Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Реферат*
Код |
582102 |
Дата создания |
2015 |
Страниц |
20
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 9 сентября в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
-
Введение
В макроэкономике важную роль играет вопрос о факторах, которые выводят экономику из положения равновесия (как на национальном, так и на глобальном уровне), ускоряя или замедляя её развитие в краткосрочном и среднесрочном периоде. На ряду с традиционным подходом, описанным в рамках неоклассической экономической школы (теория реальных деловых циклов), появились новые подходы к изучению поставленной проблемы. С развитием денежного рынка и кредитных инструментов усиливается его влияние на экономические циклы. Кредитные деньги банковских и финансовых структур способны влиять на перераспределение ресурсов между секторами национальной и глобальной экономики. Таким образом, кредитно-инвестиционный механизм через деятельность финансовых посредников и агентов может быть самостоятельным источником колебаний деловой активности, наряду с долгосрочными факторами экономического роста.
Цель работы заключается в проведении эконометрического и эмпирического анализа финансовых и ряда макроэкономических показателей России с использованием современных макроэкономических моделей и эконометрических моделей временных рядов.
Основные задачи работы:
провести предварительный анализ макроэкономических рядов (тесты на единичный корень и стационарность);
исследовать рассматриваемые временные ряды на наличие долгосрочной зависимости (на коинтегрированность);
оценить модель краткосрочной зависимости (модель векторной авторегрессии) и построить функции импульсного отклика реального выпуска на шоки кредитных факторов и шоки денежной массы;
исследовать ряды на причинно-следственную связь (по Грэнджеру).
Для эмпирического исследования кредитных циклов и их влияния на циклы деловой активности были отобраны исторические квартальные данные по следующим факторам: ВВП, денежная масса М2, суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность, задолженность по кредитам и займам).
Фрагмент работы для ознакомления
Таким образом, на основе оценки исторических данных эконометрических моделей получены следующие результаты:
Существует долгосрочная зависимость между показателями ВВП, денежной массой и суммарной задолженностью по обязательствам.
Изменения задолженности значимо предшествует изменению ВВП, но не наоборот.
Указанные выводы были сделаны на основе построенных моделей и проверки значимости P-показателя на уровне значимости α0,05.
Таким образом нулевая гипотеза о влиянии величин денежной массы и суммарной задолженности по обязательствам доказана в ходе исследования.
Список литературы
-
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00469