Эконометрика Вариант 10 (4 задачи - 10, 20, 30 и 40) ТОГУ

Задание 1

Имеются данные о потребительских расходах на душу населения y, руб., средней заработной плате и социальных выплатах x, руб., по 16 районам региона. Данные приведены в табл. 1.1.

у х

A 450 1380

B 540 1530

C 470 1310

D 275 1355

E 564 1810

F 462 1520

G 495 1410

H 450 1000

I 460 810

J 633 1051

K 377 1078

L 422 1231

M 405 1230

N 483 1050

O 537 1095

P 529 1101

Задание:

1) Рассчитайте параметры уравнений регрессий y = a + bx и y = a + b*КОРЕНЬ из х.

2) Оцените тесноту связи с показателем корреляции и детерминации.

3) Рассчитайте средний коэффициент эластичности и дайте сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.

4) Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации и оцените качество модели.

5) С помощью F-статистики Фишера (при альфа = 0,01) оцените надежность уравнения регрессии.

6) Рассчитайте прогнозное значение , если прогнозное значение фактора увеличится на 5% от его среднего значения. Определите довери-тельный интервал прогноза для .

7) Все расчеты должны быть подробны и сопровождены пояснениями.

Задание 2

Имеются данные за 12 месяцев по району города о рынке вторичного жилья (y – стоимость квартиры, тыс. у.е., х1 – размер жилой площади, м2, х2 – размер кухни, м2).

Месяц у х1 х2

1 22,7 28,8 5,4

2 25,8 36,2 7,2

3 20,8 28,9 5,6

4 15,2 32,4 6,4

5 25,4 49,7 7,5

6 19,4 38,1 6,7

7 18,2 30,2 6,2

8 21,0 32,6 6,4

9 16,4 27,5 5,5

10 23,5 39,0 6,9

11 18,8 27,5 5,4

12 17,5 31,2 6,3

Задание:

1. Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрессии.

2. Дайте оценку силы связи факторов с результатом с помощью сред-них коэффициентов эластичности.

3. Оцените статистическую зависимость параметров и уравнения рег-рессии в целом с помощью соответственно критериев Стьюдента и Фишера (α=0,01).

4. Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации. Сделайте вывод.

5. Составьте матрицы парных и частных коэффициентов корреляции и укажите информативные факторы.

6. Оцените полученные результаты, выводы оформите в аналитической записке.

Задание 3

Модель имеет вид:

Y1 = b12Y2+a11X1+a12X2+1,

Y2 = b21Y1 +a22X2 + a23X3+2,

Y3 = b31Y1+ a33X3+3.

Задание:

1. Используя необходимое и достаточное условие идентификации, определить, идентифицировано ли каждое уравнение модели.

2. Определить тип модели.

3. Определите метод оценки параметров модели.

4. Опишите последовательность действий при использовании указанного метода;

5. Результаты оформите в виде пояснительной записки.

Задание 4

Имеются данные за 12 лет по стране Е о годовом объеме продаж автомобилей.

Год Объем продаж, 100 тыс.

1986 4,2

1987 5,4

1988 4

1989 3,1

1990 2,9

1991 2,4

1992 3,7

1993 4,1

1994 1,4

1995 2,2

1996 2,9

1997 2,6

Требуется:

1) Определить коэффициенты автокорреляции уровней ряда первого и второго порядка.

2) Обосновать выбор уравнения тренда и определите его параметры.

3) Сделать выводы.

4) Результаты оформить в виде пояснительной записки.

Содержание

Задание 1 3

Задание 2 12

Задание 3 20

Задание 4 23

Список использованных источников 27