Вход

Финансовые риски и способы их минимизации

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
Код 338218
Дата создания 07 июля 2013
Страниц 68
Мы сможем обработать ваш заказ 30 июня в 14:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
4 520руб.
КУПИТЬ

Содержание

Введение
Глава 1. Теоретические основы управления банковскими финансовыми рисками
1.1.Понятие и особенности финансовых рисков
1.2. Методология управления банковскими финансовыми рисками
1.3. Использование современных моделей управления кредитными рисками
Глава 2. Оценка эффективности управления финансовыми рисками банка на примере ЗАО АКБ «Констанс-банк»
2.1. Характеристика деятельности ЗАО АКБ «Констанс-банк»
2.2. Анализ кредитного портфеля банка
2.3. Оценка эффективности управления кредитными рисками банка
Глава 3. Практические подходы к совершенствованию управления финансовыми рисками ЗАО АКБ «Констанс-банк»
3.1. Основные проблемы управления финансовыми рисками ЗАО АКБ «Констанс-банк»
3.2. Мероприятия по повышению эффективности мониторинга финансовых рисков
3.3. Предполагаемые результаты от осуществления мониторинга финансовых рисков
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Введение

Финансовые риски и способы их минимизации

Фрагмент работы для ознакомления

Банковский кредитный риск зависит от воздействия множества факторов, которые необходимо учитывать при проведении кредитных операций и организации управления рисками.
В банковской деятельности наиболее опасным видом риска является кредитные риски. Все известные на сегодня модели управления кредитным риском портфеля можно классифицировать по следующим признакам:
1) по подходу к моделированию: «сверху вниз» и «снизу вверх»;
2) по виду кредитного риска: оценка риска дефолта и переоценка по рыночной стоимости;
3) по методу оценки вероятности дефолта: условные и безусловные модели;
4) по методу оценки корреляции дефолтов: структурные и «сокращенные» модели.
Оценки кредитного риска могут быть получены в зависимости от характеристик контрагента путем моделирования «сверху вниз» или «снизу вверх».
Модели первого типа применяются для больших однородных групп заемщиков, например, держателей кредитных карт или предприятий малого бизнеса.
Величина кредитного риска оценивается путем построения распределения вероятностей убытков для портфеля в целом, на основе исторических данных по каждой однородной группе заемщиков.
Дипломная работа выполняется на материалах закрытого акционерного общества «Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк» который является универсальным кредитно – финансовым учреждением, осуществляющим банковские операции со средствами в рублях и в иностранной валюте юридических и физических лиц.
Общий размер кредитного портфеля коммерческого банка на 01.01.2008 года составляет 392448 тыс. рублей, что на 168373 тыс. рублей или 175,1% больше, чем на 01.01.2007 год.
Рост кредитного портфеля произошел по всем предоставленным кредитам кроме кредитов, предоставленных физическим лицам, размер которых сократился на 01.01.2008 года на 1071 тыс. рублей и составил 2936 тыс. рублей.
Наибольшую долю в структуре кредитного портфеля на 01.01.08, занимают кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям.
Наибольшую долю в структуре выданных кредитов занимают на 01.01.2008 кредиты выданные на срок выше 3-х лет. Их доля составляет 64,6%, которая по сравнению с 01.01.2007 годом увеличилась на 40,4%. Так же значительную долю занимают кредиты выданные на срок от 1 до 3-х лет, их доля составляет 32,7% по группе. Кредиты предоставляемые на срок от полугода до года составляют 2,7%, что на 1,7% выше чем на 01.01.2007 год.
Основной проблемой управления кредитными рисками в ЗАО «Констанс-банк» является отсутствие системы всестороннего и глубокого анализа кредитного процесса, солидной методологической базы и принятие неправильных управленческих решений в условиях неполной информации.
Из-за потенциально опасных для ЗАО «Констанс-банк» последствий кредитного риска важно регулярно осуществлять всесторонний анализ процессов оценки, администрирования, наблюдения, контроля, возврата кредитов, авансов, гарантий и прочих инструментов, особенно это касается инвестиционного кредитования. Однако в связи с низкой долей просроченной задолженности в кредитном портфеле данный анализ практически не проводиться.
К основным недостаткам и внутренним рискам процесса кредитования на современном этапе в ЗАО «Констанс-банк» можно отнести неразработанность научно-обоснованной методологической базы и отсутствие внутрибанковских методик по определению:
потребностей клиента в кредитовании;
размера обеспечения кредитного процесса средствами гарантов, спонсоров и поручителей;
объема и ликвидности залога;
степени достоверности получаемой информации;
производственного риска кредитуемой сделки (риска нехватки сырья, ненадежности приобретенного оборудования, неэффективности выбранной технологии и др.);
коммерческого риска кредитуемого клиента (риска получения некачественной продукции, отсутствия рынков сбыта новой продукции, ее устаревания, отказа покупателей от приобретения некачественного товара);
финансового риска (риска неправильного определения прогнозных потоков наличности, прибыли, балансовых рисков кредитуемого клиента);
риска неликвидности и недостаточности обеспечения по кредиту;
риска невозможности осуществления мероприятий по пере-
смотру условий кредитования (изменений условий кредитования, обеспечения, пересмотра прав собственности на сделку, отмены льготных условий кредитования, переоценки кредитов и т.д.);
качества самой кредитуемой сделки.
На основе выявленных недостатков и проблем управления кредитными рисками в ЗАО «Констанс-банк» были предложены рекомендации по повышению эффективности управления финансовыми рисками.

