Теория игр в коммерческой практики (игровой метод)

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ИГР
1.1.Сущность теории игр
1.2.Классификация теории игр
ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИГР
2.1. Значение теории игр в экономике
2.2. Пример решения конкретной задачи
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Теория игр в коммерческой практики (игровой метод)

Таким образом, выигрыш – это оценка ожидаемых результатов всех возможных сочетаний стратегий одного игрока со стратегиями другого. Для получения таких оценок могут применяться методы теории вероятностей, теории массового обслуживания, теории управления запасами, теории поиска и различные экономические показатели. Следовательно, теория игр исходит из заранее определенных значений того или иного критерия эффективности для конкретного сочетания стратегий обоих игроков, то есть принимается, что функция выигрыша задана.Классификация теории игрТеоретико-игровые модели боевых действий классифицируются в зависимости от числа последовательных ходов и возможных способов действий игроков, характера и объема информации, доступной каждому игроку относительно действий другого, а также отношения каждогоиз игроков к значению функции выигрыша.В зависимости от числа возможных способов действий игры подразделяются на конечные и бесконечные. Конечной называется игра, в которой у каждого игрока имеется конечное число возможных способов действий. В бесконечной игре по крайней мере один из игроков имеет бесконечное множество возможных способов действий. Число последовательных ходов у любого из игроков определяет подразделение игр на одноходовые и многоходовые, или позиционные. В одноходовой игре каждый игрок делает только один выбор из возможных вариантов и после этого устанавливает исход игры.Многоходовая, или позиционная, игра развивается во времени, представляя собой ряд последовательных этапов, каждый из которых наступает после хода одного из игроков и соответствующего изменения обстановки.Многоходовые игры в зависимости от характера и объема информации каждого игрока о сделанных ходах противником подразделяются на два класса: игры с полной информацией и игры с неполной информацией. В играх с полной информацией каждый игрок на каждом этапе знает результаты всех предыдущих ходов. В зависимости от отношения каждого из игроков к значению функции выигрыша игры подразделяются на антагонистические и неантагонистические. В антагонистических играх интересы ее участников прямо противоположны. Это означает, что сколько один игрок выиграл, то столько же другой проиграл. В этих условиях каждый игрок стремится обеспечить себе максимальный выигрыш, а противнику максимальный проигрыш. Это приводит к тому, что выигрыш одного игрока соответствует проигрышу другого, Поэтому можно считать, что суммарный выигрыш обоих игроков антагонистической игры во всех ситуациях равен нулю. Отсюда эти игры иногда называют играми с нулевой суммой или нулевыми играми.В неантагонистических играх игроки преследуют разные, но не прямо противоположные цели. Отсутствие антагонизма в смысле "равенства значений функций выигрыша по величине и противоположности по знаку" приводит к одному из классов неантагонистических игр, называемому биматричными играми.Одноходовая конечная антагонистическая игра является теоретико-игровой моделью конфликтной ситуации, в которой противники для достижения диаметрально противоположных целей делают по одному выбору (ходу) из конечного числа возможных способов действий. В соответствии с выбранными способами действий (стратегиями) определяется достигаемый результат. Функция выигрыша в такой игре задается матрицей..строки всегда для стратегий выигрывающего (максимизирующего) игрока, то есть игрока, который стремится к максимизации критерия эффективности (игрок I). Столбцы отводятся для стратегий проигрывающего игрока, то есть игрока, который стремится к минимизации критерия эффективности (игрок II). Клетки матрицы, стоящие на пересечении строк и столбцов, представляют результаты заключительных ситуаций и заполняются числами aij— значениями критерия эффективности, характеризующего выигрыш игрока I и соответственно проигрыш игрока II.Обычно матрицу, имеющую строк и столбцов, называют (mxn) матрицей и обозначают ||aij||. Соответственно игру называют (mxn) игрой.Позиционная (многоходовая) игра является теоретико-игровой моделью конфликтной ситуации, в которой противники для достижения своих целей последовательно делают по одному выбору (ходу) из конечного числа возможных способов действий на каждом этапе развития этой ситуации.