| Код | 511818 |
| Дата создания | 2020 |
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 2 мая в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
|
Период изготовления: декабрь 2019 года
Учебное заведение: неизвестно
Объект исследования - Банк ВТБ (ПАО) .
Проведен анализ финансовых показателей за 2016-2018 годы.
Много приложений ( в том числе бухгалтерская отчетность за 2016-2018 годы).
Цель исследования заключается в разработке мероприятий по совершенствованию системы управления кредитными рисками в коммерческом банке.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Изучить содержание понятия «кредитный риск».
2. Определить методы управления кредитными рисками.
3. На примере Банка ВТБ (ПАО) провести анализ и оценку кредитных рисков.
4. Оценить взаимосвязь финансовых результатов Банка ВТБ (ПАО) и его рисков.
5. Предложить меры по совершенствованию системы управления кредитными рисками.
Гипотеза исследования: предполагается, что если осуществить разработку рекомендаций коммерческому банку по совершенствованию системы управления кредитными рисками, то это приведет к повышению эффективности деятельности.
Научная новизна исследования заключается в обобщении теоретико-методологического опыта управления рисками в банковских организациях и разработке на этой основе рекомендаций по совершенствованию процесса управления кредитными рисками в деятельности коммерческого банка.
В процессе исследования использовались такие методы, как индукция и дедукция, анализ и синтез; балансовый, графический, статистический методы, метод верификации результатов исследования.
В информационную базу исследования включены различные виды источников, содержание которых связано с темой исследования: акты законодательства РФ, учебная литература, научные журналы, сборники научных статей, монографии, статистические данные Банка России, данные отчетности коммерческого банка за период 2016-2018 гг.
Структура работы отражает решение ключевых задач, поставленных в исследовании. Работа состоит из введения, трех глав, заключения списка использованных источников и приложений.
Во введении обоснована актуальность темы работы, определены предмет и объект исследования, сформулирована цель и поставлены задачи исследования.
В первой главе работы рассматриваются теоретические основы управления банковскими, в том числе кредитными, рисками. Приводится общее понятие риска как экономической категории, на основании чего выделяет понятие риска в банковской деятельности. Рассматривают принцип и методы управления кредитными рисками.
Вторая глава работы посвящена анализу управления кредитным риском в деятельности Банка ВТБ (ПАО). В данной части приводится экономическая характеристика банка и оценка рисков, возникающих в его деятельности на основании разных методов.
Третья глава работы отражает совершенствование процесса управления кредитными рисками в деятельности Банка ВТБ (ПАО). Приводятся пути совершенствования системы управления кредитными рисками.
Заключение отражает общие выводы по результатам проведенного исследования.
Список использованных источников включает 66 единиц.
Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.
Уникальность работы по Antiplagiat.ru на 09.03.2020 г. составила 90%.
ВВЕДЕНИЕ 4
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ 9
1.1 Понятие риска как экономической категории 9
1.2 Методы управления кредитными рисками 17
1.3 Определение величины кредитного риска для банка 31
2 ВЛИЯНИЕ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА ВТБ (ПАО) 38
2.1 Структура кредитного портфеля Банка ВТБ (ПАО) 38
2.2 Методика оценки кредитоспособности заемщиков-клиентов Банка ВТБ (ПАО) 53
2.3 Оценка взаимосвязи финансовых результатов банка и его кредитных рисков на основе регрессионной модели 62
3 РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ БАНКА ВТБ (ПАО) 68
3.1 Управление ликвидностью банка 68
3.2 Рекомендации по совершенствованию управления кредитными рисками 76
3.2 Обоснование эффективности предлагаемых мер совершенствования управления кредитными рисками 82
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 85
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 89
ПРИЛОЖЕНИЕ А 97
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 98
ПРИЛОЖЕНИЕ В 100
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 102
ПРИЛОЖЕНИЕ Д 104
ПРИЛОЖЕНИЕ Е 106
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 108
ПРИЛОЖЕНИЕ И 110
ПРИЛОЖЕНИЕ К 111
ПРИЛОЖЕНИЕ Л 113
1. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 26.07.2019) «О банках и банковской деятельности» // Справочная правовая система Консультант Плюс. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/.
2. Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П (ред. от 04.10.2017) «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» // Справочная правовая система Консультант Плюс. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46304/.
3. Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П (ред. от 25.05.2018) «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» // Справочная правовая система Консультант Плюс. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175536/.
4. Положение Банка России от 06.08.2015 № 483-П (ред. от 10.03.2019) «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» (вместе с «Требованиями к качеству данных, используемых банками для создания и применения моделей количественной оценки кредитного риска для целей расчета нормативов достаточности капитала») // Справочная правовая система Консультант Плюс. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=328425&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5966380742405928#08123497402069169/.
5. Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У (ред. от 27.06.2018) «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» // Справочная правовая система Консультант Плюс. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180268/.
6. Инструкция Банка России от 28.06.2017 № 180-И (ред. от 06.05.2019) «Об обязательных нормативах банков» // Справочная правовая система Консультант Плюс. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220206/.
7. Бабаева Н.М. Вопросу управления банковскими рисками в условиях переходной рыночной // В сборнике: Исследование инновационного потенциала общества и формирование направлений его стратегического развития сборник научных статей 5-й Международной научно-практической конференции в 2-х томах. Ответственный редактор: Горохов А.А.. – 2015. – С. 25-29.
8. Базинян А.Т. Управление кредитным риском в коммерческом банке // В сборнике: Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова. – 2015. – С. 3498-3501.
9. Балаева А.М. Система управления рисками российских банков // В сборнике: актуальные проблемы функционирования финансового механизма регионов материалы Всероссийской научно-практической конференции. Дагестанский государственный университет. – 2016. – С. 86-91.
10. Банковские риски: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016. – 292 с.
11. Банковский менеджмент: учебник / коллектив авторов; под ред. В.Д. Секерин. – М.: Проспект, 2016. – 224 с.
12. Банковское дело: учебник / Е.П. Жарковская. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Омега-Л», 2016. – 479 с.
13. Банковское дело: учебник / под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой, 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 465 с.
14. Банковское дело: учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. – 766 с.
15. Банковское дело: учебник / С.А. Белозёров, О.В. Мотовилов. – М.: Проспект, 2015. – 408 с.
16. Банковское дело: учебник для бакалавров / под ред. Н.Н. Наточеевой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 272 с.
17. Вахрушев Д.С. Процентные риски банков: современные тенденции и влияющие факторы // Интернет-журнал Науковедение. 2017. Т. 9. № 1. С. 28.
18. Вейсалова Х.Ш. Теоретические основы управления процентным риском в коммерческом банке // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. – 2016. – № 33-2. – С. 11-18.
19. Гантимурова Д.С. Процентная политика коммерческих банков // Теория и практика научных исследований: психология, педагогика, экономика и управление. – 2019. – № 1 (5). – С. 113-119.
20. Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации: учебно-практическое пособие / Н. Б. Ермасова. – М.: Дашков и К, 2014. – 379 с.
21. Заборовский В.Е. К вопросу о диверсификации рисков банковской деятельности в условиях динамичной экономической среды // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9. – С. 1802-1803.
22. Зверев А.В. Процентная политика российских банков, её результаты и последствия для текущего экономического развития // В сборнике: Управление социально-экономическими системами и правовые исследования: теория, методология и практика Материалы международной научно-практической конференции. – 2017. – С. 137-144.
23. Зима А.С. Управление финансовыми рисками в банковской сфере // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2016. – № 1. – С.83-86.
24. Кабанец С.С. Управление кредитным риском в коммерческих банках // В сборнике: Экономическая теория в условиях глобализации экономики Тезисы докладов и выступлений ХI Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых. Общая редакция Л.И. Дмитриченко. – 2019. – С. 101-103.
25. Караваева Ю.С. Проблемы оптимизации ценовой политики коммерческого банка // В сборнике: Тенденции и перспективы развития банковской системы в современных экономических условиях Материалы международной научно-практической конференции. – 2018. – С. 247-254.
26. Ковалев П.П. Некоторые аспекты управления рисками // Деньги и кредит. – 2015. – № 1. – С. 48-52.
27. Коваленко О.Г. Банковские риски: сущность, классификация // Вектор науки ТГУ. – 2017. – № 3. – С. 340-342.
28. Костерина Т.М. Банковское дело: учебник для академического бакалавриата / Т.М. Костерина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 332 с.
29. Курчавов Д.С. Построение системы риск-менеджмента в коммерческом банке // В сборнике: Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации сборник статей X Международной научно-практической конференции : в 2 ч.. – 2018. – С. 63-65.
30. Лычева И.М. Проблемы управления кредитным риском в коммерческом банке // Белгородский экономический вестник. 2018. № 1 (89). С. 128-133.
31. Магзумова Н.В. Управление процентным риском в коммерческом банке в условиях современного рынка // Научный вестник Южного института менеджмента. – 2018. – № 4. – С. 53-56.
32. Медведева Д.Е. Сущность управления рисками коммерческого банка // Современные исследования. – 2018. – № 7 (11). – С. 19-23.
33. Медникова Ю.К. Методы управления кредитным риском // Вестник научных конференций. – 2019. – № 3-3 (43). – С. 101-105.
34. Ольховская А.Н. Управление финансовыми рисками коммерческих банков // Научное обозрение. Педагогические науки. – 2019. – № 2-2. – С. 86-90.
