| Код | 515025 |
| Дата создания | 2019 |
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 2 мая в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
|
Предметом выпускной квалификационной работы является стрессоустойчивость банковского сектора России и ООО Банк «Аверс».
Под объектом исследования подразумевается банковский сектор и общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс».
Цель выпускной квалификационной работы — теоретическое обоснование стресс-тестирования и разработка направлений по повышению эффективности оценки и мониторинга стрессоустойчивости коммерческих банков.
Задачами работы по оценке и мониторингу стрессоустойчивости кредитной организации являются:
-изучение понятия стрессоустойчивости коммерческих банков, необходимости ее оценки и мониторинга;
- определения факторов, влияющих на стрессоустойчивость банков;
-обозначение методик оценки стрессоустойчивости кредитных организаций;
- исследование применения стресс-тестирования в мировой практике;
6
-анализ использования практических аспектов стрессоустойчивости в банковской практике;
-оценка результатов анализа устойчивости к стресс-тестированиям на примере ООО Банка «Аверс»;
- изучение проблем стресс-тестов коммерческих банков России;
- определение направлений повышений эффективности оценки и мониторинга стрессоустойчивости банковского сектора.
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРЕСОУСТОЙЧИВОСТИ 6 КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
1.1. Понятие стрессоустойчивости коммерческих банков, необходимость 6
ее оценки и мониторинга
1.2. Факторы, влияющие на стрессоустойчивость коммерческих банков 15
1.3. Методы оценки стрессоустойчивости коммерческих банков 20
2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АКСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 30
СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ
2.1. Стресс-тестирование в мировой практике и анализ 30
стрессоустойчивости российской банковской системы
2.2. Оценка результатов стресс-тестирования на примере 43
ООО Банк «Аверс»
3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 57
И МОНИТОРИНГА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
3.1. Проблемы стресс-тестов банковской системы и коммерческих 57
банков России
3.2. Направления повышения эффективности оценки и мониторинга 64 стрессоустойчивости российских банков
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 73
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 78
1. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 02.12.1990 г., N 395-1-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) // Справочно-правовая система «Гарант». – Последнее обновление 10.05.2016.
2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 10.07. 2002 г., N 86-ФЗ (ред. от 30.12.201 г.) // Справочно-правовая система «Гарант». – Последнее обновление 10.05.2016.
3. Об оценке экономического положения банков [Электронный ресурс]: Указание ЦБ РФ от 30.04.2008 г., 2005-У (ред. от 09.03.2016 г.) // Справочно-правовая система «Гарант». – Последнее обновление 10.05.2016.
4. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учебник. М.: Логос, 2007. 228 с.
5. Карминский А.М. Рейтинг в экономике: методология и практика. М.: Финансы и статистика, 2005. 235 с.
6. Петров А.Ю. Комплексный анализ финансовой деятельности банка. М.: Финансы и статистика, 2007. 176 с.
7. Тарханова Е.А. Устойчивость коммерческих банков. Тюмень: Издательство «Вектор Бук», 2012. 186 с.
8. Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки. М.: Финансы и статистика, 1999. 300 с.
9. Лаврушин О.И., Мамонова И.Д. Банковский менеджмент. / под редакцией О.И. Лаврушина. М.: КноРус, 2011. 560 с.
10. Андриевская И.К. Стресс- тестирование: обзор методологий Ю.В. // Управление в кредитной организации. 2007. №5. С. 34-44
11. Бездудный М.А., Малахова Т.А., Сидельников .Ю.В. О стресс-тестировании банков // Экономические стратегии. 2010. №11. С. 80.
12. Виноградов А.В. Комплекс моделей стресс-тестирования российского банковского сектора // Деньги и кредит. 2011. №3. С. 32.
13. Гаврилов А.В. Стресс-тестирование кредитного риска // Банковское дело. 2009. №8. С. 44-46.
14. Горюнкова Т.Ю. Методологические подходы к разработке алгоритма стресс-тестирования банка // Наука и общество. 2011. № 2. С. 112-115
15. Козырь Н.С., Гетманова А.В. Бесконтактная технология Mastercard Paypass и перспективы ее развития в России // Финансы и кредит. 2015. № 4. С. 44-54.
16. Коновалихин М.Ю., Кузин С.У., Соколов А.К. Использование макроэкономических параметров при стресс-тестирование кредитных рисков // Управление финансовыми рисками. 2009. №1. С. 28-46.
17. Кочева О. Стресс-тест для банка // Деньги. – 2009. – № 8. – С. 9-14.
18. Крашенинников Н.В. Стресс-тестирование финансовой устойчивости банков: методологические подходы // Управление в кредитной организации. 2013. №4. С. 8.
19. Кудрявцева М. Что тестирует стресс-тест? // РЦБ. 2009. № 3. С. 5-9.
20. Мищенко В.В. Стресс-тестирование риска ликвидности банка в условиях неопределенности финансовых рынков // Банковское дело. 2009. №11. С. 6-9.
21. Моисеев Б.С. О методике стресс-тестирования банка // Деньги и кредит. 2008. №9. С. 55-63.
22. Моисеев С.Р. Тайны стресс-тестов // Банковское дело. 2010. №6. С. 36-38.
23. Строганова Е.В. Стресс-тестирование кредитных организаций и финансовой системы // Управление финансовыми рисками. 2005. №4. С. 2-11.
24. Тавасиев А.М. Специальные антикризисные меры в механизмах банковского управления // Ежемесячный журнал для специалистов банковского дела. 2006. № 4. C. 36-38.
25. Ходачник Г.Э. Зарубежный опыт диагностики кризисного состояния в банковской сфере // Менеджмент в России и зарубежном. 2009. № 4.