Стратегия развития банковского сектора в экономике РФ

Введение
1 Теоретические основы стратегического развития банковской системы
1.1 Понятие и специфика стратегического развития коммерческих банков
1.2 Стратегия развития банковской системы Российской Федерации: основные направления
2 Современное состояние российской банковской системы в условиях кризиса
2.1 Тенденции развития банковского сектора РФ
2.2 Современный мировой экономический кризис и его влияние на банковскую систему Российской Федерации
3 Направления стратегического развития российской банковской системы в современных условиях
3.2. Меры по стабилизации деятельности коммерческих банков в условиях кризиса
3.2 Направления развития банковской системы Российской Федерации в стратегической перспективе
Заключение
Список использованной литературы

Стратегия развития банковского сектора в экономике РФ

III кв. 2008
IV кв. 2008
Январь– февраль 2009
Доллар/рубль
72,2
64,9
52,1
49,9
57,2
59,9
69,7
56,4
Евро/рубль
0,8
1,6
1,7
1,4
1,8
2,3
4,6
11,2
Евро/доллар
18,9
24,4
29,2
31,2
29,5
29,1
20,6
28,3
Прочие
8,1
9,1
17,0
17,4
11,5
8,7
5,1
4,0
В условиях кризиса, когда риски контрагентов выступают на первый план, все рынки, в том числе валютный, тяготеют к организованной торговле и безопасным, гарантированным расчетам. На российском рынке подобной системой – «безопасным убежищем» – является торгово-расчетная система ММВБ. В условиях финансовых катаклизмов организованный, технологически продвинутый биржевой сегмент и валютные интервенции Банка России выполняли стабилизирующие функции. С началом кризиса наблюдались существенный рост активности на биржевом валютном рынке и резкое увеличение доли биржевых сделок в общем объеме межбанковских валютных операций.
3 Направления стратегического развития российской банковской системы в современных условиях
3.2. Меры по стабилизации деятельности коммерческих банков в условиях кризиса
С августа 2008 г. повышение нестабильности на мировых финансовых рынках и продолжающаяся переоценка рисков их участниками стали причинами ухудшения функционирования российского банковского рынка. Затруднение привлечения межбанковских кредитов (в том числе образование цепочек неплатежей по операциям междилерского РЕПО) в совокупности с критическим ухудшением ситуации на рынке ценных бумаг нарушило нормальное функционирование рыночного механизма перераспределения ликвидности.
В создавшейся ситуации, на протяжении всего 2008 г., а особенно в IV квартале, Банк России в первую очередь принял меры, направленные на предоставление кредитным организациям рублевой ликвидности в необходимом объеме и на расширение доступа к инструментам рефинансирования, в частности был предпринят следующий комплекс мер.
1. В октябре 2008 г. внесены поправки в закон "О Центральном банке РФ", согласно которым Банк России смог предоставлять беззалоговые кредиты российским банкам, т.е. система инструментов Банка России была дополнена регулярным проведением аукционов по предоставлению кредитов без обеспечения. Условия кредитования предполагают возможность получения кредитными организациями средств на сумму до 150% от собственного капитала в зависимости от кредитного рейтинга (международных или национальных рейтинговых агентств). На 1 января 2009 г. доступ к данному инструменту рефинансирования получили более 140 кредитных организаций. Объем предоставленных банковскому сектору средств посредством данных операций в октябре–декабре 2008 г. составил 3,0 трлн. рублей. Указанные кредиты предоставлялись на сроки до 6 месяцев. Средняя дневная задолженность кредитных организаций перед ЦБ РФ по кредитам без обеспечения в IV квартале 2008 г. была равна 1,1 трлн. рублей.
2. В 2008 г. Банк России четыре раза принимал решения о повышении нормативов обязательных резервов и дважды – об их снижении (см. табл.2). С 15.10.2008 нормативы обязательных резервов были временно снижены по всем категориям обязательств до 0,5%. В ходе проведения внеочередного регулирования обязательных резервов в период с 15 по 17 октября, в котором приняли участие 740 кредитных организаций (65,8% от числа действующих), на их корреспондентские счета было перечислено 100,9 млрд. рублей. За 2008 г. средние дневные остатки средств кредитных организаций на счетах обязательного резервирования в Банке России составили 262,4 млрд. руб. (в том числе в IV квартале – 51,0 млрд. руб.).14
Таблица 2 - Динамика нормативов обязательных резервов кредитных организаций в Российской Федерации в 2004-2009 гг., %
Период
Норматив обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций перед банками-нерезидентами в валюте РФ и иностранной валюте
Норматив обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами в валюте РФ
Норматив обязательных резервов по иным обязательствам кредитных организаций в валюте РФ и обязательствам в иностранной валюте
8.07.2004 – 31.07.2004 г.
