МГСУ Эконометрика Вариант 6 (3 задания) Данные наблюдений за СВ X и Y представлены следующей таблицей

Задание 1

Данные наблюдений за СВ X и Y представлены следующей таблицей:

X 10 20 30 40 50

Y 2 4 5 7 8

Необходимо нанести точки наблюдений на декартову систему координат, вычислить ковариацию и коэффициент корреляции, сделать выводы о линейной зависимости между переменными (о силе и направлении).

Задание 2

В таблице приведены статистические данные, описывающие зависимость спроса на товар (y) от его цены (x):

№ 1 2 3 4 5 6 7

Цена товара, руб. 99 82 77 69 52 44 31

Спрос на товар, шт. 100 115 210 270 323 478 544

По имеющимся данным –

1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи.

2. Рассчитайте параметры линейной регрессии.

3. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.

4. Оцените с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнения.

5. Дайте с помощью среднего коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.

6. Оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования.

7. Оцените статистическую значимость коэффициента регрессии и коэффициента корреляции.

8. Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня.

9. Оцените полученные результаты, оформите выполненное задание в виде отчета.

Задание 3

Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели денежного рынка. Определите метод оценки параметров модели.

R = a1*b11*M+b12*Y

Y=a2+b21*R+b22*I

I=a3+b33*R , где

R – процентные ставки; Y –ВВП; М – денежная масса; I – внутренние инвестиции.

Содержание

Задание 1 3

Задание 2 5

Задание 3 11

Список использованных источников 13