Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
| Код |
339565 |
| Дата создания |
07 июля 2013 |
| Страниц |
79
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 13 мая в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
Содержание
Введение
Глава 1. Теоретические аспекты нейросистемного анализа и прогнозирования нестационарных процессов на финансовых рынках
1.1. Теоретические основы алгоритма нейросистемного анализа и прогнозирования
1.2. Разработка способа диагностики типа экономической динамики (на основе характеристик бифуркационности, цикличности, популяционности, фрактальности, энтальпийности)
1.3. Алгоритм формирования системы методов анализа и прогнозирования финансовых рынков
Глава 2. Анализ развития рынка нефтяных фьючерсов
2.1. Характеристика фьючерсных контрактов на нефть
2.2. Показатели развития нефтяного фьючерсного рынка
2.3. Оценка влияния шоков финансового рынка на поведение фьючерсов на нефть
Глава 3. Применение метода спектрального анализа сглаженного ряда.
3.1. Прогнозирование показателей рынка нефтяных фьючерсных контрактов с использованием распространенных методов
3.2. Обработка статистического материала и сравнение точности прогноза
3.3. Основные результаты апробации
Заключение
Список литературы
Приложения
Введение
Нейросистемное оценивание влияния шоков финансовых рынков на поведение фьючерсов на нефть.
Фрагмент работы для ознакомления
изучение свойств нестационарных процессов, отдельных составляющих экономической конъюнктуры;
разработка механизма нейросетевого анализа и прогнозирования процессов;
построение модели нейронной сети;
исследование реальных экономических процессов с целью апробирования результатов диссертационного исследования;
определение направлений эффективного применения алгоритма нейросистемного анализа и прогнозирования нестационарных процессов на практике предприятиями.
Предметом исследования данной работы является метод анализа и прогнозирования нестационарных процессов на основе алгоритма нейросистемного анализа и прогнозирования.
Объектом исследования выступают основные характеристики нестационарного экономического процесса, совокупность элементов, влияющих на формирование процесса на примерерынка нефтяных фьючерсов.
Теоретической и методологической базой исследования послужили работы отечественных и зарубежных ученых: Анищенко B.C., Ахромеевой Т.С., Беленького В.З., Блинова О.Е., Вадивасовой Т.Е., Веденова А.А., Доугерти К., Дунина-Барковского В.Л., Елисеевой И.И., Капицы СП., Кондратьева Н.Д., Кошечкина С.А., Курдюмова СП., Левшина Ф.М., Маевского В.И., Малинецкого Г.Г., Пригожина И., Рерихи Е. и Н., Светунькова С.Г., Скотт Д.Г., Скурихина A.M., Стенгерса И., Тойнби А.Дж., Трисеева Ю.П., Энтова P.M., Cagan P., Dayan А. и других.
Несмотря на значительное количество серьезных научных исследований, теоретических работ и многочисленных публикаций, проблема анализа и прогнозирования динамических процессов экономики на современном этапе развития научно-исследовательской базы затрагивает в основном стационарные процессы. Не исследован механизм влияния всей совокупности факторов на поведение процесса, а именно, не выявлены особенности применения системного анализа и прогнозирования нестационарных процессов.
Поставленные в работе цели и задачи решались на базе сравнительного и экономико-статистического методов, программно-целевого, историографического, нормативного и системного подходов.
Информационной базой исследования послужили информационные источники Госкомстата и Центрального банка РФ, ежегодные статистические отчеты предприятий, монографии, работы, статьи и материалы научно-практических конференций, публикации в периодических изданиях, статистические и аналитически материалы по анализу и прогнозированию динамических процессов экономики.
Список литературы
Список литературы
1.Аксак Н.Г., Шкловец А.В.. Параллельный алгоритм формирования самоорганизующихся карт Кохонена. // Девятая международная конференциясеминар. – Владимир, 2009.
2.Бэстенс Д.-Э., ван ден Берг В.-М., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки: принятие решений в торговых операциях. - Москва: ТВП, 1997. - 236 с.