Список литературы

"Нормативные акты.
1.Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» с послед¬ними измене¬ния и дополне¬ниями от 30 декабря 2004 года // Собрание за¬конодательства РФ. 2005. - №1
2.Федеральный закон «О государственной поддержки малого предпри¬нимательства в Рос¬сийской Федерации» от 14 июня 1995 года (в ре¬дак¬ции от 22.08.2004 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995. - № 32
Научная литература
3.Агарков М.М. Основы банкового права: Курс лекций. Учение о ценных бумагах. М., 2006. - 567 с.
4.Ачкасов А.Н. Банковский бизнес. М.: Финансы и статистика, 2006. - 712 с.
5.Банки и банковские операции: Учебник для вузов по специально¬сти «Финансы и кредит» / Под. ред. Е.Ф. Жукова; Всерос. заоч. фин.- экон. ин-т. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 2005. – 471 с.: ил.
6.Банки и банковское дело/ Под ред. И.Т. Балабанова. – СПб.: Питер, 2005. – 256 с.
7.Банковское дело: Учебник для вузов / Под. ред. В.И. Колесни¬кова, Л.П. Кроливецкой. – М.: Финансы и ста¬тистика, 2005. – 476 с.
8.Банковское дело: Учебник для вузов по направлению «Эконо¬мика», специально¬сти «Финансы, кредит и денежное обращение» / Под. ред. В.И. Ко¬лесникова, Л.П. Кроливецкой. – 5-е изд., пе¬рераб. и доп. – М.: Фи¬нансы и ста¬тистика, 2005. – 459 с.
9.Банковское дело: Учебник для вузов по экономическим специально¬стям / О.И. Лав¬рушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева и др.: Под. ред. О.И. Лаврушина. – М.: Фи¬нансы и статистика, 2005. – 573 с.
10.Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. М.: Финстатинформ, 2005. - 467 с.
11.Белоглазова Б.Н., Толоконцева Г.В. Денежное обращение и банки. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 355 с.
12.Бердичевская Н., Мельников М. Проблемы кредитования в условиях финансовой нестабильности // Банк. – 2006. – июль.– С..33-35.
13.Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. – М.: ИКЦ «ДИС», 2005. - 416 с.
14.Букато В.И. Банки и банковские операции в России / Под ред. Лапидуса М.Х. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006 - 366 с.
15.Булах Ю. Б., Флястер А. М. Финансовый контроллинг корпораций Японии // Российский экономический журнал. 2005. № 11
16.Бэррел, Т. Банковское дело: стратегическое руководство. - М.: Консалтбанкир, 2006. - 367 с.
17.Валигурский Д.И Организация предпринимательской деятельно¬сти: Учебник – М.; 2005.- 740 с.
18.Винокуров М.А., Суходолов А.П. Банковское кредитование: в 3 т. Иркутск, 2005. т. 3 С. 432.
19.Гамидов Г. Н. Банковское и кредитное дело. - Москва: ЮНИТИ, Банки и биржи, 2005. - 315 с.
20.Горшенина Т.В. Методы привлечения клиентов в банк // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке.- №5. - 2005. - С.25-34.
21.Гратовый П.Г., Петрова С.Н.. Риски в современном бизнесе. М., 2005. - 312 с.
22.Гришина О. Большие средства для корпоративных клиентов /О. Гришина // Экс¬перт- 2006 - №15- с. 42 – 45.
23.Гуманнков К. Экспресс-кредит для корпоративных клиентов / К. Гуманни¬ков // Финанс. 2005 - № 37 – с. 20 – 28.
24.Гуманнков К. Кредит или жизнь // Финанс.. 2005 - № 10 – с. 16 – 17.
