Методы количественного анализа / Синергия МВА

Задание 1

Файл Облигации.XLS содержит значения следующих переменных:

Дата – текущая дата.

10 - летние облигации – значения учетной ставки 10-летних облигаций Министерства финансов США (процентное изменение по отношению к величине учетной ставки на момент закрытия предыдущих торгов).

DJIA - значения индекса Доу Джонса на момент закрытия предыдущих торгов.

1. Постройте график (один) временных рядов для ежедневных значений индекса, его ежедневных процентных изменений.
2. Вычислите основные статистические характеристики переменных.
3. Определите ежедневные изменения индекса DJIA, выраженные в процентах. Насколько соответствуют этим данным правила областей (правило трёх сигм (3σ))?

Ответ

...

Задание 2

Для анализа финансовых расчетов с филиалами торговой компании за последние 4 месяца (файл Торговая компания.XLS) собрана информация об операциях поставки товаров, а именно, Филиал№, месяц, категория товара, сумма поставки, сумма поступившей оплаты. Необходимо исследовать данные с помощью инструментария Excel, а также:

А) создайте сводную таблицу для вычисления количества операций по каждому филиалу и по каждому месяцу (по всем категориям)

Б) создайте сводную таблицу для вычисления общих сумм поставок по каждому филиалу за каждый месяц. Используя полученные данные, постройте соответствующие временные ряды для каждого филиала.

В) постройте гистограмму для поступивших оплат для трех категорий поставки.

Ответ

...

Задание 3

Владелец ресторана европейской кухни заинтересовался особенностями заказов, принимаемых на выходные. Он стал записывать количество заказов на различные виды блюд. Предположим, что владельца ресторана интересует также, заказывают ли посетители десерт. Он решил записывать значения еще двух переменных: пол посетителя и заказывал ли он говядину. Результаты этих исследований приведены ниже.

Подготовьте модель (Excel: относительные, абсолютные ссылки) и вычислите:

1. Какова вероятность того, что первый же клиент закажет десерт?
2. Какова вероятность того, что первый клиент не закажет говядину?
3. Какова вероятность того, что первый клиент закажет десерт или говядину?
4. Какова вероятность того, что первый клиент окажется женщиной и не закажет десерт?
5. Какова вероятность того, что первый клиент закажет десерт и говядину?
6. Какова вероятность того, что первый клиент окажется женщиной или не закажет десерт?
7. Предположим, что первый клиент, у которого официант принял заказ, оказался женщиной. Какова вероятность того, что она не закажет десерт?
8. Предположим, первый же клиент заказал говядину. Какова вероятность, что он закажет и десерт?
9. Являются ли пол клиента и заказ десерта статистически независимыми?
10. Являются ли заказ десерта и заказ говядины статистически независимыми?

Ответ

...

Задание 4

В рабочей книге PIZZA.XLS содержатся данные о 36 порциях пиццы: стоимость в долларах, количество калорий и количество жира в граммах для трех категорий продуктов: сырной пиццы из пиццерии (тип 1), сырной пиццы из супермаркета (тип 2) и острой пиццы из супермаркета (тип 3).

Используйте инструмент Сводные таблицы и функции вычисления статистических характеристик.

Вычислите распределение частот и процентное распределение для стоимости, калорий и жирности.

Постройте кривую распределения (полигон накопленных процентов) для стоимости, калорий и жирности.

Изучите аналитически и графически взаимосвязь переменных.

Какие выводы можно сделать о стоимости, количестве калорий и жирности каждой из разновидностей пиццы?

Ответ

...