Глава 2. Практическое применение теории игр2.1. Значение теории игр в экономикеТеория принятия решений в условиях риска и неопределенности основывается на следующих исходных положениях:Объект принятия решения четко детерминирован и по нему известны основные из возможных факторов риска. В финансовом менеджменте такими объектами выступают отдельная финансовая операция, конкретный вид ценных бумаг, группа взаимоисключающих реальных инвестиционных проектов и т.п. По объекту принятия решения избран показатель, который наилучшим образом характеризует эффективность этого решения. По краткосрочным финансовым операциям таким показателем избирается обычно сумма или уровень чистой прибыли, а по долгосрочным — чистый приведенный доход или внутренняя ставка доходности. По объекту принятия решения избран показатель, характеризующий уровень его риска. Финансовый риски характеризуются обычно степенью возможного отклонения ожидаемого показателя эффективности (чистой прибыли, чистого приведенного дохода и т.п.) от средней или ожидаемой его величины. Имеется конечное количество альтернатив принятия решения (конечное количество альтернативных реальных инвестиционных проектов, конкретных ценных бумаг, способов осуществления определенной финансовой операции и т.п.). Имеется конечное число ситуаций развития события под влиянием изменения факторов риска. В финансовом менеджменте каждая из таких ситуаций характеризует одно из возможных предстоящих состояний внешней финансовой среды под влиянием изменений отдельных факторов риска. Число таких ситуаций в процессе принятия решений должно быть детерминировано в диапазоне от крайне благоприятных (наиболее оптимистическая ситуация) до крайне неблагоприятных (наиболее пессимистическая ситуация). По каждому сочетанию альтернатив принятия решений и ситуаций развития события может быть определен конечный показатель эффективности решения (конкретное значение суммы чистой прибыли, чистого приведенного дохода и т.п., соответствующее данному сочетанию). По каждой из рассматриваемой ситуации возможна или невозможна оценка вероятности ее реализации. Возможность осуществления оценки вероятности разделяет всю систему принимаемых рисковых решений на ранее рассмотренные условия их обоснования («условия риска» или «условия неопределенности»). Выбор решения осуществляется по наилучшей из рассматриваемых альтернатив. Методология принятия решения в условиях риска и неопределенности предполагает построение в процессе обоснования рисковых решений так называемой «матрицы решений», которая имеет следующий вид (табл. 1).Таблица 1. «Матрица решений», выстраиваемая в процессе принятия решения в условиях риска или неопределенностиВарианты альтернатив принятия решенийВарианты ситуаций развития событийС1С2...С nА1Э11Э12...Э1 nА2Э21Э22...Э2 n...  ... А nЭ n1Э n2...Э nnВ приведенной матрице значения A1; A2;... А n характеризуют каждый из вариантов альтернатив принятия решения; значения С 1; С2;...; С n — каждый из возможных вариантов ситуации развития событий; значения Э11; Э12; Э1 n; Э21; Э22; Э2 n; Э n1; Э n2; ...; Э nn — конкретный уровень эффективности решения, соответствующий определенной альтернативе при определенной ситуации.Приведенная матрица решений характеризует один из ее видов, обозначаемый как «матрица выигрышей», так как она рассматривает показатель эффективности. Возможно также построение матрицы решений и другого вида, обозначаемого как «матрица рисков», в котором вместо показателя эффективности используется показатель финансовых потерь, соответствующих определенным сочетаниям альтернатив принятия решений и возможным ситуациям развития событий.На основе указанной матрицы рассчитывается наилучшее из альтернативных решений по избранному критерию. Методика этого расчета дифференцируется для условий риска и условий неопределенности.I. Принятие решений в условиях риска основано на том, что каждой возможной ситуации развития событий может быть задана определенная вероятность его осуществления. Это позволяет взвесить каждое из конкретных значений эффективности по отдельным альтернативам на значение вероятности и получить на этой основе интегральный показатель уровня риска, соответствующий каждой из альтернатив принятия решений. Сравнение этого интегрального показателя по отдельным альтернативам позволяет избрать для реализации ту из них, которая приводит к избранной цели (заданному показателю эффективности) с наименьшим уровнем риска.Оценка вероятности реализации отдельных ситуаций развития событий может быть получена экспертным путем.