Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
| Код |
367443 |
| Дата создания |
08 апреля 2013 |
| Страниц |
110
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 26 апреля в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
Введение
Глава 1. Теоретические основы управления ликвидностью коммерческого банка
1.1 Сущность и функции ликвидности коммерческого банка
1.2 Нормативное регулирование коэффициента ликвидности в РФ и за рубежом
Глава 2. Анализ управления текущей ликвидность коммерческого банка
2.1 Организационно-правовая структура и история Сбербанка РФ
2.2 Анализ текущего состояния банковской системы РФ
2.3 Оценка управления ликвидностью ОАО Сбербанка РФ
Глава 3. Основные направления повышения эффективности управления ликвидность коммерческого банка
3.1 Совершенствование механизмов нормативного регулирования ликвидности коммерческого банка
3.2 Практическое применения методов управления ликвидностью на примере банка ОАО «Сбербанк» и расчет экономического эффекта от совершенствования методов управления ликвидностью
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
Введение
Управление текущей ликвидностью предприятия на примере ОАО Сбербанк России ( на примере филиала 1167 г. Москва).
Фрагмент работы для ознакомления
e
Список литературы
1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета, №237, 25.12.1993.
2.Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, №6, ст. 492.
3.Федеральный закон Российской Федерации от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Парламентская газета, №131 – 132, 13.07.2002.
4.Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 16.01.2004 №110-И «Об обязательных нормативах банков» // Вестник Банка России, №11, 11.02.2004.
5.Анохина И.Н. Российский рынок розничных банковских услуг.//Маркетинговые исследования. – 2008. - №11. – с.48.
6.Батраков Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. Учебник для вузов. – М.: Логос, 2009.-450с.– С. 450
7.Боронов И.Н. А что у нас с капитализацией?//Банковское обозрение. – 2009. - №1. – с.51.
8.Бочаров В.В. Комплексный финансовый анализ. СПб.: Питер, 2008. С. 325 – 326.
9.Бочаров В.В., Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. Финансы. – СПб.: Питер, 2009. – 400 с.
10.Ведев А.Л., Лаврентьева И.С. Российская банковская система. Кризис и перспективы развития. - М.: Веди, 2009.-235с. – С. 235.
11.Гейвандов Я.А. Основы правового регулирования банковской системы в Российской Федерации // Государство и право. 2010. N 6. С. 87.
12.Герасимова Е.Б. Анализ кредитного риска: рейтинговая оценка клиентов // Финансы и кредит.- № 17. 2008. –С.28-34 – С. 34.
13.Герасимова Е.Б. Феноменология анализа финансовой устойчивости коммерческого банка // Банковское дело. - №15. 2008.-С.46-55. – С. 55.
14.Гладкова С.Б. Региональный рынок розничных банковских услуг: тенденции и факторы развития: Автореферат. – СПБ., 2010. – с.27.
15.Екушов А.И. Анализ ликвидности и его применение при управлении активами и пассивами банка // Управление в кредитной организации, 2010, №3.
16.Ивашкин Е.И. Корпоративное и взаимное страхование. Учебно-методическое пособие. М., 2008.
17.Исаев Р.А. Методика разработки новых банковских продуктов и услуг и ее практическое применение// Организация продаж банковских продуктов. – 2008. - №3. – с.24.
18.Концепция развития Сбербанка России до 2014 года.//Годовой отчет ОАО «Сбербанка» России за 2010г.
19.Лаврушин О.И. Банковский менеджмент. – М.: Инфра-М, 2009. – 560 с.
20.Проскурин А.М. Анализ рентабельности банка и его структурных подразделений // Банковское дело.- №8. 2008. – с. 38.
21.Самойлов Е.В. Индикация состояния ликвидности банка с помощью GAP-анализа // Управление в кредитной организации, 2009, №6.
22.Самойлов Е.В. Методика управления мгновенной ликвидностью коммерческого банка // Управление в кредитной организации, 2010, №2.
23.Сухов М.И. Роль усиления банковского надзора в структурных преобразованиях экономики. М., 2008
24.Ямпольский М.М. Межбанковский кредит и ликвидность // Банковское дело.- № 8. 2008. – с.40.
25.Butler J.S. Estimating Value-at-Risk With a Precision Measure By Combining Kernel Estimation With Historical Simulation // Review of Derivatives Research. Vol. 1, p. 371 - 390.
26.Jorge M. Return to RiskMetrics // The Evolution of a Standard, April 2001.
27.RiskMetrics Technical Document. RiskMetrics Group, December 1996.
28.Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organizations. - Basel Committee on Banking Supervision - February 2000.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00468