Теоретико-игровое моделирование поведения инвестора

В данной дипломной работе рассмотрено применение методов математического моделирования, а именно аппарата теории игр для поиска оптимальной стратегии поведения инвестора на фондовом рынке.

Во введении раскрыта актуальность проводимого исследования, рассмотрены предмет, цели, задачи и методы исследования, раскрыта практическая значимость исследования.

Работа состоит из 3-х глав. В первой части работы дается общее представление о финансовом рынке и в частности о фондовом рынке, так же рассмотрены основные риски, с которыми может встретиться инвестор при деятельности на фондовом рынке, кроме того изучены основные характеристики ценных бумаг.

Во второй части рассмотрены критерии принятия решений в играх с природой. С помощью этих методов в третьей части будут производиться необходимые расчеты.

В третьей главе производятся необходимые расчеты и выявляется оптимальная стратегия поведения инвестора на фондовом рынке.

В ходе дипломной работы показаны навыки применения изученного материала на практике, произведена оценка полученных результатов.

Ключевые слова: риск, игра с природой, матрица выигрышей, матрица рисков, критерий принятия решений, оптимальная стратегия, цена игры.

Введение.

Глава 1. Общая характеристика.

1.1 Общие сведения о финансовом рынке.

1.2 Общие сведения о фондовом рынке.

1.3 Риски на фондовом рынке.

1.4 Основные характеристики ценных бумаг. Модель оценки финансовых активов CAPM.

Глава 2. Математическая модель.

2.1 Игровые модели.

2.2 Игры с природой. Критерии принятия решения в играх с природой.

2.3 Комбинация критерия Гермейрера и обобщенного критерия Гурвица относительно рисков.

Глава 3. Расчет оптимального портфеля.

3.1 Применение модели CAPM для анализа акций.

3.2 Формирование исходных данных.

3.3 Применение комбинированного критерия Гермейера-Гурвица относительно рисков.

3.4 Применение критериев принятия решения в играх с природой в условиях неопределенности.

Заключение.

Список литературы..

Приложения.