Снижение рисковости деятельности коммерческого банка

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА РИСКОВ СБЕРБАНКА РОССИИ
1.1.ХАРАКТЕРИСТИКА СБЕРБАНКА РОССИИ
1.2.ХАРАКТЕРИСТИКА РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СБЕРБАНКА, ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ.
ГЛАВА 2.ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ КРЕДИТОВАНИЯ
ГЛАВА 3.РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ ЗАЁМЩИКОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ДОЛГОСРОЧНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ КРЕДИТОВАНИИ
3.1.ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЗАДАЧИ.
3.2.РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ.
3.3.ВЫБОР ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ.
3.4.РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ
3.5.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Снижение рисковости деятельности коммерческого банка

Результаты разрабатываемого управленческого решения предназначены как для аналитического отдела Банка – отдела кредитования юридических лиц, так и для руководителя аналитического одела и органов принятия решений в банке (кредитного комитета).
Рис. Разработка управленческого решения по снижению рисковости кредитования заёмщиков – юридических лиц при долгосрочном инвестиционном кредитовании.5. Информационная схема.
Задача, которая стоит в рамках данной курсовой работы, обладает рядом характеристик [9, с.122]:
1. Это задача однокритериальная (критерием является вероятность ошибки, и она должна стремиться к нулю);
2. Частота решения задачи – задача решается каждый раз при принятии решения о кредитовании или не кредитовании конкретного юридического лица при долгосрочном инвестиционном кредитовании;
3. Ограничения решения данной задачи являются следующие:
Недостоверность информации, предоставляемой заёмщиком;
Недостаточная квалификация кредитных специалистов;
4. По степени структуризации задача относится к слабоструктурированным.
5. По факту предвидения задача относится к планируемым.
6. По приоритетности решения задача относится к важнейшим, так как именно на основе оценки кредитоспособности заемщика и принимается решение о кредитовании. При большой вероятности ошибки, решение о кредитовании может привести к расходам Сбербанка.
Рассмотрим процедуру выдачи долгосрочного кредита в Сбербанке для реализации инвестиционного проекта.
Клиент запрашивает долгосрочный кредит для реализации инвестиционного проекта. Ранее предприятие получало краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств.
В анализе заявки кроме специалистов кредитного отдела по работе с краткосрочными кредитами, выдаваемыми по кредитным заявкам клиентов, участвуют специалисты по анализу инвестиционных проектов и бизнес-планов их реализации, а также специалисты по проведению обследований предприятий.
Рассмотрим последовательность операции.
1. Сотрудник кредитного подразделения Сбербанка, получивший заявку клиента на предоставление инвестиционного кредита, приступает к ее обработке. Он проверяет наличие документов и правильность их оформления. Обязательными документами для предоставления долгосрочного кредита являются следующие:
1. Кредитная заявка.
2. Бизнес-план инвестиционного проекта.
3. Бухгалтерская отчетность на последнюю дату.
4. Договоры, служащие основой для заключения данной кредитной сделки.
5. График поступлений платежей предприятия-заемщика.
6. Сведения о кредитах, полученных в других банках.
Сбербанком дополнительно оговаривается предоставление сотрудникам банка возможности проведения самостоятельного обследования предприятия с целью определения его реальной инвестиционной кредитоспособности.
2. Определение краткосрочной кредитоспособности клиента на основании представленных документов. При положительном решении документы передаются специалистам по анализу бизнес-планов реализации инвестиционных проектов.
3. Проводится тщательный анализ бизнес-плана реализации инвестиционного проекта. Особое внимание уделяется выявлению следующих аспектов:
маркетинговому анализу рынка предлагаемой продукции;
решение проблемы качества продукции в данном инвестиционном проекте;
продуманности и обоснованности бизнеса, осознание перспектив его развития.
Проверяется соответствие данных в бизнес-плане и документах предприятия.
4.В случае положительного мнения у специалистов Сбербанка по данному бизнес-плану они готовят заключение и передают все документы специалистам по обследованию предприятий.
5. Специалисты по обследованию предприятий знакомятся с документами. Разрабатывается программа обследования предприятия и проводится само обследование.
6. Результаты обследования обсуждаются совместно специалистами, проводившими обследование, и специалистами, выполнившими анализ бизнес-плана.
7. Оценивается инвестиционная кредитоспособность предприятия - возможности погашения инвестиционных кредитов в результате успешной реализации инвестиционного проекта.
8. При положительном заключении о достаточной инвестиционной кредитоспособности предприятия-заемщика для реализации данного инвестиционного проекта специалисты Сбербанка разрабатывают наиболее эффективную схему кредитования реализации проекта.
9. Переговоры с клиентом и проработка всех условий кредитного договора.
10. Подготовка заключения и документов на выдачу кредита.
11. Проведение заседания кредитного комитета банка и вынесение окончательного решения.
Если в процессе реализации данной технологической схемы при выполнении любой процедуры у исполнителей складывается отрицательное впечатление, которое аргументировано конкретными документами и фактами, то вопрос о предоставлении кредита дальше рассматриваться не должен.
Характеристика организационного обеспечения при разработке управленческого решения указана в таблице 3.1:
А – анализ.
П– проверка.
С – согласование.
Сб – сбор.
