Вход

Исследование производных финансовых инструментов на российском рынке. Фьючерсы.

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Эссе*
Код 344029
Дата создания 06 июля 2013
Страниц 23
Мы сможем обработать ваш заказ 2 февраля в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
610руб.
КУПИТЬ

Содержание

Содержание

Введение
Часть 1. Определение фьючерсных контрактов
Форвардный контракт и его основные характеристики
Фьючерсный контракт и его основные характеристики
Фьючерсные и форвардные цены активов
Участники фьючерсного рынка
Часть 2. Рынок фьючерсов в России
Срочный рынок ММВБ
Фьючерсы на бирже РТС
Часть 3. Текущее состояние рынка фьючерсов в России
Природа мирового кризиса
Кризис в России
Состояние рынка фьючерсов в России
Причины, тормозящие развитие фьючерсного рынка
Заключение
Список использованной литературы

Введение

Исследование производных финансовых инструментов на российском рынке. Фьючерсы.

Фрагмент работы для ознакомления

Целью данной работы является анализ рынка фьючерса в России. Основными задачами данной работы рассматривается изучение теоретических основ фьючерсных контрактов, изучение состояния российского рынка фьючерсов, обзор основных российских площадок для торговли фьючерсами. Особое место в работе отводится текущему финансовому состоянию экономики и его влиянию на рынок ценных бумаг в целом, и рынок фьючерсов в частности.
Заключение
Термин «фьючерсный контракт» (от англ. future – «будущее») означает соглашение на приобретение или продажу в определенную дату в будущем стандартного количества биржевого товара (базисного актива). Во фьючерсном контракте указывается дата, когда этот контракт должен быть исполнен. До этой даты можно свободно избавиться от принятого на себя обязательства, продав фьючерс (в случае первоначальной покупки) либо купив его (в случае первоначальной продажи). Таким образом, осуществляется закрытие позиции на срочном рынке. Множество внутридневных спекулянтов являются владельцами фьючерсных контрактов лишь в течение несколько часов или даже нескольких минут.
Обычно фьючерсные контракты имеют несколько стандартных дат исполнения: один раз в квартал (к примеру в марте, июне, сентябре и декабре) или один раз в месяц. Ближайший (к дате истечения) фьючерсный контракт является наиболее ликвидным, то есть им торгует наибольшее количество участников рынка. По мере приближения даты исполнения ближайшего контракта участники рынка постепенно переориентируются на следующий по дате исполнения контракт, и, когда первый прекращает торговаться, основные объемы концентрируются уже на втором. Когда и он закрывается, торговля перетекает к следующему контракту, и так далее.

Список литературы

Список использованной литературы
1.Боровкова В.А., «Рынок ценных бумаг», СПб – Питер, 2007, 320 с.
2.Пантелеева П.А. «Рынок ценных бумаг». – М.: ИНФРА-М, 2005, 170с.
3.Ричард С. Уилсон, Фрэнк Дж. Фабоцци, «Производные финансовые инструменты», Альпина Бизнес Букс, 2005 г., 446 с.
4.Cbonds http://www.cbonds.ru/
5.СКРИН http://www.skrin.ru/
6.ММВБ http://www.micex.ru/
7.РТС http://www.rts.ru/

Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2023