ДИПЛОМ Формирование портфеля ценных бумаг

Предложены комплексные индексные меры риска, которые используются для формирования портфеля ценных бумаг и отличаются от существующих мер тем, что с целью повышения доходности сформированных портфелей в мерах риска объединяются квантильные характеристики, характеристики уровня и формы вероятностного распределения доходности ценных бумаг. ...

ВВЕДЕНИЕ
1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
1.1 Сущность понятия портфеля ценных бумаг
1.2 Классические теории портфельного анализа
1.3 Современные методы анализа и ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ценных бумаг.
2. МЕТОДИКА АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНЫХ ИНДЕКСНЫХ МЕР РИСКА
2.1. Описание задачи портфельной оптимизации
2.2 Математическая постановка задачи портфельной оптимизации
2.3 Методика оптимизации модели на основе спектральных мер риска
2.4 Определение комплексных индексных мер риска
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ИНДЕКСНЫХ МЕР РИСКА
3.1 Использование мер риска на российском рынке
3.2 Использование мер риска на зарубежном рынке
3. Анализ зависимости результатов от параметров
3.4 Оценкаэффективности предложенной методики
3.5 Оценка достоверности параметров
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУР

.....
Цель работы заключается в разработке экономико-математической методики формирования портфеля ценных бумаг на основе спектральных мер риска для повышения уровня доходности вложения денежных средств на фондовом рынке.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
 предложить спектральные меры финансового риска, используемые для формирования оптимального портфеля ценных бумаг и учитывающие различные существующие подходы к оценке риска вложения-средств, в портфель.
 разработать методику формирования оптимального портфеля на основе предложенных мер риска.
 разработать программное обеспечение для поддержки принятия инвестиционных решений при формировании портфеля ценных бумаг.
.......