Факторы, влияющие на принятие решения Банком России о санации или банкротстве банков (Банковское дело, Диплом, ВКР)

ВШЭ. Банковское дело. Диплом. Тема - Факторы, влияющие на принятие решения Банком России о санации или банкротстве банков. Работа с уникальностью не менее 60%. Успешно защищена в 2019 году.

В настоящей работе рассматриваются существующие подходы в изучении проблемы вероятности наступления дефолта банков, анализируемые разными авторами в различных странах. Автор использует обзор и анализ предыдущих исследований, проведённых по тематике банковских дефолтов.

Цель данной выпускной квалификационной работы состоит в том, чтобы проанализировать наиболее важные экономические переменные, на которые ориентируется Центральный Банк при принятии решения о санации или отзыве лицензии у банка, а также предложить модель, по которой можно будет прогнозировать решения Банка России по изучаемому вопросу.

В данной работе будет построена вероятностная модель, на основании которой можно прогнозировать решения Банка России о санации или отзыве лицензии у российских банков в случае наступления у них финансовых проблем. Для моделирования была выбрана logit-регрессия как один из наиболее распространённых и эффективных инструментов построения моделей бинарного выбора.

Для проведения исследования и построения модели были использованы ежегодные данные показателей эффективности банков - участников системы страхования вкладов, с отозванными лицензиями или санируемые Центральным Банком за период с 2008 по 2018 годы, полученные в результате выгрузки информации из электронной базы данных информационно-аналитического агентства Mobile. Также были использованы официальные документы и справочно-информационные материалы Банка России и годовая банковская отчётность отдельно взятых банков. Информация находится в публичном доступе и является репрезентативной для построения модели в рамках настоящего исследования.

На основании построенной модели будет осуществлено прогнозирование вероятности санации функционирующих банков при наступлении у них финансовых проблем.

Данная работа состоит из трёх глав. В первой главе рассматривается современное состояние российской банковской системы, её структура, а также риски банковского сектора. Глава 2 посвящена подробному анализу механизма санации и описанию факторов, влияющих на принятие решения ЦБ по санации. Глава 3 содержит описание модели, постановку гипотезы, а также анализ результатов проведённого исследования.

Введение 4

Глава 1. Оценка финансового состояния российской банковской системы 6

1.1. Периоды развития банковской системы России 6

1.2. Структура банковской системы России 9

1.3. Обзор системных рисков 12

1.4. Перспективы развития ………………………………………………………………… 17

Глава 2. Меры поддержки банковской системы, проводимые регулятором в случае дефолтного состояния банка 19

2.1. Дилемма: санация – банкротство 19

2.2. Механизмы санации банков 21

Глава 3. Построение модели 34

3.1. Предыдущие исследования 34

3.2. Описание модели 36

3.2.1 Постановка гипотезы и описание регрессоров…………………………………………………………….36

3.2.2 Оценка адекватности полученных результатов……………………………………………………………40

3.3. Прогнозирование результатов с помощью построенной модели 45

Заключение 48

Список использованной литературы 50