Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
| Код |
572130 |
| Дата создания |
2023 |
| Страниц |
70
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 20 декабря в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………… 3
1. Теоретические аспекты риск-менеджмента кредитных организаций... 5
1.1 Сущность, причины возникновения, классификация финансовых рисков…………………………………………………………………………
5
1.2 Комплексная система управления рисками организации…………….. 15
1.3 Управление кредитным риском коммерческих банков………………. 23
2. Оценка системы банковского риск-менеджмента в ПАО «Сбербанк»……………………………………………………………………
32
2.1. Краткая характеристика деятельности ПАО «Сбербанк»………….. 32
2.2. Анализ финансового состояния организации……………………….. 36
2.3. Анализ системы риск-менеджмента в ПАО «Сбербанк»…………… 45
3. Совершенствование управления системой риск-менеджмента в ПАО «Сбербанк»……………………………………………………………..
58
3.1. Разработка мероприятий по снижению рисков в ПАО «Сбербанк».. 58
3.2. Оценка эффективности предложенных мероприятий………………. 65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………... 70
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ……………………………………………………………………
74
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………… 80
Введение
Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что в современных условиях для большинства кредитных организаций проблема управления рисками является краеугольным камнем и неотъемлемой составной частью деятельности, от эффективного решения которой зависят не только результаты финансово- хозяйственной деятельности, но и существование организации на рынке финансовых услуг.
Теория риск-менеджмента (управления рисками) в последнее время приобрела самостоятельное значение как часть теории и практики финансового менеджмента.
Возникновение рыночных отношений предопределило становление российских финансовых систем как открытых, динамично развивающихся субъектов рынка, требующих пристального изучения и анализа. Действие внешней среды, ограниченная способность финансового менеджера распознавать текущие состояния финансовой системы и прогнозировать ее будущие состояния порождает фактор неустранимой неопределенности, влекущий за собой риск. Это связано с полным или частичным отсутствием информации об окружающей среде и воздействующих факторах, наличием противоборствующих тенденций, возможностью альтернативных вариантов развития системы, элементами случайности и т.д.
В современных условиях оценка риска является теоретической базой для принятия решений в политике и экономике. Поэтому любой грамотный экономист должен иметь базовые знания для оценки, управления финансовыми рисками и методам защиты от них.
Целью данной работы является оценка системного подхода в реализации банковского риск-менеджмента.
Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены следующие задачи:
1) Раскрыть теоретические аспекты риск-менеджмента кредитных организаций.
2) Привести краткую характеристику деятельности ПАО «Сбербанка»
3) Провести оценку системы банковского риск-менеджмента в ПАО «Сбербанк»
4) Предложить мероприятия по совершенствованию управления системой риск-менеджмента в ПАО «Сбербанк»
5) Провести оценку эффективности предложенных мероприятий.
Предметом исследования является методы оценки системного подхода банковского риск-менеджмента.
Объектом исследования выступает системный подход в реализации банковского риск-менеджмента.
Теоретической основой работы стали труды отечественных и зарубежных ученых по теории и практике управления рисками таких как Белякова А.В., Ларионовой А.В.., Лаврушина О.И., Савинова В.А. и др., раскрывающие принципы и методы управления финансовыми рисками.
При написании работы использовались действующие законы и положения, регулирующие различные аспекты управления финансовыми рисками; ряд учебных пособий по финансовому менеджменту; периодические издания; материалы финансовой отчетности ПАО «Сбербанк»» и т.д.
Методологическую основу исследования составляет теория риск-менеджмента, разработанная отечественной и зарубежной наукой. В качестве методов исследования использованы: системный подход, логический анализ и синтез теоретических и прикладных разработок в области менеджмента и экономико-математического моделирования, метод аналогий, математические методы, экономико-статистический, расчетно-аналитический и другие методы.
Фрагмент работы для ознакомления
Выпускная квалификационная работа защищена на "Отлично" в 2023 году. Защита прошла в Финансовом университете при правительстве РФ.
Список литературы
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
1. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть вторая от 26.01.1996 г. № 14–ФЗ (ред. от 30.07.2020 г.). -URL: http://www.consultant.ru (Дата обращения 09.01.2023 г.)
2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (редакция от 27.12.2018) // КонсультантПлюс: правовая справ. система [Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru (Дата обращения 09.01.2023 г.)
3. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ (редакция от 3 августа 2018 г. N 327-ФЗ) // КонсультантПлюс: правовая справ. система [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru (Дата обращения 09.01.2023 г.).