3.Де Марк Т. Технический анализ - новая наука. - М.: Диаграмма, 1997.
4.Ежов А.А., Шумский С.А. Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе (серия “Учебники экономико-аналитического института МИФИ” под ред. проф. В.В. Харитонова). М.: МИФИ, 1998. – 224 с.
5.Змиртович А.И. Интеллектуальные информационные системы. - Мн.: НТООО "ТетраСистемс", 1997. - 368 с.
6.Лиховидов В.Н. Практический курс распознавания образов. - Владивосток, Изд-во ДВГУ, 1983.
7.Лиховидов В.Н., Сафин В.И. Технический анализ валютных рынков. - Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 1998. -200 с.
8.Меладзе В. Курс технического анализа - М.: Серебряные нити, 1997. - 272 с.
9.Наговицин А.Г., Иванов В.В. Валютный курс. Факторы. Динамика. Прогнозирование. - М.: Инфра-М, 1995. - 176 с.
10.Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга = Foreign Exchange and Money Market Operations: Прикладное пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Диаграмма, 1998. - 256 с.
11.Сорос Дж. Алхимия финансов/ Пер. с англ. Аристова Т.С. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 416 с.
12.Уошем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах: Учебное пособие для ВУЗов/ Пер. с англ. под редакцией М. Р. Ефимовой. - М: Финансы, Юнити, 1999. - 527 с.
13.Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже/ Пер. с англ. М. Волковой, А. Волкова. - М.: Крон-Пресс, 1996. - 336 с.
14. Эрлих А. Технический анализ товарных и фондовых рынков. М.: Юнити, 1996.
15.Анил К. Джейн, Жианчанг Мао, Моиуддин К М. Введение в искусственные нейронные сети. - http://www.osp.ru/os/1997/04/index.htm.
16.Борисов Ю., Виталий К., Сорокин С. Нейросетевые методы обработки информации и средства их программно-аппаратной поддержки. - http://www.osp.ru/os/1997/04/index.htm.
17.Власов А.М. Обзор российского рынка нейросетевых технологий. - http://www.chat.ru/~vlasov.
18.Галушкин А.И. Применения нейрокомпьютеров в финансовой деятельности. - http://www.user.cityline.ru/~neurnews/primer/finance.htm.
19.Галушкин А.И. Современные направления развития нейрокомпью¬терных технологий в России. - http://www.osp.ru/os/1997/04/index.htm.
20.Гроссберг С. Внимательный мозг. - http://www.osp.ru/os/1997/04/index.htm.
21.Дебок Г., Кохонен Т. Анализ финансовых данных с помощью самоорганизующихся карт. – М.: Альпина, 2001. – 317 с.
22.Дорогов А. Структурные модели и топологическое проектирование быстрых нейронных сетей. - http://www.orc.ru/~stasson/fann.zip.
23.Емельянов-Ярославский Л.Б. Интеллектуальная квазибиологическая система. - http://www.aha.ru/~pvad/.
24.Короткий С. Введение в теорию нейронных сетей и программная реализация их основных конфигураций. - http://www.orc.ru/~stasson/index.htm.
25.Короткий С. Нейронные сети: основные положения. - http://www.orc.ru/~stasson/n1.zip.
26.Короткий С. Нейронные сети: алгоритм обратного распространения. - http://www.orc.ru/~stasson/n2.zip.
27.Короткий С. Нейронные сети: обучение без учителя. - http://www.orc.ru/~stasson/n3.zip.
28.Короткий С. Нейронные сети Хопфилда и Хэмминга. - http://www.orc.ru/~stasson/n4.zip.
29.Кук А. Обзор условно-бесплатных и бесплатных программ для моделирования нейронных сетей. - http://homepage.techno.ru/alexkuck.
30.Малинин Д. Введение в нейросетевое моделирование. Программный пакет BrainMaker Pro 3.11. - http://win.aha.ru/~mdo/office/nnintro.htm.