Важно, чтобы методика анализа кредитоспособности заёмщиков, используемая для разработки управленческого решения, использовалась по- одинаковому всеми вышеперечисленными работниками Банка, так как каждый из них имеет свои цели в работе и оценивает данное управленческое решение с точки зрения этих целей.
Таблица Разработка управленческого решения по снижению рисковости кредитования заёмщиков – юридических лиц при долгосрочном инвестиционном кредитовании.2
Характеристика организационного обеспечения
Характеристика информационного обеспечения при разработке управленческого решения (таб.3.3):
Таблица Разработка управленческого решения по снижению рисковости кредитования заёмщиков – юридических лиц при долгосрочном инвестиционном кредитовании.3
Характеристика информационного обеспечениях
3.2. Разработка модели решения задачи.
Для решения поставленной задачи разработаем математическую модель ее решения. Поставленную в данном курсовом проекте задачу можно отнести к классу оптимизационных задач. Критерием оптимизации является минимизация вероятности ошибки при использовании методики анализа кредитоспособности заёмщика [13, c237].
Таким образом, в нашем случае необходимо, чтобы выполнялось следующее условие:
F(x,y) –> min
Вероятность ошибки в рамках решения поставленной задачи зависит от соответствия финансовой информации (бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, расшифровок), на основе которой производится анализ, критериям достоверности и полноты.
Таким образом, наша функция зависит от двух факторов:
x – полнота;
y – достоверность.
Параметры x1 и x2 могут иметь значения от 0 до 1 в порядке убывания полноты и достоверности представленной финансовой информации.
Значение параметров x и y определяются следующим образом.
Очередность определения параметров: первым рассчитывается значение параметра x, а следом за ним – y.
Оба параметра могут изменяться в пределах от 0 до 1.
Параметры x и y определяются для каждой из групп информации (таб. 3.3).
Необходимо минимизировать функцию, а следовательно можно воспользоваться уже готовой моделью:
F(x,y) –> a1*x1+a2*x2+a3*x3+a1*y1+a2*y2+a3*y3 –>min
В общем виде ограничения могут быть записаны следующим образом:
0<x<1
0<y<1
Таблица Разработка управленческого решения по снижению рисковости кредитования заёмщиков – юридических лиц при долгосрочном инвестиционном кредитовании.4
Расчёт параметров для построения модели
3.3. Выбор экономико-математического аппарата, используемого для решения задачи.
В данном случае для решения задачи используются методы линейного программирования. Риски применения методов математического программирования состоят в выдаче неоптимальных решений программой при неправильном задании критериальных и ограничительных условий. Плюсы данного метода состоят в том, что он является точным, универсальным, прост в использовании. Минусы состоят в сложности внедрения.
3.4. Разработка алгоритма решения поставленной задачи
Формулирование задачи: снижение ошибок при использовании методики анализа инвестиционной кредитоспособности заемщика.
Условия выполнения задачи: достоверность и полнота анализа деятельности заемщика, используемого в рамках определённой методики анализа инвестиционной кредитоспособности заемщика.
Перечень работ для решения задачи:
1. Сбор клиентом пакета документов
2. Заполнение клиентом заявки на кредитование и анкеты
3. Получение банком комплекта документов от клиента
4. Анализ полноты предоставленной информации для проведения анализа
5.Финансовый анализ деятельности клиента. Определение краткосрочной кредитоспособности клиента на основании представленных документов.
6.Анализ бизнес-плана реализации инвестиционного проекта
6.1. Маркетинговый анализ
6.2.Решение проблемы качества
6.3. Перспективы бизнеса
7. Подготовка заключения по бизнес-плану
8.Разработка программа обследования предприятия
9. Проведение обследования предприятия
10.Оценка инвестиционной кредитоспособности предприятия
11.Разработка схемы кредитования
12. Переговоры с клиентом
13.Подготовка заключения и документов
14. Вынесение окончательного решения
14. Выдача кредита
15. Формирование кредитного досье;
16. Невыдача кредита
Построим на основе этих работ сетевой граф решения задачи (рис. 3.3).
Рис. Разработка управленческого решения по снижению рисковости кредитования заёмщиков – юридических лиц при долгосрочном инвестиционном кредитовании.6. Сетевой граф реализации решения.
Продолжительность работ характеризуется таблицей 3.4:
Таблица Разработка управленческого решения по снижению рисковости кредитования заёмщиков – юридических лиц при долгосрочном инвестиционном кредитовании.5
Продолжительность работ
Способ определения критического пути указан в таблице 3.5.
Таблица Разработка управленческого решения по снижению рисковости кредитования заёмщиков – юридических лиц при долгосрочном инвестиционном кредитовании.6
Определение критического пути
Таким образом, сетевой график содержит десять полных путей, девятый из которых критический. Критический (наиболее продолжительный) является путь: 1-2-3-4-5-6-7-9-12-13-14-15.
Критический путь будет состоять из следующих работ:
1.   Сбор клиентом пакета документов
2. Заполнение клиентом заявки на кредитование и анкеты
3.   Получение банком комплекта документов от клиента
4.   Анализ полноты предоставленной информации для проведения анализа
5.Финансовый анализ деятельности клиента. Определение краткосрочной кредитоспособности клиента на основании представленных документов.