Вход

Финансовая математика Вариант 6

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Контрольная работа*
Код 497517
Дата создания 2019
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 23 декабря в 16:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
1 170руб.
КУПИТЬ

Описание

Задача 1. Теория процентов

Задача 1.1.

05.09.2013г. вкладчик положил на счет в банк 7000 рублей под 9% годовых (английская практика). Какая сумма будет получена 21.05.2014г.?

Задача 1.2.

При какой номинальной ставке инвестор получит 40000 рублей, если срок инвестиции 3 года, первоначальная инвестиция 32000 рублей, проценты начисляются раз в полугодие?

Задача 1.3.

Владелец векселя учел его в банке за 5 месяцев до срока погашения и получил 3,4 тыс. рублей. Учетная ставка банка 9,3%, проценты сложные с ежемесячным начислением. Определить номинальную стоимость векселя.


Задача 2. Финансовые потоки

Определить современную стоимость годовой ренты длительностью 3 года, если номинальная ставка 18%, проценты начисляются раз в квартал, размер отдельного платежа 10 тыс. рублей.


Задача 3. Доходность и риск финансовой операции: принятие решения в условиях полной и частичной неопределенности

Задана матрица последствий:

4 8 4 13 19

1 12 4 16 8

5 8 1 4 8

4 8 4 13 13

1) Найдите матрицу рисков.

2) Проведите анализ ситуации полной неопределенности, применив правила по принятию решений Вальда, Сэвиджа и Гурвица (взять равному 0,4; 0,45 и 0,3).

3) Проведите анализ ситуации частичной неопределенности при известных вероятностях того, что реальная ситуация развивается по варианту j: 0,3; 0,1; 0,1; 0,15; 0,35 (примените правила максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожидаемого риска).


Задача 4. Портфельный анализ: модели Марковица и Тобина

Портфель состоит из трех бумаг: безрисковой с ожидаемой

доходностью 4% и двух рисковых с эффективностью соответственно 15 и 20% и ковариационной матрицей

25 -14

-14 49

Найдите касательный портфель, его ожидаемую доходность и риск.


Задача 5. Облигации

Найти дюрацию облигации, продаваемой по номинальной цене со сроком погашения 12 лет и купонной ставкой 10% с ежегодной выплатой.

Содержание

Содержание

Задача 1. Теория процентов 3

Задача 1.1. 3

Задача 1.2. 5

Задача 1.3. 7

Задача 2. Финансовые потоки 8

Задача 3. Доходность и риск финансовой операции: принятие решения в условиях полной и частичной неопределенности 10

Задача 4. Портфельный анализ: модели Марковица и Тобина 16

Задача 5. Облигации 19

Список использованной литературы 20

Список литературы

Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-4 дней я выполню вашу работу.

В демо-файлах прикреплен пример оформления задач по финансовой математике (основам финансовых вычислений) для общего представления о качестве приобретаемой работы.

Работа была выполнена в 18/19 учебном году, принята преподавателем без замечаний.

Описано решение задач с помощью возможностей Excel

Очень похожие работы
Найти ещё больше
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00691
© Рефератбанк, 2002 - 2024