ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ БАНКОВ РОССИИ

В литературе отдельные вопросы деятельности банков, а именно, определения банковских инвестиций изучены недостаточно широко. Вопросы, касающиеся инвестиционной политики банков, во многом не ясны и до сих пор не раскрыты. На основе чего в работе поставлена задача, поэтапно разобраться в поставленных выше вопросах. Цель: исследование основных принципов, элементов и направлений формирования инвестиционной политики современного банка. Предметом исследования является инвестиционная политика ПАО «Энергобанк». В связи с этим в работе предусмотрено решение следующих задач.

В первой главе в большей степени представлены теоретические аспекты, связанные с понятием инвестиций, а также даны определения понятий, вытекающих из инвестиций, таких как: инвестиционная политика, инвестиционный план, инвестиционная программа, инвестиционный проект, инвестиционный процесс, инвестиционная тактика и инвестиционная стратегия. На основе них наглядно представляются этапы инвестиционной политики. Также разобраны такие дискуссионные вопросы, как понятие «банковские инвестиции» и существующие на практике модели банковского инвестирования.

Во второй главе освещено практическое формирование инвестиционной политики ПАО «Энергобанк», так и поведения банковского инвестирования всего банковского сектора России. Как известно, банки могут формировать и реализовать реальные и портфельные инвестиции. С учетом этого, подробно изучены прямые инвестиции банков посредством анализа капитальных вложений. Портфельные инвестиции рассмотрены посредством поэтапного анализа портфеля ценных бумаг, с учетом «инвестиционного треугольника»: доходность, риск и ликвидность.

В третьей главе представлены наиболее актуальные и часто встречающиеся проблемы в сфере банковского инвестирования. Детальная

5

оценка недостатков формирования инвестиционной политики рассмотрена по всем критериям и тенденциям осуществления банковских инвестиций. На основе этого, предложены пути решения и устранение недостатков в банковском бизнесе через критерии оптимальности.

Анализ инвестиционной политики в сочетании с инвестиционной деятельностью кредитной организации является неотъемлемым элементом совокупного анализа банковской деятельности, однако у данного анализа есть своя специфика, признаки и этапы, которые не всегда, скажем, могут переплетаться с анализом кредитной политики. Хотя заметим, что у них много совпадений, в силу схожести кредита и инвестиций – получение дохода в ходе операции/сделки. Соответственно в работе были применены такие методы анализа инвестиционной деятельности банков, как методы группировки, сравнения, коэффициентные и индексные методы, факторные методы и т.п. В написании работы были использованы отчетные материалы ПАО «Энергобанк».

ВВЕДЕНИЕ 3

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 6

1.1. Понятие, цели и принципы формирования инвестиционной политики современного банка 6

1.2. Модели и типы инвестиционных стратегий коммерческих банков 14

2. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ БАНКОВ РОССИИ 24

2.1. Анализ инвестиционной активности российского банковского сектора в современных условиях 24

2.2. Оценка эффективности действующей инвестиционной политики

ПАО АКБ «Энергобанк» 40

3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 51

3.1. Проблемы банков в процессе разработки и реализации инвестиционной политики и стратегии 51

3.2. Совершенствование инвестиционной политики банков с учетом критерия оптимальности 59

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 72

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 78

ПРИЛОЖЕНИЯ