Эконометрика Вариант 32

Вариант 32

По данным 10-летних наблюдений исследовали зависимость х и у, где х (%) – темп прироста капиталовложений, а у (млн. руб.) – выпуск валовой продукции. Признаки х и у имеют нормальный закон распределения.

Таблица 1

Данные 10-летних наблюдений

x 4 4 5 3 6 13 14 14 14 16

y 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4

Задание:

1. Рассчитайте оценки параметров уравнения парной линейной регрессии;

2. Оцените тесноту связи между эндогенной и экзогенной переменной;

3. Проверьте значимость коэффициентов регрессии и корреляции.

4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации;

5. Оцените значимость уравнения линейной регрессии.

6. рассчитайте точечный прогноз при среднем значении экзогенной переменной.

7. Постройте доверительный интервал для прогнозного значения эндогенной переменной.

8. Определить точность полученной модели регрессии.

По каждому заданию сделать экономический вывод.

отсутствует (не требуется)