—
3,5
3,5
1.08.2004 – 30.09.2006 г.
2
3,5
3,5
1.10.2006 – 30.06.2007 г.
3,5
3,5
3,5
1.07.2007 – 10.10.2007 г.
4,5
4,0
4,5
11.10.2007 – 14.01.2008 г
3,5
3,0
3,5
15.01.2008 – 29.02.2008 г
4,5
4,0
4,5
1.03.2008 – 30.06.2008 г.
5,5
4,5
5
1.07.2008 – 31.08.2008 г.
7,0
5,0
5,5
1.09.2008 – 17.09.2008 г.
8,5
5,5
6,0
18.09.2008 – 14.10.2008 г
4,5
1,5
2,0
15.10.2008 – 30.04.2009
0,5
0,5
0,5
1.05.2009 – 31.05.2009
1,5
1,5
1,5
1 июня 2009 г. –
2,5
2,5
2,5
Очевидно, что в настоящее время норма обязательных резервов рекордно низкая – 0,5%. В результате подобных изменений совокупные банковские резервы (без учета наличных денег в кассах кредитных организаций) за 2008 г. сократились на 13,5% (за 2007 г. – рост на 31,5%), а их средний дневной объем уменьшился примерно на 240 млрд. руб. и равнялся 1,1 трлн. рублей. Отметим, что в соответствии с Указанием Банка России № 2170-У от 19.01.2009 поэтапное увеличение нормативов запланировано с 1.05.2009 (до 1,5%) и с 1.06.2009 (до 2,5%).
В то же время средние дневные остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России возросли до 604,0 млрд. руб. (в 2007 г. – 493,7 млрд. руб.). В сочетании со снижением нормативов обязательного резервирования и спроса на предлагаемые Банком России инструменты абсорбирования это привело к росту доли средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в составе совокупных банковских резервов с 35,6% за 2007 г. до 52,6% за 2008 год.
3. В течение 2008 г. Банк России постепенно повышал коэффициент усреднения обязательных резервов. При коэффициенте усреднения 0,6 и временно предоставленном праве на усреднение всем кредитным организациям независимо от классификационных групп, присвоенных им в результате оценки их экономического положения, объем обязательных резервов на корреспондентских счетах в октябре составлял 42,1 млрд. руб., в ноябре–декабре – примерно 37,5 млрд. рублей. В декабре 2008 г. правом на усреднение обязательных резервов воспользовались 826 кредитных организаций.15
4. В течение 2007-2008 гг. ЦБ РФ неоднократно увеличивал ставку ре-финансирования (см. табл.3). Можно отметить, что за 2008 г. ЦБ РФ 6 раз принимал решения о повышении процентных ставок по своим операциям. В результате этих решений ставка по депозитным операциям на стандартном условии "том-некст" (нижняя граница коридора процентных ставок ЦБ РФ) была повышена с 2,75 до 3,75%, а ставка по кредитам овернайт (верхняя граница коридора процентных ставок ЦБ РФ) – с 10 до 11%.
Таблица 3 - Динамика ставки рефинансирования ЦБ РФ в 2007-2008 гг., %
Период действия
%
Нормативный документ
19.06.2007 г. – 3.02.2008 г.
10
Телеграмма ЦБ РФ от 18.06.2007 № 1839-У
4.02.2008 г. – 28.04.2008 г.
10,25
Указание ЦБ РФ от 01.02.2008 № 1975-У "О размере ставки рефинансирования Банка России"
29.04.2008 г. – 9.06.2008 г.
10,5
Указание ЦБ РФ от 28.04.2008 № 1997-У "О размере ставки рефинансирования Банка России"
10.06.2008 г. – 13.07.2008 г.
10,75
Указание ЦБ РФ от 09.06.2008 № 2022-У "О размере ставки рефинансирования Банка России"
14.07.2008 г. – 11.11.2008 г.
11,0
Указание ЦБ РФ от 11.07.2008 № 2037-У "О размере ставки рефинансирования Банка России"
12.11.2008 г. – 30.11.2008 г.
