Прогнозирование на основе эконометрических моделей

Содержание

Введение 3
1. Общие сведения об эконометрических моделях с лаговыми переменными 5
2. Особенности моделей с распределенным лагом 13
Заключение 20
Список использованных источников 21

Введение

Особенное место в решении прогнозных задач отводится моделям с лаговыми переменными. Это вполне естественно, так как воздействие многих экономических факторов на результирующий показатель проявляется не мгновенно, а с некоторым запаздыванием. При выработке экономической стратегии модели подобного типа позволяют получить ответ на вопрос: «Что необходимо делать сегодня, чтобы получить желаемый результат в будущем?» Можно указать ряд причин, порождающих механизмы запаздывания во взаимодействии экономических факторов:
1) Институциональные причины. В первую очередь, к этим причинам можно отнести контрактные отношения между разными хозяйствующими субъектами, предполагающие поддержание некоторой стабильности на протяжении определенного отрезка времени. Стабильность в отношениях создает стабильность экономического взаимодействия, порождающего, в свою очередь, лаговый механизм получения результатов.
2) Психологические причины. Проявление этих причин осуществляется через инерционное поведение людей. Так, люди тратят свои доходы не сразу, а постепенно. Они следуют определенному, привычному для них, образу жизни, в частности, стремятся к поддержанию достигнутого уровня жизни, приобретая при этом привычные блага даже в момент падения своих доходов. Соответственно, в самом поведении человека, в принимаемых им решениях проявляется своеобразный лаговый механизм.
3) Технологические причины. Эти причины непосредственно имеют взаимосвязь с инерционностью проявления научно-технического прогресса. Очевиден тот факт, что эффект от замены старого оборудования новым проявляется не мгновенно, а через некоторое время.
4) Механизм взаимодействия экономических характеристик. Многие экономические явления, обладая инерционностью, продолжают оказывать свое воздействие на соответствующие параметры в течение длительного пе-риода времени. К примеру, инфляция, проявившись однажды, воздействует на такие макроэкономические показатели, как уровень спроса, сбережений, безработицы, достаточно длительное время. Известный мультипликатор Кейнса оказывает положительное влияние на экономику в течение определенного временного интервала.
Целью данной работы является обоснование значимости эконометри-ческих моделей с лаговыми переменными.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить ряд задач, таких как:
обосновать теоретические положения об эконометрических моде-лях с лаговыми переменными;
рассмотреть модели с распределенным лагом, их примеры.

Заключение

Таким образом, в данной работе были рассмотрены особенности эконометрических моделей с лаговыми переменными.