Охарактеризуйте понятие автокорреляции в остатках

ВВЕДЕНИЕ 3
1. Понятие и причины автокорреляции остатков 4
2. Пример модели зависимости остатков от времени 8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 10
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 11

Актуальность темы в том, что важнейшей классической задачей при исследовании экономических временных рядов является выявление и статистическая оценка основной тенденции развития изучаемого процесса и отклонений от нее.
Автокорреляция в остатках может быть вызвана несколькими причинами, имеющими различную природу.
-Она может быть связана с исходными данными и вызвана наличием ошибок измерения в значениях результативного признака.
-В ряде случаев автокорреляция может быть следствием неправильной спецификации модели.
От истинной автокорреляции остатков следует отличать ситуации, когда причина автокорреляции заключается в неправильной спецификации функциональной формы модели. В этом случае следует изменить форму модели, а не использовать специальные методы расчета параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках.
Степень изученности. В разработке данной темы были использованы работы таких авторов как: Афанасьев В. Н., Бывшев В. А., Мхитарян В. С., Орлов А. И., Шикин Е. В., Попов А. М., Маркин Ю. П., Кремер Н. Ш. и др.
Целью данной работы является изучение понятия автокорреляции в остатках, исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:
- Рассмотреть понятие и причины автокорреляции остатков;
- Исследовать модели зависимости остатков от времени.
Структура данной работы состоит из: введения, 2 глав, заключения и списка используемой литературы.

По всей работе ссылки или подстрочные или в квадратных скобках (в разных работах по разному)
Работа прошла проверку по системе ЕТХТ, но пройдет и по системе -antiplagiat.ru, -Антиплагиат ВУЗ- (http://rane.antiplagiat.ru/ и др. тому подобные), -ЕТХТ (и документом и текстом), Руконтекст, проходит и польский СТРАЙК и plagiat.pl, новую систему СКОЛКОВО (самая последняя версия АП ВУЗ)