Межбанковские кредиты: сущность, виды и роль в обеспечении ликвидности банков

ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. Теоретические и методологические основы межбанковского кредитования 7
1.1. Банковская ликвидность: понятие, виды, методы управления 7
1.2. Сущность, виды и особенности межбанковского кредита как инструмента управления банковской ликвидностью 16
1.3. Специфические черты отдельных видов межбанковского кредита 25
Глава 2. Анализ особенностей становления и развития российского рынка межбанковского кредитования 33
2.1. Центральный банк Российской Федерации и его роль в системе рефинансирования кредитных организаций 33
2.2. Анализ параметров межбанковского кредитования в Российской Федерации 43
2.3. Влияние рисков ликвидности на рынок межбанковского кредитования 53
Глава 3. Проблемы и направления совершенствования российского межбанковского кредитного рынка в современных условиях 63
3.1. Проблемы и перспективы рынка межбанковского кредитования в Российской Федерации 63
3.2. Совершенствование методов управления межбанковским кредитом с целью предоставления и абсорбирования ликвидности 71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 81
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 87

Рынку межбанковского кредитования отводится важная роль в повышении уровня ликвидности и платежеспособности, как отдельных коммерческих банков, так и в обеспечении стабильного функционирования всей банковской системы. Любой коммерческий банк время от времени сталкивается с излишком ресурсов или испытывает их недостаток. Для того, чтобы эффективно управлять ликвидностью коммерческие банки обращаются к рынку межбанковского кредитования, где происходит процесс перераспределения ресурсов между участниками данного рынка на основе кредитных отношений. Заинтересованность в межбанковском кредите возникает как у банков, которые имеют излишнюю ликвидность, так и у банков, имеющих дефицит ликвидности. Коммерческий банк на рынке межбанковского кредитования может выступать в двух ролях: в роли кредитор Показать все а и в роли заемщика. Каждый из участников межбанковского рынка получает свои преимущества от сделки. Так, банк-заемщик привлекает денежные средства с целью поддержания своей текущей ликвидности, а банк-кредитор, предоставляя кредит другому банку, преследует цели получения дохода от размещения временно свободных денежных средств и регулирования собственной избыточной ликвидности.
Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в том, что наличие развитого рынка межбанковского кредитования в Российской Федерации как эффективного инструмента управления ликвидностью банковского сектора поспособствует укреплению и развитию кредитных отношений в стране и положительно отражается на темпах экономического роста.
Обеспечение банковской ликвидности посредством межбанковского кредитования широко изучается в отечественной и мировой экономике, что свидетельствует о высокой степени разработанности темы. Проблема заключается в том, что до сих пор не выработано ни просто единого подхода к управлению банковской ликвидностью, но и даже ее определения.
Цель исследования – на основе изучения и анализа теоретических и практических аспектов рынка межбанковского кредитования в Российской Федерации выявить проблемы, характерные для данного вида кредитных отношений, и разработать рекомендации для улучшения системы кредитования коммерческих банков, как со стороны Центрального банка Российской Федерации, так и со стороны других кредитных организаций.
Задачи исследования:
 изучить банковскую ликвидность: понятие, виды и методы управления;
 раскрыть сущность, виды и особенности межбанковского кредита как инструмента управления банковской ликвидностью;
 сформулировать специфические черты отдельных видов межбанковского кредита;
 проанализировать роль Центрального Банка Российской Федерации в системе рефинансирования кредитных организаций;
 провести анализ параметров межбанковского кредитования в Российской Федерации;
 оценить влияние рисков ликвидности на рынок межбанковского кредитования;
 выявить проблемы и перспективы российского межбанковского кредитного рынка в современных условиях;
 разработать рекомендации по совершенствованию методов управления межбанковским кредитом с целью предоставления и абсорбирования ликвидности.
Объектом исследования является банковская система Российской Федерации.
Предметом исследования является совокупность экономических отношений, возникающих между участниками банковской системы на рынке межбанковского кредитования.
Гипотеза исследования: разработанные мероприятия по совершенствованию межбанковского кредитования поспособствуют росту ликвидности банковского сектора Российской Федерации.
Методологический инструментарий: в работе применялись аналитический, логико-структурный подходы, использовался сравнительно-экономический анализ, а также статистические методы обработки информации.
