Выбор оптимального управленческого решения в условиях риска и неопределенности.

Содержание


Введение
Глава 1. Теоретические основы принятия решения в условиях риска и неопределенности
1.1.Управленческое решение: сущность и процесс его разработки
1.2.Основные методы разработки и выбора управленческого решения в условиях риска и неопределенности
Глава 2. Применение методов выбора оптимального решения в условиях риска и неопределенности
Заключение
Список использованных источников

Выбор оптимального управленческого решения в условиях риска и неопределенности.

Теория принятия решений ориентируется на разработку и поиск оптимальных результатов по достаточно сложным проблемам, со значительным количеством связей и зависимостей, ограничений и вариантов решений. Методологической базой разрешения подобных проблем выступает системный подход, предполагающий определенную логику действий. Принципиальная особенность системного подхода состоит в рассмотрении объекта управления как сложной системы с многообразными внутрисистемными связями между ее отдельными элементами и внешними связями с другими системами. Достоинством системного подхода является возможность учета неопределенности поведения элементов и системы в целом, а также обеспечение согласованности множества целей при принятии решения, в частности, целей элементов подсистем с общими (например, целейзавода и цехов, участков).Фатхутдинов Р.А. в современных российских условиях предлагает рассматривать методологию процесса разработки и реализации управленческого решения в рамках системы менеджмента как совокупности научных подходов, принципов и методов, а также целевой, обеспечивающей, управляемой и управляющей подсистем. Основные методы разработки и выбора управленческого решения в условиях риска и неопределенностиКак известно, среда принятия управленческого решения представляет собой окружающие условия, в которых функционирует и существует объект управления. Для принятия решений необходимо знать эти условия, то есть сущность явлений и событий, оказывающих влияние на разработку и принятие управленческих решений. Состояние знаний о внутренней среде и внешней среде может быть классифицировано как состояние определенности, риска и неопределенности. Отличие между этими состояниями среды заключается в различной информации, степени знаний лица принимающего решение (далее ЛПР) и условиях принятия решений. Таким образом, выбор варианта решения может происходить в следующих условиях:1) Условия определенности – ЛПР может определить результат каждой альтернативы, предлагаемой для выбора. В условиях определенности могут быть использованы предельный анализ, приростный анализ прибыли и линейное программирование и т.п.2) Условия риска – ЛПР известны вероятности возможных последствий реализации каждой альтернативы.По мнению Э.А. Уткина, риск очень часто сопоставляют с определенными количественными потерями материальных, трудовых или финансовых ресурсов вследствие реализации разработанного решения.Г.Б. Клейнер применительно к принятию стратегических решений приводит следующее определение риска: «Риск – это возможность таких последствий принимаемых стратегических решений, при которых поставленные цели частично или полностью не достигаются».Таким образом, риск может быть определен как вероятность возникновения возможных убытков и потерь в процессе деятельности предприятия.Соответственно, факторы риска и неопределенности подлежат учету в расчетах эффективности различных вариантов решения, если при разных возможных условиях реализации затраты и результаты по вариантам различны.3) Условия неопределенности – это такое состояние окружающей среды, когда каждая альтернатива может иметь несколько результатов и вероятность возникновения этих исходов неизвестна. Неопределенность среды принятия решения зависит от соотношения между количеством информации и ее достоверностью. Чем неопределеннее внешнее окружение, тем труднее принимать эффективные решения.В условиях риска менеджеры отечественных предприятий могут использовать такие инструменты и методы, как платежная матрица (матрица решений) и «дерево решений». Необходимо заметить, что «дерево решений» используют, когда необходимо принимать последовательный ряд решений. Этот метод графический, позволяет увязать точки принятия решения, возможные стратегии, их последствия с возможными факторами и условиями внешней среды. Также менеджеры могут воспользоваться при выборе вариантов решения несложной экспертной системой, предлагаемой Клепиковым В.А. (см. табл. 1.1).Таблица 1.1 Форма экспертной оценки вариантов решений№п/пХарактеристика, факторПоказательвесомостиНомер варианта решенияИнтегральная оценкаварианта решения1234…1234…1234567891011121312345Всего:-1,0-----Матрица решений (в некоторых источниках платежная матрица) в самом общем виде имеет следующий вид (см. табл. 1.2).