Развитие методов диагностики финансовых кризисов и оценки их последствий.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 8
1.1. Понятие, классификация и причины возникновения финансовых кризисов 8
1.2. Особенности сигнального подхода к анализу финансовой нестабильности в стране 16
1.3. Статистические и вероятностные подходы к анализу финансовых кризисов 19
1.4. Анализ существующих методологических подходов к прогнозированию финансовых кризисов и оценке их последствий 22
ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ В РОССИИ И ОЦЕНКИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 30
2.1 Оценка влияния финансовых кризисов на социально-экономическое положение Российской Федерации 30
2.2 Построение системы индикаторов и методологии для прогнозирования финансовых кризисов 45
2.3 Формирование методики комплексной оценки влияния кризисных явлений на социально-экономические показатели государства 52
ГЛАВА 3. АПРОБАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ В РОССИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 56
3.1 Реализация методики комплексной оценки последствий кризисных явлений на социально-экономическое положение субъектов Российской Федерации 56
3.2 Ранжирование субъектов Российской Федерации по типу финансовой устойчивости к воздействию кризисных явлений 65
3.3 Разработка рекомендаций по стабилизации финансового положения субъектов Российской Федерации и пути минимизации влияния финансовых кризисов на российскую экономику 74
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 86

ВВЕДЕНИЕ

Финансовый кризис представляет собой резкое ухудшение в финансовой сфере различного масштаба. Это может касаться как положения физического лица, отдельного региона страны или страны в целом, так и в мировом масштабе.
Финансовый кризис безусловно означает нарушение нормальной финансовой деятельности, сопровождающееся снижением деловой активности, уровня и качества жизни населения, снижением, а зачастую и полной невозможностью погашения имеющихся долгов и накоплением данных долговых обязательств, что еще более усугубляет сложившуюся ситуацию.
Финансовый кризис сопровождается спадом производства и отрицательными темпами развития экономики, массовостью возникновения банкротства предприятий, ростом уровня безработицы и не редко обесценением национальной валюты.
Несмотря на существование различным инструментов и механизмов предотвращающих возникновение финансовых кризисов, исторически показано, что избежать финансовых кризисов невозможно. Важнейшей задачей здесь выступает определение и прогнозирование финансовых кризисов на ранних этапах. Своевременно проведенная диагностика кризиса в финансовой сфере является весьма значимой и актуальной задачей на современном этапе развития российской экономики и сложившихся геополитических отношений на мировом рынке. При эффективной диагностике финансовых кризисов государственные органы управления могут своевременно внести правки в экономическую политику, что ослабит негативный эффект от возможного финансового кризиса.
Также немаловажным аспектом является разработка методов по определению финансовых кризисов. Последние десятилетия отличаются повышенной частотой наступления кризисных ситуаций в финансовой сфере. Основная причина – прогрессирующая глобализация, увеличение торгового взаимодействия между странами, разработкой новых финансовых рычагов,

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
1.1. Понятие, классификация и причины возникновения финансовых кризисов

На текущем этапе развития мировой экономической системы, ключевой проблемой устойчивого развития мировой экосистемы в долгосрочном временном периоде является существенная волатильность на фондовых рынках, в частности, и мировом финансовом рынке.
Проблемы накопления государственного долга странами с развитой экономикой (США, страны ЕС, Япония) наряду с потенциальным кризисом в сфере чрезмерного долга корпоративного сектора генерируют необходимость поиска возможностей преодоления кризисных явлений на рынках ценных бумаг данных государств с целью обеспечения устойчивого развития мировой экономики.
Раннее выявление финансовых кризисов, формирование и развитие систем оповещения о кризисных явлениях можно отнести к числу обязательных антикризисных мер, реализуемых в настоящее время. Для обеспечения превентивных мер необходимо проводить мероприятия по прогнозированию, контролю и эффективному регулированию финансовой и экономических систем. Данный комплекс мер, в дальнейшем, будет выступать в качестве одной из важных предпосылок обеспечения стабильного роста экономики. В обратном случае, могут возникать такие негативные последствия как: снижение экономического роста, дефицит кредитных ресурсов, увеличение темпов инфляции, резкое изменение курса национальной валюты, несбалансированность бюджета, отток иностранного капитала, резкие изменения на фондовом рынке, а также нарушение баланса финансового рынка и потоков природного капитала.
Одновременное присутствие вышеупомянутых факторов вовсе необязательно для возникновения кризиса. Только они или некоторые из них могут стать причиной. Если в стране возникает один из этих факторов, то это