Эконометрика Вариант 7 (1 задача) Финансовый университет

Содержание

Задача 3

Выполнение задачи 4

1. Проверка наличия тренда графическим методом 4

2. Построим линейную модель временного ряда 4

3. Проверка адекватности модели 11

4. Оценка точности модели 15

5. Прогноз на 2 недели вперед при доверительной вероятности 80% 15

Список использованной литературы 18

отсутствует (не требуется)

Задача

Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда

В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн. р.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен ниже в таблице

Динамика спроса на кредитные ресурсы финансовой компании

Номер наблюдения ( t = 1,2,…,9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 27 30 41 45 51 51 55 61

Требуется:

1) Проверить наличие тренда графическим методом с использованием Мастера диаграмм. Сделать вывод.

Построить линейную модель , параметры которой оценить МНК ( y^ - расчетные, смоделированные значения временного ряда):

a) с использованием Анализа данных;

b) с использованием Поиска решений;

c) с использованием матричных функций;
d) с использованием функции ЛИНЕЙН.
Дать экономическую интерпретацию параметрам модели.
2) Оценить адекватность модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,7-3,7).
Оценить точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации.
3) Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р = 80%). Указать ширину доверительного интервала.
Привести график