СПбГУПТиД Эконометрика Продвинутый уровень Вариант 7 (7 задач) Проверить, является ли стационарной следующая модель авторегрессии?

Задание 1

Проверить, является ли стационарной следующая модель авторегрессии?

yt = 0,4yt-1 + 0,5yt-2 + ɛt

Задание 2

Имеется временной ряд какого-то показателя за 64 месяца (n=64). На основании анализа выборочной автокорреляционной функции определить порядок скользящего среднего.

Таблица 1 – Автокорреляционная функция

k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

rk -0,31 0,32 -0,15 0,07 -0,1 -0,05 0,04 -0,04 -0,01 0,01

Задание 3

Имеется временной ряд какого-то показателя за 64 месяца (n=64). На основании анализа выборочной частной автокорреляционной функции определить порядок авторегрессии.

Таблица 3 – Частная автокорреляционная функция

k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Фkk -0,47 0,37 -0,41 -0,07 -0,07 -0,15 0,05 0 0,1 0,05

Задание 4

Сколько параметров имеет k-мерный нормальный закон распределения? Значение k = 9.

Задание 5

Провести классификацию n=4 объектов, каждый их которых характеризуется двумя признаками, с помощью агломеративного алгоритма, использующего матрицу расстояний. В качестве расстояния между кластерами использовать принцип ближайшего соседа. Результат классификации представить в виде дендрограммы.

Номер объекта 1 2 3 4

xi1 2 1 15 10

xi2 10 12 13 9

Задание 6

В соответствии с примером найти условие отнесения объекта к первому классу

Содержание

Задание 1 3

Задание 2 4

Задание 3 6

Задание 4 7

Задание 5 8

Задание 6 12

Задание 7 13

Список использованной литературы 14