Кредитный риск и банкротство кредитной организации.

Оглавление

Введение
1.Теоретические аспекты исследования кредитных рисков и банкротства кредитных организаций
1.1.Сущность и виды рисков в коммерческих банках
1.2.Характериситка кредитных рисков и организация процесса управления ими
1.3. Информационная база анализа кредитных рисков
1.4.Формы обеспечения возвратности кредитов
1.5.Банкротство кредитных организаций (российский и зарубежный опыт)
2.Анализ кредитных рисков и банкротства на примере американского банка Lehman Brothers
2.1.История создания и деятельности банка
2.2.Мировой финансовый кризис и его влияние на деятельность банка
2.3.Анализ поведения менеджмента банка для решения проблем
3.Разработка мероприятий и рекомендаций по совершенствованию методов управления кредитными рисками в практике деятельности российских банков
3.1.Международные подходы к проблеме кредитных рисков
3.2.Пути совершенствования управления кредитными рисками в российских банках
Заключение....……………………………………………………………………75
Список использованной литературы
Приложение 1………………………………………………………………….....81
Приложение 2

Кредитный риск и банкротство кредитной организации.

Предметом исследования является совокупность вопросов теории и методологии формирования эффективного механизма управления кредитным риском в условиях финансового кризиса и последующий период.Объектом диссертационного исследования выступает банковская система РФ и развитых капиталистических государств и кредитный риск, как доминирующий фактор эффективного управления кредитным процессом. Теоретической и методической основой исследования послужили научные положения, фундаментальные концепции классиков экономической теории, работы современных отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам кредитования, анализа рекомендаций научно-исследовательских учреждений по проблемам эффективного управления кредитным процессом в контексте рационализации внутренней структуры кредитного риска. Методологическая основа, объект, предмет, эмпирическая база сформировали соответствующую систему методов исследования. При разработке модели снижения кредитного риска банка использовались различные методологические подходы и инструментальные технологии научного познания. Информационно-эмпирическая и нормативно-институциональной базой исследования послужили: разрешенные к открытому доступу источники информации: фонды библиотек, опубликованные монографии, статьи, материалы научных конференций, фактологические сведения, сформированные на базе официальных статистических данных Федеральной службы государственной статистики РФ, отчетных материалов коммерческих банков, Международного валютного фонда, Всемирного банка реконструкции и развития, международных рейтинговых агентств и других финансовых институтов, экспертные оценки российских и зарубежных институтов и отдельных ученых - ведущих специалистов в области кредитной системы, материалы периодической печати, информационные ресурсы Internet, официальный сайт Центрального Банка Российской ФедерацииЗаключениеВ ходе проведения анализа кредитных рисков были рассмотрены причины возникновения кредитных рисков банка, а также ситуации, которые могут привести кредитную организацию к банкротству.Была проведена классификация рисков и выявлено, что кредитный риск и риск ликвидности тесно взаимосвязаны друг с другом. Дано определения кредитного риска, Кредитный риск, обусловленный неспособностью или нежеланием партнера действовать в соответствии с условиями договора, является основным риском, с которым сталкиваются банки в процессе своей деятельности. Этот риск возникает при совершении кредитных операций, а также при сделках с ценными бумагами, другими финансовыми активами, при выдаче банком гарантий, акцептов и прочих операциях. Определена его взаимосвязь с операционным, страновым, рыночным, финансовым, риском потери ликвидности на микро- и макро-уровнях экономики. В ходе исследования был рассмотрен механизм анализа кредитного риска с использованием стресс-тестирования, особенно популярный на зарубежом, и находящийся еще в стадии разработки на российском рынке для корпоративного кредитования. По рекомендации Банка России стресс-тестирование используется банками для определения своего финансового состояния безотносительно к своим заемщикам. Основным требованием к системе управления рисками в банке является обеспечение приемлемого уровня финансовой устойчивости банка. Но при этом необходимо учитывать требования к его конкурентоспособности, доходности, снижению издержек. Указанные требования противоречивы. Так, повышение устойчивости функционирования банка путем увеличения его ликвидности за счет покрытия кредитного риска резервами приводит к снижению доходности; увеличение премии за риск приводит к снижению конкурентоспособности банка. Поэтому банки всякий раз вынуждены искать рациональные решения, балансируя между своей финансовой устойчивостью и конкурентоспособностью.Далее, были проанализированы формы обеспечения кредитов, которые применяются на внутреннем рынке и иностранными банками для обеспечения одного из главных принципов кредитования – обеспеченности возврата кредитов. Были определены виды залогов.