4. Положение Центрального Банка России «Положение о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» от 28.12.2012 N 395-П (редакция от 04.08.2016) // КонсультантПлюс: правовая справ. система [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru (Дата обращения 09.01.2023 г.).
5. Положение Центрального Банка России «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» от 6 августа 2015 г. № 483-П (редакция от 01.12.2015) // КонсультантПлюс: правовая справ. система [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru (Дата обращения 09.01.2023 г.).
6. Положение Центрального Банка России «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» от 28 июня 2017 г. № 590-П (редакция от 26.12.2018) // КонсультантПлюс: правовая справ. система [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru (Дата обращения 09.01.2023 г.)
7. Инструкция Центрального Банка России «Об обязательных нормативах банков» от 28 июня 2017 г. N 180-И (редакция от 27.11.2018) // КонсультантПлюс: правовая справ. система [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru (Дата обращения 19.02.2023 г.).
8. Письмо Центрального Банка России «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору «Принципы агрегирования рисков и представления отчетности по рискам»» от 27 мая 2014 г. № 96-Т // КонсультантПлюс: правовая справ. система [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru (Дата обращения 20.03.2023 г.)
9. Письмо Центрального Банка России «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций» от 27.02.2000 № 139-Т // КонсультантПлюс: правовая справ. система [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru (Дата обращения 20.03.2023 г.)
10. Аврашков Л.Я. Критерии и показатели прогнозирования банкротства при осуществлении предпринимательской деятельности /Л.Я. Аврашков, Г.Ф. Графова, А.В. Графов, С.А. Шахватова // Аудитор. - 2017. - № 5. - С. 38 - 44
11. Алиев Б.Х. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Б.Х. Алиев, С.К. Идрисова, Д.А. Рабаданова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с.
12. Аликаева М.В. Кредитная политика как инструмент деятельности коммерческого банка / М.В. Аликаева, М.С. Оборин, А.А. Шинахов // [Электронный ресурс] Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/kreditnaya-politika-kak-instrument-deyatelnosti- kommercheskogo-banka
13. Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник и практикум для академического бакалавриата / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 509 с.
14. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова, - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 400 с.
15. Бердышев А.В. Особенности современной денежно-кредитной политики Банка России / А.В. Бердышев // [Электронный ресурс] Режим доступа: https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1308
16. Бeлякова A.B. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования / A.B. Бeлякова– M.: Издательская группа «БДЦ-прecc», 2018. –.256 с.
17. Васильева Е.Е. Ретроспектива подходов к оценке кредитного риска: Базель I, II, III / Е.Е. Васильева // Проблемы современной экономики. 2019. №2 (54). С. 175–179
18. Гарина И.С. Совершенствование оценки уровня риска кредитного портфеля коммерческого банка / И.С. Гарина // [Электронный ресурс] Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/sovershenstvovanie-otsenki-urovnya- riska-kreditnogo-portfelya-kommercheskogo-banka
19. Годовой отчет ПАО «Сбербанк» за 2020 г., 2021 г., 2022 г. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.sberbank.com/ (Дата обращения 20.02.2023 г.)
20. Грачева Е. Ю. Банковское право Российской Федерации: учебник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. – 368 с.
21. Дадыко С.И. Современные методы управления кредитным портфелем банка / С.И. Дадыко, В.В. Мандрон // Молодой ученый. – 2022. –№9. – С. 541-544
22. Едилкызы О.А. Кредитный портфель банка: сущность, значение и его классификация / О.А. Едилкызы // Молодой ученый. – 2022. – №11. – С. 721-723
23. Ендовицкий Д.А. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика: учебно-практическое пособие / Д.А. Ендовицкий, И.В. Бочарова. - М.: КНОРУС, 2019. - 272 с.
24. Ермоленко О.М. Петров И.В. Оптимизация кредитной политики коммерческих банков как фактор повышения его кредитного потенциала / О.М. Ермоленко, И.В. Петров // Механизм экономико-правового обеспечения национальной безопасности: опыт, проблемы, перспективы. Материалы VII-й международной научно-практической конференции. – 2020. – С.67-75
25. Ермоленко О.М. Минимизация кредитного риска и повышение качества кредитного портфеля коммерческого банка / О.М. Ермоленко // [Электронный ресурс] Режим доступа: //cyberleninka.ru/article/v/minimizatsiya-kreditnogo-riska-i-povyshenie-kachestva- kreditnogo-portfelya-kommercheskogo-banka
26. Ибрагимова П.А. БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ: ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ / П.А. Ибрагимова // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. VI междунар. науч.-практ. конф. № 6. – Новосибирск: СибАК, 2021
27. Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг: В 2 томах Том 1 / Р.А. Исаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 286 с.
