски являются частью системы экономических рисков и, следовательно, носят комплексный характер. Находясь в системе, на них влияют другие экономические риски, являющиеся одновременно специфическими, независимыми рисками. Вопрос риска в экономике очень важен, так как он тесно связан с процессом принятия решений в контексте информационной неопределенности. Очень важно понимать, что такое риск.
Практический опыт показывает, что те, кто умеют рисковать, - большой победитель. Поэтому люди, обладающие способностью рисковать, но подчиняющиеся необходимым нормативным актам, - важный актив экономического сообщества, ценный ресурс для устойчивого развития современной национальной экономики. Понятие банковского риска появилось в российской экономической литературе только в последние годы в связи с акцентом на развитие рыночных отношений в нашей стране.
...

2. Система риск-менеджмента в российских коммерческих банках

В современной экономической системе с развитием рыночных отношений ведущими звеньями экономики являются коммерческие банки, деятельность которых зависит от эффективного функционирования экономики государства в целом. Коммерческие банки регулируют движение кредитных потоков денежных средств, что способствует эффективному использованию финансовых ресурсов предприятия.
Деятельность коммерческого банка в современных условиях невозможна без риска, который невозможно полностью устранить. Считается, что банк с высокой степенью риска обладает высокой потенциальной прибылью. Для оптимального сочетания «риск - прибыль» при осуществлении операций в банковской практике используется страхование рисков, основной целью которого является сглаживание непредвиденных и непредсказуемых изменений.
Это довольно сложная задача оценить деятельность коммерческого банка.
...

3.Пути совершенствования системы управления рисками коммерческих банков в России

Специфика банковского капитала заключается в том, что в основном это заемный капитал, заимствованный на временной основе. С одной стороны, Банк рискует вместе с клиентом, с другой - как независимое лицо, передавая не принадлежащие ему ресурсы во временное пользование. Риск, которым подвергаются банки, почти удвоился. В случае банкротства проигрывает не только Банк, но и его клиенты - физические и юридические лица, которые разместили в нем свои средства.
Только в 2015 году Банк России отозвал лицензии у 93 кредитных организаций, что стоило значительных убытков многим представителям коммерческих и некоммерческих организаций, а также о появлении разговоров об изменениях в законодательстве с целью страхования вкладов. юридических лиц в порядке страхования вкладов физических лиц с учетом разрушительных последствий для организаций и в целом, снижения доверия бизнес-сообщества к банковской системе.
...

Заключение

Огромные неплатежи в стране в настоящее время связаны с недооценкой кредитных рисков, с нецивилизованным подходом банков в начале развития рыночных отношений к их кредитной политике.
При рассмотрении экономической ситуации потенциального заемщика важны буквально все пункты, в противном случае Банк может понести огромные убытки. Кредитные отделы банка должны постоянно учитывать, анализировать зарубежный и растущий российский опыт.
Банковское дело находится в процессе изменений. Стремясь повысить экономическую эффективность и распределение ресурсов, правительство предпринимало шаги по созданию обстановки открытости, конкуренции и рыночной дисциплины в экономике. Чтобы выжить и процветать, банкиры должны отказаться от своих бюрократических традиций и стать предпринимателями, отзывчивыми и адаптируемыми к рыночной экономике.
...