Стрессоустойчивость банка

Введение 3
1 Анализ отечественных исследований 6
2 Анализ зарубежной литературы 14
3 Анализ диссертаций по теме исследования 26
4. Обзор баз эмпирических данных, необходимых для проведения научного исследования 37
Заключение 46
Список использованной литературы 48

Системный риск, который проявляется в возникновении срыва предоставления финансовых услуг и ухудшением состояния всей финансовой системы, является сложным многоаспектным понятием и может реализовываться в нескольких формах: риск заражения, экзогенный шок, приводящий к одновременному спаду во всех финансовых институтах, и риск «накопления финансовой хрупкости».
Основными причинами возникновения дисбалансов в системе являются необоснованное снижение стандартов по оценке рисков в условиях подъёма, синхронное процикличное поведение экономических агентов и асимметричность информации, а распространение риска связано с механизмом финансового акселератора. Реализация системного риска в финансовом секторе влечёт за собой серьёзные негативные последствия для реального производства и может «заразить » не только всю национальную экономику, но и перекинуться на зарубежные страны. В связи с этим количественная оценка риска, накопленного в системе, представляет собой важную информацию для национальных органов макропруденциального надзора, основной задачей которых является поддержание стабильности развития финансового сектора. При этом очень важно, чтобы данные, используемые регулятором, были точны и достоверны. После кризиса 2008 г. появилось большое количество новых подходов, но все они отражают лишь отдельные аспекты риска. Согласно исследованиям, оценки, получаемые при применении различных моделей, дают разные результаты. Кроме того, из-за недостаточно обширной статистической базы создаваемые эконометрические модели имеют хорошую прогностическую силу применительно к кризисам, которые уже свершились, но не могут идентифицировать наступление стрессовых событий в будущем. На данный момент нет единого универсального инструмента, который мог бы наиболее точно предсказывать начало системных кризисов. Для получения целостной картины относительно агрегированного уровня риска в системе необходимо применять набор разных методов, как количественных, так и качественных, сравнивать их результаты.
В условиях финансовых кризисов все большую актуальность приобретает поиск новых приемов анализа устойчивости банковской системы и оценки возможных банковских рисков. Одним из современных средств для решения этой задачи является стресс-тестирование, позволяющее дать оценку потенциального воздействия на финансовое состояние банков ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям.
Центральные банки и органы банковского надзора многих стран всё более пристальное внимание уделяют вопросам организации и проведения стресс-тестирования как на уровне отдельных финансово-кредитных учреждений, так и на уровне банковской системы в целом. Разработка комплексных антикризисных мер стала одной из приоритетных целей правительства и центральных банков различных государств. Это нашло свое отражение в задачах долгосрочной стратегии развития банковского сектора многих стран. Для формирования плановых мер по обеспечению стабильного развития банковского сектора центральным банкам необходимы современные информационно-аналитические системы (далее ИАС), позволяющие оценивать уровень устойчивости банков к негативным изменениям в экономике страны и мира.
Процессы глобализации и повышения уровня взаимосвязи между банками разных стран выводят вопрос устойчивости финансовых систем за рамки сферы влияния одного государства. Несмотря на это, в связи с различиями в организации банковской деятельности в разных странах, до настоящего времени не выработано единых инструментальных средств для проведения стресс-тестирования банковского сектора. В каждом центральном банке эта проблема решается самостоятельно, с учетом существующих методологических и информационно-технических возможностей или, например, в случае отдельных развивающихся стран, не решается вообще. Все вышесказанное определяет актуальность темы.
Степень разработанности проблемы. Наличие необходимости выработать эффективные меры по предотвращению волны мировых финансовых кризисов конца XX века вызвало повышенный интерес к вопросам устойчивости финансовой системы в целом и стресс-тестирования банковского сектора в частности. В настоящее время можно с уверенностью сказать, что в мировом банковском сообществе уже сформировалась общая концепция стресс-тестирования банковского сектора, но как методы, так и методики ее реализации у каждой страны свои. Процессом формирования единых принципов и подходов в настоящее время активно занимается ряд мировых банковских и финансовых организаций: Базельский комитет по банковскому надзору, Европейский центральный банк, Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк и др

Отчет по практике защищен в КФУ на 5.