25.Дегтярева О.И., Кандинская О.А. Банковское дело: Учебник для вузов.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005. - 317 с.
26.Дробозина Л. А., Окунева Л. П., Андрисова Л. Д. и др. Финансы. Денежное обращение. Кредит. - Москва: Финансы, ЮНИТИ, 2005. - 562 с.
27.Ендронова В.Н., Хасанова С.Ю. Классификация банковских креди¬тов и методов кредитования // Финансы и кредит. – 2005.- №1 (91) .С 2-6.
28.Ендронова В.Н. Пути совершенствования кредитной политики ком¬мерческого банка // Финансы и кредит. – 2005.- № 4 (94) .С 2-9.
29.Ефимова Л.Г. Банковское право. М., 2005. - 478 с.
30.Замуруев А.С. Кредитные риски: терминологический анализ, классификация и определение формы // Деньги и кредит. – 2006. № 4.
31.Захаров В.С. Регулирование деятельности коммерческих бан¬ков России // Деньги и кредит.. 2006. № 9
32.Зубченко Л.А. Новые тенденции в развитии банковского марке¬тинга // Маркетинг в России и за рубежом. - 2005. - №3. - С. 7-11.
33.Ибадова Л.Т. Правовые проблемы банковского кредитования кор¬поративных клиентов // Банковское дело. 2006. - № 1 – С. 32 – 36.
34.Киселев В.В. Управление банковским капиталом: теория и прак¬тика. - М.: Экономика. 2005. – 256 с.
35.Киселев В.В. Коммерческие банки в России: настоящее и будущее (Банковская политика. Регулирование). - М.: Финстатинформ, 2006. - 716
36.Колесников В.И. Банковское дело. - М.: Проспект, 2005. - 387 с.
37.Коробов Ю.И. Банковский маркетинг. - Саратов: Издат. центр Са¬рат. экон. Академии, 2005. – 412 с.
38.Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. Банковский портфель - I (книга банкира, книга клиента, книга инвестора) М.: Соминтэк. 2006. - 362 с.
39.Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. Банковский портфель - II (книга банковского менеджера, книга банковского финансиста, книга бан¬ковского юриста). - М.: Соминтэк. 2006. - 417 с.
40.Коробова Г.Г. Банковское дело. М.: Финансы и статистика, 2006. - 574
41.Куликов А.А., Голосов В.В., Пеньков Е.Е.. Кредиты. Инвестиции. - Москва, 2006. - 342 с.
42.Кудрявцев О. Система снижения рисков: Несколько советов банкам // Фин. бизнес. 2005. № 11
43.Кушнер К. Большой кредит для корпоративных клиентов / К. Куш¬нер // Ма¬лое предприятие- 2005. № 9.
44.Лаптырев Д.А., Батенко И.Г., Буковский А.В., Митрофанов В.И. Планирование финансовой деятельности банка: необходимость, возможность, эффективность - М.: Изд-во «АСА», 2005. - 327 с.
45.Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнформ», 2005. - 324 с.
46.Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. - М.: Перспектива. 2006. - 712 с.
47.Масленченков Ю.С. Мониторинг финансовой деятельности банка на основе моделирования его баланса и идентификации традиционных банковских рисков // Банковское дело. 2006. № 4.
48.Печалова М.Ю. Банковские риски: распознавание и методы оценки. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Санкт-Петербург
49.Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. Москва, Дис, 1997, с. 186.
50.Питер С.Роуз. Банковский менеджмент. .Москва, Дело Лтд
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2022