28. Казимагомедов А.А. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и коммерческого банка, небанковских организаций: учебник / А.А. Казимагомедов. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 502 с.
29. Казимагомедов А.А. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и коммерческого банка, небанковских организаций: учебник / А.А. Казимагомедов. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 502 с.
30. Калинин Н.В. Деньги. Кредит. Банки / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, В.Н. Денисов - М.: Дашков и К, 2018. - 304 с.
31. Коновалова К.Ю. Вопросы современных теоретических аспектов системы управления рисками в коммерческом банке / К.Ю. Коновалова // Научные известия. 2020. № 7. С. 27–36
32. Крюков С.В. Имитационная динамическая модель портфеля потребительского кредитования коммерческого банка / С.В. Крюков, К.А. Дорофеева // [Электронный ресурс] Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/imitatsionnaya-dinamicheskaya-model-portfelya- potrebitelskogo-kreditovaniya-kommercheskogo-banka
33. Кузьмичева И.А. Система управления банковскими рисками / И.А. Кузьмичева, Э.А. Подколзина // Фундаментальные исследования. 2019. № 2–25. – С. 5635–5638
34. Лаврушин О.И. Банк и банковские операции: учебник / О.И. Лаврушин под ред. и др. – Москва: КноРус, 2020. – 268 с.
35. Лаврушина О.И. Банковские риски: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2018. - 292 с.
36. Лаврушин О.И. Современные проблемы и направления совершенствования банковского законодательства / О.И. Лаврушин // Банковское право. - 2021. - № 3. - С. 34 - 37
37. Ларионовой И.В. Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / коллектив авторов; под ред. И.В. Ларионовой. - М.: КНОРУС, 2016. - 456 с.
38. Никулина О.В. Управление кредитными рисками коммерческих банков в условиях нестабильности финансовой системы / О.В. Никулина, А.И. Коваленко // [Электронный ресурс] Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/upravlenie-kreditnymi-riskami-kommercheskih- bankov-v-usloviyah-nestabilnosti-finansovoy-sistemy
39. Ноздрева И.Е. Разработка стратегии кредитования в коммерческих банках / И.Е. Ноздрева, С.Ю. Сивакова // [Электронный ресурс] Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/razrabotka-strategii-kreditovaniya-v-kommercheskih-bankah
40. Ноздрева И.Е. Управление проблемными кредитами в коммерческих банках / И.Е. Ноздрева, С.А. Степанова // Экономика и предпринимательство. - 2019. - №10 ч. 1 (63-1). - С. 519-524
41. Пашков Р. Стратегический риск и стратегия развития банка: влияние и взаимосвязи / Р. Пашков, Ю. Юденков // Бухгалтерия и банки. - 2019. - № 12. - С. 42 - 47.
42. Прокопенко К.И. Анализ кредитного риска банков и оценка качества обслуживания клиентов банками на примере одной из операций, осуществляемых банками / К.И. Прокопенко, Н.В. Шурко, В.С. Тукач // Молодой ученый. − 2019. − №17. − С. 485-488
43. Розанова Е. Скоринговая система VS экспертная оценка: кто точнее предскажет дефолт банка? / Е. Розанова, И. Фаррахов // Банковское обозрение. Приложение «BESTPRACTICE». - 2021. - № 1. - С. 73 - 76
44. Савинова В,А. Управление кредитным портфелем коммерческого банка: сущность и содержание / В,А. Савинова, М.А. Рашевских // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://ecsn.ru/files/pdf/201607/201607_ 112.pdf
45. Тавасиев А.М. Банковское кредитование: учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П. Бычков; под ред. А.М. Тавасиева. – 2-е изд., перераб. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 366 с.
46. Ушанов А. Мониторинг кредитной сделки как элемент риск- менеджмента / А. Ушанов // Бухгалтерия и банки. - 2020. - № 6. - С. 27 – 32
47. Чеботарева Г. С. Организация деятельности коммерческого банка: учеб. пособие / Г. С. Чеботарева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2020. – 120 с.
48. Шаталова Е.П. Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск-менеджменте. / Е.П. Шаталова, А.Н. Шаталов - М.: КноРус, 2019. - 166 с.
Ianioglo A. Innovative component of economic security of enterprises / A. Ianioglo, T. Polajeva // Journal of Business Economics and Management.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00495