Эконометрика Контрольная работа Вариант 3 НГУЭУ (2 задачи и тесты)

Содержание
Ситуационная (практическая) задача № 1 3
Ситуационная (практическая) задача № 2 26
Тестовые задания 36
Список использованной литературы 39

отсутствует (не требуется)

Ситуационная (практическая) задача № 1
Проведено бюджетное обследование 25 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):
Таблица 1
Результаты обследования домохозяйств
домохо-зяйство накоп-ления,
у до-ход,
х1 стоимость имущества,
х2 домо-хозяй-ство накопле-ния,
у доход,
х1 стоимость имущества,
х2
1 17,9 39,6 38,7 14 27,4 71,2 61,5
2 41 80,8 30 15 6,5 32,6 56,6
3 8,5 21,9 31,6 16 36,1 88,8 71
4 27,9 74,8 69,7 17 10,3 48,3 75
5 35 75,8 45,1 18 16,2 44,9 41,7
6 13,5 35,1 57,8 19 27,9 51,7 26,2
7 18,3 61,4 64,1 20 20,6 35,5 26,9
8 11,2 30,1 25,8 21 21,5 45,5 29,4
9 8,9 26 35,6 22 32,3 81,3 44,5
10 25,3 66,2 36,3 23 30,2 77,9 41,4
11 32,6 77 36,1 24 24,1 57,1 47
12 27,2 52,3 34,7 25 24,8 39,5 63,9
13 54,9 27,3 39,5

Требуется:
1. Построить корреляционн Показать все ое поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,95.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения рег-рессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надеж-ностью 0,95.
6. Для домохозяйства с доходом 27 ден. ед. дать точечный и интер-вальный прогноз накоплений с надежностью 0,95.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерми-нации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом де-терминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.
12. Для домохозяйства с доходом 27 ден. ед. и стоимостью имущества 60 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,95 .
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2
Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991- 2008 г.г.
Таблица 5
Динамика объема платных услуг на предприятии
год Объем платных услуг, млн. руб. год Объем платных услуг, млн. руб.
1991 16,5 2000 18,8
1992 18,3 2001 19,5
1993 14,6 2002 19,5
1994 16 2003 21,5
1995 17,1 2004 23,6
1996 18,9 2005 23,3
1997 18,8 2006 20,7
1998 19,6 2007 24,5
1999 18,6 2008 24,9
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие се-зонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить стати-стическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежно-стью 0,9.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2006 г. с надежностью 0,9.
Тестовые задания
Укажите или напишите номер правильного ответа
1. Величина, рассчитанная по формуле , является оценкой:
2. В каких пределах изменяется коэффициент детерминации:
3. С помощью какого критерия оценивается значимость коэффициентов регрессии:
4. При добавлении в уравнение регрессии еще одного объясняющего фактора множественный коэффициент детерминации:
5. Мультиколлинеарность регрессионной модели - это
6. Причины гетероскедастичности:
7. Если значение статистики Дарбина-Уотсона попадает в зону неопределенности, то предполагается, что автокорреляция...
8. Корелограмма- это
9. Какая из представленных моделей временного ряда является моделью тренда?
10. Приведенная форма модели является системой Скрыть