ДВГУПС Математическое обеспечение финансовых решений Вариант 11 (8 задач) Рассчитать недостающие параметры кредитной операции, используя «английскую», «французскую», «германскую» практики

Задача 1

Рассчитать недостающие параметры кредитной операции, используя «английскую», «французскую», «германскую» практики начисления простых процентов и данные табл. 1. Построить график кредитной операции.

Вариант Первоначальная сумма долга, д. е. Дата

Срок, дни Годовая ставка процентов, % Наращенная сумма, д. е. Сумма процентных денег, д. е. Коэффициент наращения

выдачи погашения

11 70 19.04 27.07 25

Задача 2

По данным табл. 3 рассчитать сумму, полученную клиентом при закрытии депозитного счета, сумму процентных денег и среднюю процентную ставку при условии:

А) использования «английской» практики начисления простых процентов, если проценты начисляются только на первоначальную сумму вклада;

Б) использования «английской» практики начисления простых процентов, если с изменением ставки происходит одновременно капитализация процентного дохода;

В) ежемесячного начисления сложных процентов.

Вариант Первоначальная сумма вклада,р. Годовая процентная ставка, % Дата открытия счета Изменение процентной ставки Дата закрытия счета

Дата Годовая процентная ставка, % Дата Годовая процентная ставка, %

11 8 000 8,0 12.02 12.03 9 12.06 11 26.12

Задача 3

Используя данные табл. 5, оценить с точки зрения покупательной способности сумму, которую получит вкладчик по окончании депозитного договора; рассчитать сложную ставку процентов, характеризующую реальную доходность операции. Построить график депозитной операции.

Вариант Первоначальная сумма вклада, д. е. Номинальная ставка банка, % Периодичность начисления процентов Годовой темп инфляции, % Срок депозитного договора, лет

11 5000 8 Раз в полугодие 1 2,25

Задача 4

Используя данные табл. 6, рассчитать сумму, полученную предъявителем векселя, и дисконт при условии применения:

А) простых учетных ставок;

Б) сложных учетных ставок, ежемесячного дисконтирования.

Для условия А определить значение эквивалентной простой ставки процентов, для условия Б - эффективной учетной ставки. Построить графики дисконтирования по простой и сложной учетной ставке.

Вариант Дата Номинал, р. Годовая учетная ставка, %

выдачи погашения учета

11 15.08 20.10 05.09 110 000 26

Задача 5

Используя данные табл. 7, рассчитать коэффициент наращения, наращенную сумму, коэффициент приведения, современную величину ренты постнумерандо и пренумерандо.

Вариант Годовой платеж, р. Периодичность взносов и начисления процентов Срок ренты, лет Номинальная ставка процентов, %

11 150 000 По полугодиям 6 15,0

Задача 6

В банке установлены следующие котировки валют: евро / рубль – Х - Y, доллар США / рубль – V - Z. Определить кросс-курс евро к доллару США. Рассчитать, какое количество долларов США можно приобрести на 150 евро, и сколько заработает банк на этой операции.

Вариант X, р. Y, р. V, р. Z, р.

11 30,47 31,98 26,40 27,08

Задача 7

Используя данные табл. 10, определить общие расходы заемщика по погашению долга и составить план погашения долга, если кредитным договором предусмотрено:

А) погашение основной суммы долга равными суммами;

Б) погашение равными срочными уплатами.

Вариант Основной долг, р. Ставка процентов, начисляемых на сумму долга, % Срок долга, годы

11 24 000 14 6

Задача 8

Облигации номиналом А д. е. со сроком погашения В продаются в день выпуска С по цене D д. е., а в день E - по цене G д. е. Временная база 365 дней.

Определить:

А) экономическую целесообразность продажи ценных бумаг на основе расчета доходности облигаций к погашению и доходности при продаже в виде простой процентной ставки;

Б) курс облигации в день выпуска;

В) доход владельца 50 облигаций, купленных в день их выпуска и предъявленных к погашению по окончании срока обращения.

Вариант А, д. е. В С D, д. е. E G, д. е.

11 6500 01.04.06 01.01.06 5500 11.01.06 5610

Содержание

Задача 1 3

Задача 2 6

Задача 3 9

Задача 4 11

Задача 5 13

Задача 6 15

Задача 7 16

Задача 8 19

Список использованной литературы 21