Банковская система России в условиях кризиса. Эффективность антикризисных мер.

Банковская система России в условиях кризиса. Эффективность антикризисных мер.

Серьёзные антикризисные меры, принятые Правительством Российской Федерации и Банком России в 2008-2009 годах, позволили преодолеть дефицит ликвидности и не допустить дестабилизации функционирования банковской системы, а также минимизировать последствия банкротства некоторых кредитных учреждений и субъектов хозяйственной деятельности в период самого кризиса. Коммерческие банки, занимающиеся процессом кредитования, имеют кредитные портфели — набор предоставленных ссуд с учётом риска и уровня доходности. Кредитный портфель банком управляется как единое целое. Главное требование к кредитному портфелю любого банка — он должен быть обязательно сбалансированным, то есть повышенный риск по одним ссудам должен компенсироваться надёжностью и доходностью других ссуд. Кредитный портфель может быть структурирован по нескольким критериям: уровню доходности, степени ликвидности, степени надёжности (или степени риска), видам ссуд. Структура кредитного портфеля формируется под воздействием следующих факторов: спрос заёмщиков на отдельные виды кредита, доходность и риск отдельных ссуд, нормативы кредитных рисков, установленных Банком России, структура кредитных ресурсов банка (краткосрочные или долгосрочные), целевые и специальные клиенты. Качество кредитного портфеля оценивается по системе коэффициентов, включающей абсолютные показатели и относительные показатели, отображающие долю отдельных кредитов в общей структуре ссудной задолженности.В области финансов под риском понимается возможность того, что абсолютная либо относительная величина прибыли на инвестицию окажется меньше ожидаемой, иначе говоря, термин «риск» означает возможность получения нежелательного результата. Чем шире разброс абсолютных либо относительных значений прибыли на вложенные средства, тем больше риск и наоборот. Кредитный риск входит в систему рисков финансовой сферы. Кредитный риск — это риск невозврата (неплатежа) или просрочки платежа по банковской ссуде, что и является основной причиной дестабилизации банковской сферы. Различаются также страновой кредитный риск (в случае предоставления кредитов иностранным заёмщикам) и риск злоупотреблений (сознательно прогнозирующий невозврат, его можно отнести к особому виду планируемого, но трудно доказуемого мошенничества). Кредитный риск банка - это максимально ожидаемый убыток, который может произойти с определённой вероятностью в течение рассматриваемого периода времени в результате уменьшения стоимости кредитного портфеля, в связи с частичной или полной неплатежеспособностью (неуплаты заёмщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору) заемщиков к моменту срока погашению кредита, или его части. Кредитный риск банка включает риск конкретного заемщика и риск портфеля. Риск кредитного портфеля подразумевает под собой уменьшение стоимости части активов банка, суммой выданных кредитов и приобретенных долговых обязательств, либо значительное снижение фактической доходности данной части активов от ожидаемого расчетного уровня. Вследствие этого по уже разработанным стандартам в РФ, любой коммерческий банк проводит оценку риска в зависимости от вероятности возврата заемщиком полученных кредитов. Создаётся классификация заемщиков по шкале кредитного рейтинга, который зависит от предыдущей кредитной истории заемщика, его нынешнего финансового положения (на основании финансово-бухгалтерской и аудиторской отчётности), его финансовых обязательств перед другими кредиторам Управление кредитным риском — это создание комплекса мер, направленного на снижение вероятности наступления кредитного риска. Основными задачами управления кредитными рисками являются: оценка вероятности возникновения риска, оценка масштабов возможных убытков, определение способов снижения риска и возможности компенсации потерь. Как правило, на практике коммерческие банки используют максимально возможное количество инструментов для минимизации риска — и залог, и поручительство, и штрафы и гарантии могут быть одновременно использованы при оформлении ссуды одному заёмщику. После прохождения всех установленных нормативными документами и правилами банка процедур оценки происходит признание адекватности обеспечения, принятие решения о выдаче кредита и заключение кредитного договора. Управление кредитным риском и его оценка включает в себя два уровня: риски отдельной ссуды и риски кредитного портфеля.