Основы финансовых вычислений ФУ при Правительстве РФ (Смоленский филиал) Вариант 4

Задание 1
Задача 1
Банк выдал ссуду, размером 2 000 000 руб. Дата выдачи ссуды 31 января 2009, возврата 20 марта 2009. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 9,5% годовых.
Найти:
1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды
1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды
1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
Задача 2
Через 180 дней после подписания договора должник уплатит 2 000 000 рублей. Кредит выдан под 9,5% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?
Задача 3
Через 180 дней предприятие должно получить по векселю 2000000 рублей. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел этот вексель по учетной ставке 9,5% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
Задача 4
В кредитном договоре на сумму 2 000 000 рублей и сроком на 10 лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная 9,5% годовых. Определить наращенную сумму.
Задача 5
Сумма размером 2 000 000 рублей предоставлена на 10 лет. Проценты сложные, ставка 9,5% годовых. Проценты начисляются 2 раза в году. Вычислить наращенную сумму.
Задача 6
Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты 2 раза в году, исходя из номинальной ставки 9,5 % годовых.
Задача 7
Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процента 2 раза в году. Чтобы обеспечить эффективную ставку 9,5% годовых.
Задача 8
Через 10 лет предприятию будет выплачена сумма 2 000 000 рублей. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка 9,5% годовых.
Задача 9
Через 10 лет по векселю должна быть выплачена сумма 2 000 000 рублей. Банк учел этот вексель по сложной учетной ставке 9,5% годовых. Определить дисконт.
Задача 10
В течении 10 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 2 000 000 рублей, на которые 2 раза в году начисляются проценты по сложной годовой ставке 9,5%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Задание 2
В таблице 1 приведена информация о доходности акций по двум ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.
Таблица 1
Доходность ценных бумаг
Время Индекс РТС 1 5
ГРАВ ТЕЛЕКОМ
1 5 10 5
2 0 -1 4
3 12 8 7
4 5 7 12
5 -4,6 -5 -2
6 -8,9 -10 -5
7 12 14 8
8 5 3 7
9 6 1 9
10 4 5 8
11 -3 -7 5
12 -7 -8 -8
13 4 5 6
14 6,5 9 -5
15 9 8,7 4
Требуется:
1. Определить характеристики каждой ценной бумаги: а0, β, рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2, α.;
2. Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг (ГРАВ, ТЕЛЕКОМ) при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка (0,5).
3. Построить линию рынка капитала CML;
4. Построить линию рынка ценных бумаг SML.

Содержание
Задание 1 3
Задача 1 3
Задача 2 5
Задача 3 7
Задача 4 8
Задача 5 9
Задача 6 11
Задача 7 12
Задача 8 13
Задача 9 14
Задача 10 15
Задание 2 17
Список использованной литературы 29
Приложение 30