Информационно-теоретическую базу исследования составили нормативные и иные акты Центрального банка Российской Федерации, касающиеся положений межбанковского кредитования, официальные информационно-аналитические и статистические материалы Центрального банка Российской Федерации, труды отечественных и зарубежных ученых, экономистов, изучающих проблемы в области межбанковских кредитных отношений: Лаврушина О.И., Гугнина В.К., Рида Э.
Научная новизна исследования состоит в развитии и обобщении теоретических положений и разработке направлений совершенствования методов управления межбанковским кредитом с целью управления ликвидностью.
Теоретическая значимость исследования заключается в группировке, систематизации и обобщении научных публикаций и изданий, материалов аналитических исследований по вопросам межбанковского кредитования в Российской Федерации.
Практическая значимость проведенного исследования определяется возможностью использования результатов исследования и разработанных рекомендаций в целях управления ликвидностью коммерческих банков.
Структура работы представлена введением, тремя главами, заключением и списком использованных источников Скрыть

В работе получены следующие основные научные результаты.
Систематизированы и обобщены теоретические положения основ межбанковского кредитования:
 представлены различные определения понятия «банковская ликвидность» и определено наиболее полное из них, раскрывающее экономическую сущность данного понятия;
 структурированы существующие классификации межбанковского кредитования в зависимости от различных критериев.
Проведен комплексный анализ рынка межбанковского кредитования по уровням:
 рассмотрена роль Центрального банка Российской Федерации в системе рефинансирования кредитных организаций;
 представлен анализ параметров межбанковского кредитования в Российской Федерации.
Выявлены проблемы и определены перспективные направления совершенствования российского межбанковского кредитног Показать все о рынка в современных условиях:
 выявлены проблем, возникающие в процессе кредитных отношений между участниками банковской системы, сгруппированные по уровням рынка межбанковского кредитования;
 предложены рекомендации по совершенствованию методов управления межбанковским кредитом как инструмента управления банковской ликвидностью.
Межбанковское кредитование выступает одним из главных инструментов управления банковской ликвидностью. Рынок межбанковского кредитования не является обособленным, он находится в тесной взаимосвязи с другими сегментами финансового рынка, обеспечивая перераспределение ресурсов для совершения операций на этих рынках.
Цель данной работы заключалась в выявлении проблем и разработке рекомендации для улучшения системы кредитования коммерческих банков со стороны Центрального банка Российской Федерации и со стороны других кредитных организаций на основе изучения и анализа теоретических и практических аспектов рынка межбанковского кредитования в Российской Федерации.
В первой главе исследования были рассмотрены и обобщены теоретические и методологические основы межбанковского кредитования. Представлено понятие банковской ликвидности, ее виды, а также методы управления ликвидностью коммерческого банка. Выделены особенности межбанковского кредита как инструмента управления банковской ликвидностью, рассмотрены специфические черты отдельных видов межбанковского кредита.
Ликвидность коммерческого банка является важным показателем, представляющим способность банка своевременно, в полном объеме и без потерь обеспечивать выполнение своих долговых обязательств перед всеми контрагентами, а также предоставлять им средства в рамках взятых на себя обязательств, в том числе и в будущем. Должный уровень ликвидности коммерческого банка является одним из главных условий для нормального функционирования, а также ключевым показателем его деятельности. Согласно инструкции Банка России № 180-И существуют три норматива ликвидности коммерческих банков, к которым относят нормативы мгновенной (Н2), текущей (Н3) и долгосрочной (Н4) ликвидности. Данные нормативы регулируют риски потери банком ликвидности и определяются как соотношение между активами и пассивами баланса банка с учетом их сроков, сумм и видов. Согласно Базеля III для проведения оценки стабильности коммерческих банков учитываются два норматива ликвидности: показатель краткосрочной ликвидности (LCR), показатель чистого стабильного фондирования (NSFR). Для достижения и сохранения состояния ликвидности банка необходимо грамотное управление, которое позволит коммерческому банку выполнять все обязательства и эффективно взвешивать риски банковской деятельности. Управление ликвидностью банка возможно тремя методами: управление активами, управление пассивами и сбалансированное управление активами и пассивами банка.
Межбанковский кредит — кредит, предоставляемый одним банком другому. Основным кредитором на рынке является Центральный Банк. Коммерческие банки выступают в роли заемщиков и кредиторов других коммерческих банков. Межбанковский механизм – это главный источник заемных кредитных ресурсов коммерческих банков, так же он является инструментом обеспечения ликвидности и бесперебойности выполнения обязательств. Ключевой характеристикой межбанковского кредита выступает перераспределение ресурсов между участниками банковских отношений.