31.Митья Перус Нейронные сети, квантовые системы и сознание. - http://www.tribunes.com/tribune/art97/peru1.htm.
32.Назаренко М. Курс лекций. Теория и практика формальных нейронных сетей. - http://nuweb.jinr.ru/~nazaren/unc/nn_ru.html.
33.Остроухов И., Панфилов П. Нейросети: карты Кохонена. [http://www.tora-centre.ru/library/ns/spekulant03.htm]
34.Пономарев С. Нейронные сети, "iNFUSED BYTES OnLine". - http://www.enlight.ru/ib/tech/neural/index.htm.
35.Практикум применения пакета Brainmaker для прогнозирования на финансовых рынках/ Перевод и редакция Сергея Блинова. - http://win.aha.ru/~mdo/office/bm_fin.htm.
36.Стариков А. Нейронные сети - математический аппарат. - http://www.basegroup.ryazan.ru/tech/neural-4.htm.
37.Стариков А. Практическое применение нейронных сетей. - http://www.basegroup.ryazan.ru/tech/neural3.htm.
38.Степанов В.С. Фондовый рынок и нейросети: Использование нейросетевых технологий (на базе пакета программ Brain Maker Pro) для анализа ситуации на российском фондовом рынке. - http://www.user.cityline.ru/~neurnews/univer/stepanov.htm.
39.Струнков Т. Думал ли Гильберт о нейронных сетях? - http://www.neuroproject.ru/papers.htm.
40.Шумский С.А. Избранные лекции по нейрокомпьютингу. - http://www. com2com.ru/dav/.
41.Шумский С.А. Нейросетевые агенты в Интернете. - http://www.computerra.ru/2000/4/.
42.Шумский С.А. Обнаружение скрытых знаний, улучшение имею¬щихся знаний, дата-майнинг. - http://www.com2com.ru~dav/som.htm.
43.Шумский С.А. Современный технический анализ: самоорганизую¬щиеся карты Кохонена на фондовом рынке. - www.com2com.ru~dav/practika2.htm.
44.Часто задаваемые вопросы (FAQ) по нейронным сетям. - http://www.utica.kaman.com/techs/neural/neural.html.
45.Emam A. Optimal artificial neural network topology for foreign exchange forecasting // ACM-SE ‘08, March 28-29, 2008, Auburm, AL, USA.
46.Marina Resta. Seize the (intra) day: Features selection and rules extraction for tradings on high-frequency data. // Neurocomputing. – 2009. – №72 (3413–3427)
47.Neural Bench Development. Использование нейропарадигмы "Back Propagation" для решения практических задач. - http://www.neuralbench.ru/THEORY/bp_task.htm.
48.Neural Bench Development. Нейроны, нейронные сети и нейро¬компьютеры. - http://www.neuralbench.ru/THEORY/introduc.htm.
49.Neural Bench Development. Постановка и возможные пути решения задачи обучения нейронных сетей. - http://www.neuralbench.ru/THEORY/training.htm.
50.Neural Bench Development.Основные функциональные возможности программ моделирования нейронных сетей. - http://www.neuralbench.ru/THEORY/soft4sim.htm.
51.Ward Systems Group, НейроПроект. Описание программного комплекса NeuroShell Day Trader - http://www.neuroproject.ru/DayTrader.htm.
52.Ward Systems Group, НейроПроект. Описание программного комплекса NeuroShell Predictor- http://www.neuroproject.ru/Predictor.htm.
53.Ward Systems Group, НейроПроект. Оптимизация в NeuroShell Trader Professional. - http://www.neuroproject.ru/T_optim.htm.
54.Ward Systems Group, НейроПроект. Электронный учебник по нейронным сетям. - http://www.neuroproject.ru/oglavl.htm.
55.BrainMaker Professional. User's Guide and Reference Manual, 4th Edition, California Scientific Software, Nevada City, July, 1993. - http://www.calsci.com/.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00458