Эконометрика: Данные по объёму продаж мазута компании API в странах Восточной Европы в период с 2016 по 2021 гг.

В таблице приведены данные по объёму продаж мазута компании API в странах Восточной Европы в период с 2016 по 2021 гг. (Данные приведены в тыс. баррелей за каждый четырёхмесячный период года).

Задание

1) Дать графическое изображение временного ряда. В первом приближении, визуально определить какой модели (мультипликативной или аддитивной) соответствуют данные.

2) Определить периодичность данных в структуре ряда с помощью коэффициента автокорреляции. Построить кореллограмму.

3) Применить метод скользящих средних для сглаживания исходных данных. При этом:

а) варьировать размер шаблона сглаживания в заданном диапазоне;

б) построить регрессию сглаженных данных, применив соответствующую функцию;

в) оценить качество сглаживания (остаточную колеблемость) с помощью коэффициента корреляции или детерминации;

г) при необходимости (чётный период) центрировать осреднённые значения с помощью шаблона с весами.

4) Построить обе модели временного ряда (мультипликативную и аддитивную). Сравнить модели по критерию остаточной компоненты. Выбрать более точную.

5) Исследовать временной ряд, применив другие методы сглаживания – скользящая медиана, экспоненциальное сглаживание, фильтр Хемминга. При исследовании учитывать п. 3 – вариация размера шаблона.

6) Сравнить параметры ряда, полученные с помощью различных моделей и методов исследования – уравнение тренда, значения сезонных компонент, характеристик остаточной компоненты.

Решение

...