35. Пьянков А.А. Современные подходы к управлению кредитным риском в коммерческом банке // Новая наука: Современное состояние и пути развития. – 2016. – № 4-1. – С. 223-230.
36. Семенова А.Ж. Управление банковскими рисками: отечественный и зарубежный опыт // Modern Science. – 2019. – № 9-1. – С. 105-109.
37. Тавасиев А.М. Банковское дело. Управление и технологии : учебник. – 3-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 663 c.
38. Телина Е.С. Система управления кредитными рисками в коммерческих банках // Дневник науки. – 2019. – № 4 (28). – С. 114.
39. Филиппов Д.И. Совершенствование управления рисками банковской системы // Бизнес в законе. – 2016. – № 1. – С. 61-65.
40. Шендакова Е.В. Сущность кредитного риска и способы его минимизации // В сборнике: сборник студенческих работ кафедры «финансы и банковское дело» Отв. ред. Я.Ю. Радюкова. Тамбов, 2019. – С. 309-316.
41. Щеглова С.С. Управление рисками в банковской деятельности // Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции. – 2017. – №1 – С. 76-80.
42. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности: учебное пособие / Е.В. Смирнова и др. [Электронный ресурс]. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 166 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71262.html.
43. Анисимов Е.Г Экономический и таможенный риск-менеджмент: монография / Е.Г Анисимов, В.Г. Анисимов. [Электронный ресурс]. – М.: Российская таможенная академия, 2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69854.html.
44. Балдин К.В. Управление рисками : учебное пособие / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. [Электронный ресурс]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71229.html.
45. Банковские риски в условиях финансовой глобализации: теория и практика диверсификации: монография / Л.И. Юзвович, В.А. Савинова, А.Е. Заборовская, В.Е. Заборовский. [Электронный ресурс]. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 149 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65913.html.
46. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2016-2018 гг. и пояснительная информация к ней [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/raskrytie-informacii/godovoy-otchet-vtb24/.
47. Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/raskrytie-informacii/godovoj-i-socialnyj-otchet/.
48. Дубина И.Н. Основы управления рисками: учебное пособие / И.Н. Дубина, Г.К. Кишибекова. [Электронный ресурс]. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 266 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76240.html.
49. Ежеквартальные отчеты Банка ВТБ (ПАО) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/raskrytie-informacii/ezhekvartalnye-otchety-ehmitenta/.
50. Информация для заемщиков [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.vtb.ru/personal/kredit-nalichnymi/informacija-dlja-zaemshhikov/.
51. Ключевая ставка, установленная Банком России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/.
52. Компания «Прогноз» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.prognoz.ru/products/finance/commerce/risk.
53. Курс иностранных валют [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://fincan.ru/articles/106_kurs-dollara-po-godam-tablica/.
54. Остапенко Е.А. Финансовая среда и предпринимательские риски : учебное пособие / Е.А. Остапенко, Т.Г. Гурнович. [Электронный ресурс]. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, Секвойя, 2017. – 271 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76127.html.
55. Пасько E.A. Страхование и управление рисками: практикум / E.A. Пасько. [Электронный ресурс]. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – 106 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69435.html.
56. Поздеева С.Н. Основы управления рисками: практикум / С.Н. Поздеева. [Электронный ресурс]. – М.: Российская таможенная академия, 2016. – 68 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69984.html.
57. Попенко Г.В. Использование экспертных методов при оценке и анализе рисков // Журнал «У». Экономика. Управление. Финансы. – 2017. – № 2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://journal.portal-u.ru/index.php/journal/article/view/89.
58. Процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/pdko/int_rat/.
59. Рейтинг банков [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mir-procentov.ru/banks/ratings/?date1=2017-01-01&date2=2016-01-01 (дата обращения: 15.10.2019).
60. Слепухина Ю.Э. Риск-менеджмент на финансовых рынках: учебное пособие / Ю.Э. Слепухина. [Электронный ресурс]. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 216 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68289.html.
61. Справочник по кредитным организациям [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=350000008.
62. Статистика банковского сектора РФ / Сведения о размещенных и привлеченных средствах [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/pdko/sors/.
63. Тепман Л.Н. Управление банковскими рисками: учебное пособие / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. [Электронный ресурс]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 311 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81575.html.
64. Терехова Е.А. Экономическая оценка рисков: учебное пособие / Е.А. Терехова, Н.В. Мозолева. [Электронный ресурс]. – М.: Российская таможенная академия, 2016. – 100 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69853.html.
65. Устав Банка ВТБ (ПАО) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/raskrytie-informacii/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/.
66. Финансово-экономические риски: учебное пособие / Е.Г. Князева, Л.И. Юзвович, Р.Ю. Луговцов, В.В. Фоменко. [Электронный ресурс]. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 112 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68505.html.