Таблица 1.2Матрица решенийВарианты решения (Аi)Состояние внешней среды (Yj)Y1Y2Y3Y4А1a11a12a13a14А2a21a22a23a24А3a31a32a33a34А4a41a42a43a44PyP1P2P3P4Примечание: Аi – альтернативные варианты решения; Yj – возможные состояния внешней среды (либо ключевого фактора внешней среды); Py – вероятность наступления соответствующего состояния внешней среды; aij – результат реализации альтернативы при определенном состоянии внешней среды.Таким образом, выбор варианта решения сводится к выбору альтернативы, характеризующейся максимальным значением среднего ожидаемого математического дохода, который определяется следующим образом:E (Аi) = (Аi * Py) max(1)где E (Аi) – средний ожидаемый математический доход по конкретной альтернативе.Выбор наилучшего решения в условиях неопределенности, когда вероятности их возможных вариантов неизвестны, но существуют принципы подхода к оценке результатов действий (наиболее предпочтительная линия поведения ЛПР), обеспечивает использование следующих критериев:Максиминный критерий Вальда. В соответствии с этим критерием, если требуется гарантия, чтобы выигрыш в любых условиях оказывался не меньше, чем наибольший из всех возможных в худших условиях (то есть линия поведения по принципу «рассчитывай на худшее»), оптимальным решение будет такое, для которого выигрыш окажется максимальным из всех минимальных при различных вариантах условий. Этот критерий ориентирует ЛПР на наихудшие условия и рекомендует выбрать ту альтернативу, для которой выигрыш максимален.Минимаксный критерий Сэвиджа. В соответствии с этим критерием, если требуется в любых условиях избежать большого риска, оптимальным будет такое решение, для которого максимальный при различных вариантах условий риск окажется минимальным (то есть линия поведения «рассчитывай на лучшее).Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. Рекомендуется некое среднее решение между линиями поведения «рассчитывай на худшее» и «рассчитывай на лучшее».Критерий Лапласа или Байеса. Согласно этому критерию, если вероятность состояния среды неизвестна, варианты условий должны приниматься как равные. В этом случае выбирается альтернатива, характеризующаяся самой предполагаемой стоимостью при условии равных вероятностей.Необходимо более подробно рассмотреть данные критерии. Для этого возьмем условной пример о принятии правлением фирмы стратегического решения о перспективном профиле производства.Начальным этапом  является определение тенденций развития российского рынка, а также анализ микроокружения предприятия (в рамках данной работы не рассматриваются). В качестве начальных данных используется таблица прогнозируемых прибылей для каждого товара в зависимости от рыночной ситуации. Пусть в зависимости от ситуации на рынке эксперты определили следующие показатели прибыли, отображенные в таблице 1.3. Процедура прогнозирования объема продаж состоит из трех этапов. Вначале разрабатывается макроэкономический прогноз, затем прогноз развития отрасли, наконец, прогноз объема продаж компании. К экспертам относятся дистрибьюторы, поставщики, консультанты по маркетингу и торговые ассоциации. Предположим, что экспертами были установлены четыре варианта развития ситуации в дальнейшем. Следует учесть, что указанные значения прибыли являются условными, отражающими лишь суть принятия решения.Таблица 1.3Зависимость прибыли от сценария развития рынка Прибыль в зависимости от ситуации на рынке, в у.е.Стратегия фирмывариант «а»вариант «б»вариант «в»вариант «г»Товар 150625065Товар 260616054Товар 338704650Товар 458657060В данной ситуации нужно обратиться к правилам минимизации риска. Первые два из них исходят из того, что руководство фирмы может каким-то образом установить вероятность развития ситуации.Правило №1. Выделяется самая вероятная ситуация. Рассмотрим, производство каких товаров наиболее выгодно, если наиболее вероятной будет ситуация: вариант «а» - Товар 4 (58 у.е.); вариант «б» - Товар 3  (70 у.е.); вариант «в» - Товар 4 (70 у.е.); вариант «г» – Товар 1 (65 у.е.).Правило №2. Различным ситуациям приписывают субъективные показатели вероятности в процентах (сумма должна составлять 100%).Предположим, что при использовании метода экспертных оценок определены следующие показатели распределения вероятности: вариант «а» - 20%; вариант «б» - 30%; вариант «в» - 15%;  вариант «г» - 35%.  Умножая показатель предполагаемой прибыли на коэффициент вероятности, получают показатель ожидания для каждого варианты ситуации каждой стратегии фирмы. Сложив все показатели ожиданий одной стратегии, получаем суммарный показатель ожидания для каждой стратегии. Самый высокий из них и позволяет выйти на правильное определение стратегии.Оптимальной стратегией в этом случае будет ориентация на производство Товара 4, т.