Классификация межбанковского кредита разнообразна, классификационные признаки следующие: платность, срочность, обеспеченность, валюта сделки. Наибольшая доля на рынке межбанковского кредитования принадлежит кредитам overnight или однодневным кредитам. Ключевыми индикаторами состояния рынка межбанковского кредита являются межбанковские процентные ставки, рассчитываемые Банком Российской Федерации (MIBID, MIACR, MIBOR), организациями участников рынка (RUONIA, MosPrime), организаторами торгов на денежном рынке (RIBOR, INSTAR).
Во второй главе данной работы были проанализированы ключевые параметры межбанковского кредитования в Российской Федерации за 2016-2018 годы. Приведена краткая характеристика Центрального банка Российской Федерации и рассмотрена его роль в системе рефинансирования кредитных организаций. Отдельно приведен анализ второго уровня рынка межбанковского кредитования. Также во второй главе выявлены внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на ликвидность банковской системы, представлена динамика структурного профицита ликвидности банковского сектора.
Рефинансирование коммерческих банков – это главный инструмент денежно-кредитной политики, посредством которого Центральный банк Российской Федерации проводит регулирование совокупной банковской ликвидности и старается выявить и нивелировать кризис ликвидности.
Второй уровень рынка межбанковского кредитования, представленный операциями между непосредственно коммерческими банками, имеет больший объем в 2016-2018 годах, в отличие от первого уровня системы межбанковского кредитования, представленного операциями Банка России. Наибольшая часть кредитов, депозитов, которые были получены от других кредитных организаций, привлекалась в национальной валюте у российских коммерческих банков.
Сегодня российский рынок межбанковского кредитования является неоднородным и неустойчивым сегментом: подвержен заметным изменениям по причине нестабильной внутренних экономических и внешних политических обстоятельств. Помимо того, внутренняя политика, проводимая Центральным банком Российской Федерации, ориентирована на сокращение неэффективных кредитных организаций, в результате чего сокращается число участников данного рынка, а, соответственно, может уменьшаться и число потенциальных сделок по межбанковским кредитам.
Объем ликвидности банковского сектора подвергается изменениям по причине воздействия на него различных факторов. В работе были выделены внешние и внутренние факторы, которые оказывают влияние на ликвидность коммерческого банка. Банк России осуществляет операции по управлению ликвидностью в целях обеспечения баланса спроса и предложения средств на межбанковском рынке кредитования. Центральный Банк подвергает оценке ожидаемые изменения спроса на ликвидность и ее предложения. Затем на базе осуществленного анализа он устанавливает, какой объем средств нужно предоставить или, напротив, привлечь у банков, в целях компенсации таким образом дефицита или избытка ликвидности в банковском секторе. В России в последние годы сформировался структурный профицит ликвидности в банковском секторе.
В третьей главе данной работы были выявлены проблемы и перспективы межбанковского рынка кредитования в России, а так же предложены рекомендации, которые направлены на совершенствование методов управления межбанковским кредитом в целях обеспечения ликвидности.
На основе проведенного анализа коммерческих банков, которые функционируют в двух отличных по уровню экономического развития регионов, был сделан вывод, что доступ к межбанковскому рынку кредитования для всех участников банковский системы характеризуется как неоднородный. Коммерческие банки, которые не являются крупными по размерам, имеют относительно небольшую долю межбанковских кредитов в структуре пассивов кредитной организации или такие кредиты отсутствуют вовсе.
Если небольшие коммерческие банки получат доступ к межбанковскому кредитному рынку, то смогут в полной мере пользоваться действующим инструментом управления своей ликвидностью, что приведет к росту доходов, развитию кредитных отношений в регионе и, соответственно, улучшит экономическую ситуацию в стране в целом. Крупные банки, в свою очередь, будут выступать в роли кредитора, соответственно они получат заемщиков, чьи обязательства будут иметь невысокий риск в виду того, что денежные средства будут обеспечены гарантией Центрального банка Российской Федерации. Таким образом, выравнивание ликвидности в банковском секторе по всей стране случится не сразу. Результат от разработанных мероприятий, направленных на гармонизацию межбанковского кредитного рынка проявится спустя время.
Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута, задачи решены. Скрыть