12,0
Указание ЦБ РФ от 11.11.2008 № 2123-У "О размере ставки рефинансирования Банка России"
1.12. 2008 г. – по настоящее время
13,0
Указание ЦБ РФ от 28.11.2008 № 2135-У "О размере ставки рефинансирования Банка России"
5. В целях сдерживания инфляционных тенденций и противодействия оттоку капитала ЦБ РФ начал последовательно повышать процентные ставки по инструментам денежно-кредитной политики. Во второй половине октября Банк России повысил ставки по операциям "валютный своп" (на 2 процентых пункта) и по депозитным операциям (дважды по 0,5 процентного пункта), а с 12.11.2008 и с 1.12.2008 были повышены ставки уже по всему спектру проводимых им операций. В конце 2008 г. ставка по депозитным операциям "том-некст" была равна 6,75% годовых, а ставка по кредитам овернайт – 13% годовых (см. рис. 11)
Рисунок 11 – Ставки по основным операциям ЦБ РФ и ставка MIACR в 2006-2008 гг. (в % годовых)
При этом кредитов овернайт Банк России предоставил в размере 230,2 млрд. руб. за 2008 г. (рост более чем в 1,7 раза по сравнению с 2007 г.) и 80,7 млрд. руб. за IV квартал (рост почти в 1,2 раза по сравнению с III кварталом). Объем внутридневных кредитов составил 17,3 трлн. руб. за 2008 г. (рост на 28,1% по сравнению с 2007 г.) и 5,6 трлн. руб. за IV квартал (рост на 27,3% по сравнению с III кварталом).
На фоне девальвации национальной валюты и повышения ставок Банком России по своим операциям ситуация на российском денежном рынке в IV квартале 2008 г. характеризовалась ростом ставок по рублевым межбанковским кредитам (МБК). Средняя ставка по размещенным российскими банками однодневным рублевым МБК повысилась с 6,0% годовых в III квартале до 8,6% годовых в IV квартале. На протяжении большей части октября–ноября 2008 г.ставка MIACR по однодневным рублевым МБК находилась в диапазоне от 4,6 до 10,8% годовых. Среднемесячная ставка MIACR по однодневным рублевым МБК в октябре составила 7,6% годовых, в ноябре – 9,5% годовых (максимальное значение с июня 2004 г.), в декабре – 8,3% годовых.
6. Дополнительным источником ликвидности кредитных организаций в 2008 г. являлся механизм размещения временно свободных средств федерального бюджета на банковские депозиты (в основном на сроки 7 и 35 дней). За период с апреля по ноябрь 2008 г. общий объем размещения составил 1,8 трлн. руб., а средняя дневная задолженность кредитных организаций – около 280 млрд. рублей. Вместе с тем в ноябре было принято решение о приостановлении использования данного механизма, который фактически был полностью замещен инструментами Банка России по предоставлению ликвидности.16
7. На счета системообразующих банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк) перечислены средства бюджета с целью использования их для кредитования других участников рынка. Однако фактически государственные банки не выполняли отведенную им целевую кредитную функцию и не направили полученные средства на финансирование более мелких российских банков.
8. В сентябре–октябре 2008 г. Банк России принял ряд решений о понижении процентных ставок по отдельным инструментам рефинансирования, одновременно структурировав их по типу и срочности. Кредитным организациям была предоставлена возможность участвовать в аукционах прямого РЕПО и ломбардных кредитных аукционах на сроки 3, 6 и 12 месяцев, а также получать ломбардные кредиты по фиксированной ставке на срок 30 дней. Вместе с тем сроки по кредитам в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 № 312-П, были увеличены сначала до 90 дней, а затем – до 180 дней.
Наряду с тем, что минимальные ставки на аукционах по разным инструментам на аналогичные сроки были установлены на одном уровне, средства по операциям прямого РЕПО и ломбардным кредитам на сроки 1 и 7 дней также стали предоставляться по одинаковой фиксированной ставке. Объем операций прямого РЕПО за 2008 г. составил 21,5 трлн. руб., что в 2,8 раза больше, чем в 2007 году. При этом в IV квартале было предоставлено 13,1 трлн. руб., что превышает показатель за предыдущий квартал более чем в 2 раза. Около 95% сделок заключалось на аукционах на срок 1 день. Средняя дневная задолженность кредитных организаций перед Банком России по операциям прямого РЕПО в 2008 г. составила 92,8 млрд. руб., в октябре–декабре 2008 г.– 227,6 млрд. рублей.