к. по нему наибольший суммарный показатель: Товар 1 – 58,85 у.е.; Товар 2 – 58,2 у.е.; Товар 3 – 53 у.е.; Товар 4 – 62,6 у.е..Правило №3 исходит из принципа максимума. Он исходит из задачи полного исключения риска. Для этого из всех возможных при разных стратегиях показателей прибыли отбираются самые низкие. Далее из них выделяется самый высокий.Такую модель принятия решения принимают из того, что условия хозяйственной деятельности, скорее всего, будут неблагоприятными. Радужные надежды могут подорвать саму основу существования фирмы. Не следует ставить маловероятные задачи, надо, во всяком случае, достичь лучшего из всего, что возможно при потенциально неблагоприятных обстоятельствах. Правило, о котором идёт речь, справедливо называют «правилом осторожного пессимиста». Для данной фирмы самые низкие показатели прибыли из  всех ситуаций:  Товар 1 – 50 у.е.; Товар 2 – 54 у.е.; Товар 3 – 38 у.е.; Товар 4 – 58 у.е.Таким образом, оптимальная стратегия, в соответствии с этим правилом, - ориентация на Товар 4, обеспечивающая относительно высокую прибыль при самых неблагоприятных условиях – 58 у.е.Третье правило, в отличие от двух предыдущих, исходит не из рассчитанных коэффициентов правдоподобия, а из субъективной оценки перспективы. То же относится и ко всем приведённым далее правилам.Правило №4: принцип минимаксного риска. Здесь исходим из необходимости минимизировать максимальный риск. Для этого в каждом варианте ситуации из максимального показателя прибыли, принятого в стратегиях, вычитаем в каждой из них показатель ожидаемой прибыли и получают таким образом по всем стратегиям, кроме одной, недоборы в каждой возможной ситуации по сравнению с максимально ожидаемой прибылью. Из всех недоборов, т.е. из всех вариантов недополучения прибыли по сравнению с максимально возможной  выбирается  наименьший. В данном примере уровень максимального недополучения является самым низким при производстве Товар 4 : Товар 1 – 20 у.е.; Товар 2 – 11 у.е.; Товар 3 – 24 у.е.; Товар 4 – 5 у.е. Принятие решений на основе этого принципа Л. Сэвидж назвал «политикой боязливого управляющего».Правило №5. Основано на критерии пессимизма-оптимизма. Задача здесь в нахождении оптимума между максимальными и минимальными показателями прибыли для каждой стратегии. Для этого в расчёт вводится, так называемый, индекс пессимизма-оптимизма. Этот индекс jn-0 показывает вероятность получения минимальной прибыли в каждой стратегии; тогда 1- jn-0 отражает вероятность получения максимальной прибыли. Если сложить показатели максимальной прибыли, умноженной на 1-jn-0, и показатели минимальной прибыли, умноженной на jn-0, по каждой стратегии, то в полученной сумме окажутся учтёнными ожидания и оптимистов и пессимистов.Дело за тем, как рассчитать величину jn-0. Предположим, что эксперты определили, что она составляет 3/5. Значит, 1-jn-0 = 2/5. Наибольший показатель в итоге у производства Товар 4 : Товар 1 – 56 у.е.; Товар 2 – 56,4 у.е.; Товар 3 – 50,8 у.е.; Товар 4 – 62,8 у.е.Правило №6. Оно ещё именуется правилом Лапласа. Принимается, что наступление каждой ситуации одинаково вероятно; поэтому избирают стратегию со средней прибылью, наивысшей во всех ситуациях.Товар 1 :  у.е.; Товар 2 :  у.е.; Товар 3 :  у.е.;      Товар 4 :  у.е. Видно, что средняя величина прибыли выше по ракете Товар 4.Правило №7 - правило Коха. Оно исходит из предпосылки, согласно которой руководство рассматриваемой фирмы хочет быть уверенным в непотопляемости своей фирмы - в том, что её представления о будущем и связанные с ними решения не приведут к убыткам или неприемлемо низкой прибыли. Это, так называемая, программа-минимум - своего рода предварительная задача для достижения в долгосрочном плане максимальной прибыли.Чтобы гарантированно обеспечить минимально приемлемую прибыль, в счёт правильного варианта решения вводятся страхующие компоненты: создание ликвидных резервов, частичная передача риска финансовым партнёрам, обеспечение гибкости производственного аппарата, т.е. возможности переключения его на производство других товаров или услуг, увольнение части рабочих. Однако проведение таких страхующих мер требует дополнительных затрат и снижает прибыль.Правило Коха основывается на двух предпосылках: если все четыре возможные ситуации («а», «б», «в», «г») одинаково вероятны и налицо объективно данная неопределённость, то следует избрать такую стратегию, при которой прибыль с учётом её уменьшения за счёт страхующих компонентов окажется наибольшей; если ситуации вероятны в различной степени, и степень вероятности приходится определять самому руководителю (с использованием экспертных оценок, результатов анкетных опросов и других средств), т.е. имеет место субъективная неопределённость, следует принимать стратегическое решение, основанное на самой вероятной ситуации.