Эконометрика Вариант 18 ФУ (12 пунктов заданий)

Задание

Ставится задача исследовать, как влияет заявленная потребность в работниках (EMPLDEC_Q) на норму безработицы в среднем за период в (UNEMPL_Q_SH) в России. Данные с сайта http://sophist.hse.ru

T Норма безработицы заявленная потребность в работниках

2008 I 6,7 1156 2011 I 7,4 1086 2014 I 5,6 1477

II 5,8 1437 II 6,6 1474 II 5,1 2032

III 5,8 1537 III 6,1 1498 III 4,9 2145

IV 6,9 1278 IV 6,1 1309 IV 5,1 1773

2009 I 8,9 873 2012 I 6,3 1321 2015 I 5,6 1275

II 8,7 1116 II 5,5 1720 II 5,7 1303

III 8 1137 III 5,1 1669 III 5,3 1348

IV 7,9 937 IV 5,1 1436 IV 5,6 1244

2010 I 8,6 849 2013 I 5,7 1501 2016 I 5,9 1130

II 7,6 1210 II 5,4 1975 II 5,8 1314

III 6,7 1261 III 5,3 1814 III 5,3 1415

IV 6,7 1119 IV 5,4 1565 IV 5,3 1306

Требуется:

1. Построение спецификации эконометрической модели

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков (положительный или отрицательный) параметров модели.

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы рассеяния и коэффициента корреляции

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняющей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между потребностью в работниках и количеством безработных и сделать вывод о возможности построение линейной модели парной регрессии между соответствующими показателями. Проверить значимость коэффициента корреляции.

3. Оценка параметров модели парной регрессии

Оценить параметры модели с помощью:

- надстройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия;

- с помощью надстройки Excel Поиск решения;

- с помощью функции ЛИНЕЙН.

Выпишите полученное уравнение регрессии нормы безработицы на потребность в работниках. Дайте экономическую интерпретацию пара-метрам модели. Отобразите на графике исходные данные и результаты моделирования.

4. Оценивание качества спецификации модели

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статистическую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы о качестве уравнения регрессии.

5. Оценивание адекватности модели

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели регрессии нормы безработицы на потребность в работниках, выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня.

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскеда-стичности случайных возмущений

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков. Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана или Голдфельда-Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректировки гетероскедастичности.

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорреляции случайных возмущений

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика. Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных возмущений с помощью теста Дарбина-Уотсона. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректировки автокорреляции.

8. Множественная регрессия

В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой вре-менной ряд, одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные переменные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения потребности в работниках во времени с целью визуального выявления сезонной волны.

9. Построение спецификации эконометрической модели множест-венной регрессии

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих степень влияния каждого квартала в отдельности. Постройте многофакторную модель динамики потребности в работниках. Оцените качество и значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров при фиктивных переменных сдвига при исследовании сезонных колебаний.

10. Прогнозирование экзогенной переменной – потребности в ра-ботниках

Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменными для прогнозирования потребности в работниках на ближайший квартал.

11. Прогнозирование эндогенной переменной - нормы безработицы

Используя прогнозную оценку потребности в работниках, построить точечный и интервальный прогноз с вероятностью 0,9 (α=0,1) исследуемого нормы безработицы на ближайший квартал.

12. Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом формате

Содержание

Задание 3

Решение задания 6

1. Построение спецификации эконометрической модели 6

2. Исследование взаимосвязи нормы безработицы и заявленной потребности с помощью диаграммы рассеяния и коэффициента корреляции 7

3. Оценка параметров модели парной регрессии зависимости нормы безработицы от заявленной потребности в работниках 11

3.1. Оценка параметров с помощью надстройки Excel Анализ данных 11

3.2. Определение параметров с помощью надстройки Поиск решения 14

3.3. Определение параметров с помощью функции ЛИНЕЙН 16

4. Оценка качества спецификации модели 17

4.1. Оценка значимости модели 18

4.2. Оценка значимости параметров модели 18

4.3. Оценка точности модели 21

5. Оценивание адекватности модели 21

6. Проверка предпосылки о гомоскедастичности остатков 22

7. Проверка предпосылки об отсутствии автокорреляции 26

8. Множественная регрессия 29

8.1. Ввод фиктивных переменных 29

8.2. Построение многофакторной модели 30

8.3. Оценка качества и значимости модели 32

9. Прогнозирование потребности в работниках на ближайший квартал 33

10. Прогнозирование нормы безработицы на ближайший квартал 34

Список использованной литературы 36