Основы финансовых вычислений ФУ при Правительстве РФ (Смоленский филиал) Вариант 6

Задание 1
Задача 1
Банк выдал ссуду, размером 3 млн. руб. Дата выдачи ссуды 28 января 2009, возврата 16 марта 2009. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 10,5% годовых.
Найти:
1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды
1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды
1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды
Задача 2
Через 90 дней после подписания договора должник уплатит 3 млн. рублей. Кредит выдан под 10,5% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?
Задача 3
Через 90 дней предприятие должно получить по векселю 3 млн. руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел этот вексель по учетной ставке 10,5% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
Задача 4
В кредитном договоре на сумму 3 млн. руб. и сроком на 12 лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная 10,5% годовых. Определить наращенную сумму.
Задача 5
Сумма размером 3 млн. руб. предоставлена на 12 лет. Проценты сложные, ставка 10,5% годовых. Проценты начисляются 4 раза в году. Вычислить наращенную сумму.
Задача 6
Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты 4 раза в году, исходя из номинальной ставки 10,5% годовых.
Задача 7
Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процента 4 раза в году. Чтобы обеспечить эффективную ставку 10,5% годовых.
Задача 8
Через 12 лет предприятию будет выплачена сумма 3 млн. руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка 10,5% годовых.
Задача 9
Через 12 лет по векселю должна быть выплачена сумма 3 млн. руб. Банк учел этот вексель по сложной учетной ставке 10,5% годовых. Определить дисконт.
Задача 10
В течение 12 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 3 млн. рублей, на которые 4 раза в году начисляются проценты по сложной годовой ставке 10,5%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Задание 2
В таблице 2 приведена информация о доходности акций ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.
Таблица 2 - Доходность ценных бумаг
Время Индекс РТС 1 2 3 4 5
ГРАВ ВБМ РОЛП СТОУЛ ТЕЛЕКОМ
1 5 10 8,1 16 6 5
2 0 -1 3 6 4 4
3 12 8 5,3 1 7 7
4 5 7 1 -3 6 12
5 -4,6 -5 -3,1 -5 -9 -2
6 -8,9 -10 -12 -17 -12 -5
7 12 14 5 15 16 8
8 5 3 3,2 6 3 7
9 6 1 1,2 -5 9 9
10 4 5 1,3 -4 2 8
11 -3 -7 5 5 -7 5
12 -7 -8 3 8 8 -8
13 4 5 -6 9 9 6
14 6,5 9 5 -6 7 -5
15 9 8,7 3 15 14 4
Требуется:
1. Определить характеристики каждой ценной бумаги: а0, β, рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2, α.;
2. Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка (0,5).
3. Построить линию рынка капитала CML;
4. Построить линию рынка ценных бумаг SML.
Для варианта 6 рассматриваем ценные бумаги 2 и 4 (ВБМ и СТОУЛ).

Содержание
Задание 1 3
Задача 1 3
Задача 2 5
Задача 3 7
Задача 4 8
Задача 5 10
Задача 7 14
Задача 8 16
Задача 9 18
Задача 10 19
Задание 2 21
Список использованной литературы 34